ESEMPIO DIDATTICO DI LONG STRADDLE

[deltazero]

il discorso delle probabilità non sei la prima a farlo
per me è sbagliato
perchè signifixcherebbe che la vola prezzata dal mercato è sbagliata

ecchi sono io per sapere quella giusta?
babbo natale

 

[tontolina]

scusa Marco
ma proprio tu mi rimandi a valutare una formula in cui appunto legano la probabilità con la volatilità, per cui ritengo che quello sia il deltapensiero, ed ora mi dici che è sbagliata???????


io non ho la tua formazione
ma se tu mi dici di rifarmi ad una formula legata al MOdello binomiale che poi rinneghi; io come e quando capisco?

 

[deltazero]

scusa Marco
ma proprio tu mi rimandi a valutare una formula in cui appunto legano la probabilità con la volatilità, per cui ritengo che quello sia il deltapensiero, ed ora mi dici che è sbagliata???????


io non ho la tua formazione
ma se tu mi dici di rifarmi ad una formula legata al MOdello binomiale che poi rinneghi; io come e quando capisco?

tu prima hai scritto questo
""Vedi se io calcolo che la probabilità della mia figura e sono pronta a scommettere è del 57% allora facendo la formula inversa (trattando il tempo come costante) giungo al valore della volatilità legato alla probabilità... ecco perchè mi i teressa tanto capire quella formula ""

questo è un vecchio discorso che ogni tanto torna anche di moda,che da ad ogni figura una probabilità di gain
e questo è in antitesi conla B&S76 e l'albero binomiale,secondo i cui modelli la probabilità di gain di ogni figura è 0

se non ricordo male ,qui ci dovrebbe essere qualcosa in proposito http://www.hoadley.net/options/options.htm

ciao marco

 

[tontolina]

PS x albero binomiale intendi il triangolo di Tartaglia?[/size

guarda che ti rispondevo anche in minuscolo

la x: è il tempo rappresentato dalla data
la y: è il valore dell'indice MIB30
la z(quella che non capivo): è il valore della nostra STRADDLE24500 ad ogni nodo possibile,identificato da un tempo (data) e un livello mib30
nel grafico abbiamo 31 x 31 nodi
cioè 31 livelli mib30 x ogni data
e 31 date

http://www.notefinanziarie.com/ArtHTML/binom.html

ciao marco

ecco lì c'è la formula incriminata che mi ha autorizzato a parlare di probabilità pensando che fosse un tuo concetto condiviso....

Sai, con la preparazione che ho io, con il fico che facevo un discorso così....

credevo di cominciare a costruire su presupposti (come dire) comuni
tu mi dai una formula VALIDA e su quella costruiamo la nostra teoria


altrimenti non ci si capisce nulla...


non è importante, scusa
è mio desiderio imparare e .... poi bisogna aver pazienza con le donne

 

[deltazero]

hai visto lina che abbiamo trasformato un 3d in un dialogo a 2?
poi ti do il cell in pvt così evitiamo
ciao marco

 

[lothar]

ma gli altri seguiamo.....

non hai visto i contatti del post?

continuate, grazie


lot

 

[FXdealer]

continuate, grazie


lot

FX

 

[Herman]

Un'uppata al post per dire (con le qualità tecniche di uno con le dita unta di salame da metter in un panino ) che, essendo la strategia impostata (lo straddle) una strategia che si avvantaggia dall'incremento della volatilità e dal movimento del sottostante la sostanziale stabilità dell'indice, unito al tempo trascorso ed ad un calo delle vola hanno portato la strategia a:

+ 1c24.500 950
+ 1 p24.500 910

totale 1860 (- 220 tick) rispetto all'apertura della posizione.


ciao
Ermanno

 

[lothar]

grazie herman

ricordo solo che stiamo monitorando un long straddle GENNAIO....


abbiamo tempo.......

 

[mauriceferre']

ma state monitorandolo o l'avete rpeso??

perche io sto remando a favore.... del naufragio