Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 1 (14 lettori)
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Baster2
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a chi ti riferisci?
gioboss
Forumer storico
Il discorso sarebbe un po' complesso, ma, in sostanza, il CVD che collassa con il prezzo che lateralizza (in lieve up) mi dice "solo" che sono avvenuti circa 850.000 scambi in più sul bid rispetto all'ask...
Nella logica delle cose, se voglio vendere, vendo sul bid, se voglio comprare compro sull'ask...
Ne segue che come "logica" un mercato che viene venduto ha prezzo e CVD che vanno nella stessa direzione (idem per le fasi di acquisto/salita)...
Quando si forma una divergenza il mercato solitamente inverte (valido su tutti i timeframe)...
Altra indicazione è che in un mercato che viene venduto (CVD in calo) con prezzo che non scende, mani forti assorbono tutte le vendite...
Oppure anche che siano così bravi (ed è quello che penso) da riuscire (con HFT e altro) a far salire il prezzo con pochi volumi (in ask) e vendere con molti volumi (in bid), anche per i livelli di prezzo a cui siamo.
Ora però, mi pare impossibile che si crei una divergenza di tali proporzioni e per così lungo tempo...
Baster2
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Come han detto a me....non giova al thread questo atteggiamento...
Sarebbe meglio essere chiari e toglierseli subito i sassolini dalla scarpa.
Poi fai te.
Buon fine settimana
valentinatrader
Forumer attivo
Scusa Valentina trader li avevo messi stamattina, hai ragione non ho specificato che entravo
ma di nulla, magari la prossima volta se ti ricordassi sarebbe molto gradito da parte mia ( e non solo).
Valentina basta e avanza, (trader magari un giorno se imparerò questo mestiere, nel nick è solo un atto di buona volontà a esserlo)
ultraleggero63
ASTROLABIO63
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