08/09/2010 18.27
Il Cebs precisa sugli stress test
Il Cebs, l'ente europeo che ha condotto gli stress test su 91 banche europee pubblicati lo scorso 23 luglio, sottolinea che le verifiche effettuate sono state senza precedenti nell'ambito del controllo della resistenza del sistema bancario europeo a una possibile evoluzione negativa dello scenario economico del Vecchio Continente con particolare riferimento ai rischi connessi all'ambito dei mercati azionari e obbligazionari.
Le rilevazioni delle esposioni al debito sovrano sono state una componente essenziale dei test e un segnale forte in direzione della trasparenza.
Questa esigenza di trasparenza ha comportato un'analisi nello scenario più avverso dell'eventualità di uno shock nel mercato del debito sovrano e ha escluso la possibilità di default di una nazione dell'Eurozona.
Al fine di armonizzare la rilevazione e di fornire una significativa e sostanziale analisi delle esposizioni delle banche ai debiti sovrani, il Cebs e le autorità nazionali hanno sviluppato di comune accordo una guida per le banche che partecipavano agli stress test.
In particolare le "esposizioni lorde" evidenziate dalle banche erano esposizioni in bilancio al netto degli impairment, ma al lordo dei collateral e degli strumenti di hedging.
Al fine di fornire un ritratto significativo del rischio economico insito nel trading book, alle banche è stato consentito di dedurre le compensazioni sulle posizioni short nella lista delle esposizioni lorde.
Il Cebs sottolinea che il confronto con altre fonti di informazione dovrebbe essere trattato con cautela come risultato di differenti dati di riferimento e metodologie di calcolo. Per esempio i dati forniti dalla
Banca dei regolamenti internazionali sono aggregati in un modo che rende un confronto con quelli forniti dalle banche durante gli stress test impossibile.
non mi è tutto chiaro
....
qualcuno riesce a tradurlo per i semplici ragionieri.....che non han fatto l'università....
