Etf sul Dax

[ciut]

Dal 16 novembre in negoziazione il primo ETF sul DAX

Lyxor allarga ulteriormente la gamma di ETF negoziati in Borsa con il "Lyxor ETF DAX" e il "Lyxor ETF Commodities CRB Non-Energy"

A partire dal 16 novembre 2006 Borsa Italiana da il benvenuto a 2 nuovi ETF del gruppo Société Générale S.A.: il "Lyxor ETF DAX" (comparto della SICAV lussemburghese Multi Units Luxembourg), primo OICR sul MTF indicizzato al principale indice di riferimento del mercato azionario tedesco, e il "Lyxor ETF Commodities CRB Non-Energy (quote A)" emesso da Lyxor IAM. Quest'ultimo ha come obbiettivo di gestione quello di replicare fedelmente la performance dell'indice Reuters/Jefferies CRB Non-Eneregy Total Return, costituito da contratti a termine sulle materie prime (ad esclusione delle commodity legate all’energia) negoziati sulle borse NYMEX, COMEX, NYBOT, CBOT, CME ed LME. La composizione attuale del CRB Non-Energy è la seguente: Softs 34.4%, Grains 21.3%, Livestock 11.5%, Industrial Metals 21,3%, Precious Metals 11.5%

Di seguito le caratteristiche principali dei 2 nuovi ETF:

Lyxor ETF DAX
Commissioni totali annue (TER): 0,15%
Codice ISIN:LU0252633754
Codice di negoziazione: DAXX
Multiplo: 1/100 dell'indice benchmark
Valura di negoziazione: Euro
Dividendi: le quote del fondo sono a capitalizzazione
Specialista: Société Générale S.A.

Lyxor ETF Commodities CRB Non-Energy (quote A)
Commissioni totali annue (TER): 0,35%
Codice ISIN: FR0010346205
Codice di negoziazione: CRBN
Multiplo: 1/10 dell'indice benchmark
Valuta di negoziazione: Euro
Dividendi: le quote del fondo sono a capitalizzazione
Specialista: Société Générale S.A.

 

[Fleursdumal]

Lyxor - 2 nuovi ETF strutturati


Dal 25 luglio 2 ETF strutturati sugli indici LevDAX e il DAXplus Covered Call


23 Lug

Borsa Italiana dà il benvenuto sul segmento OICR strutturati del mercato ETFplus a due nuovi ETF emessi da Multi Units Luxembourg.

Il "Lyxor ETF DAXplus Covered Call" ha come obiettivo quello di replicare la performance di un indice di strategia: il DAXplus Covered Call Index costituito da una posizione "lunga" sull'indice DAX e da una posizione "corta" su un'opzione call out of the money del 5% sullo stesso indice che viene rinnovata mensilmente. Questa strategia definita "BuyWrite" o "Covered Call" consente di generare un rendimento più elevato (rispetto all'indice DAX ) nelle fasi di stabilità o di leggero ribasso, ma inferiore in caso di forti rialzi.

Il "Lyxor ETF LevDax" ha come obiettivo quello di replicare la performance di un indice di strategia: il LevDAX Index costituito da una posizione "lunga" sull'indice DAX con una leva del 200%.

 

[Fleursdumal]

Nuovi ETF emessi da db x-trackers


Dal 18 settembre 2007, 1 nuovo ETF sull'indice "ShortDAX"


17 Set - 12:35



Borsa Italiana dà il benvenuto sul segmento OICR strutturati - classe 1 del mercato ETFplus di un nuovo ETF emesso da db x-trackers. Il "db x-trackers SHORTDAX ETF" (LU0292106241) replica l'indice "ShortDAX" offrendo un rendimento inverso alla performance giornaliera dell' indice DAX 30 TR. Un indice viene definito "short" quando replica esattamente la performance di un tradizionale indice azionario ma in maniera inversa: questo significa che un decremento dell'indice di riferimento genera un incremento di pari valore dell'indice short e viceversa.

 

[generali1984]

Nuovi ETF emessi da db x-trackers


Dal 18 settembre 2007, 1 nuovo ETF sull'indice "ShortDAX"


17 Set - 12:35



Borsa Italiana dà il benvenuto sul segmento OICR strutturati - classe 1 del mercato ETFplus di un nuovo ETF emesso da db x-trackers. Il "db x-trackers SHORTDAX ETF" (LU0292106241) replica l'indice "ShortDAX" offrendo un rendimento inverso alla performance giornaliera dell' indice DAX 30 TR. Un indice viene definito "short" quando replica esattamente la performance di un tradizionale indice azionario ma in maniera inversa: questo significa che un decremento dell'indice di riferimento genera un incremento di pari valore dell'indice short e viceversa.

non vedo l'ora di farci un giro

 

[Panurgo]

Ciao,

una domanda a chi conosce bene il funzionamento degli ETF.

Vorrei sapere quali sono i costi impliciti dell' etf sul Dax con leva 2 emesso da Lyxor.

Cioè per spiegarmi meglio, immaginando che a leva 1 replichi perfettamente la performance dell'indice, a leva 2 immagino che faccia un po' peggio del doppio, perché ci sono i costi di funding, in quanto si acquista qualcosa con la metà dei soldi. L'altrà metà devono prestarcerla e quindi, immagino ce la facciano pagare.

Un po' come se usiamo la leva ad esempio di fineco per acquistare un ETF con leva, alla fine ce la fanno pagare tramite l'addebito di interessi passivi.

Ma con questo ETF a leva 2 come stanno le cose?
Si può fare una specie di arbitraggio usando la leva 2x senza pagare interessi?

 

[Fleursdumal]

Qualcosa è spiegata nel nuovo annuncio di emissione ETF eurostoxx leverato

Borsa Italiana dà poi il benvenuto sul segmento OICR strutturati - classe 2 del mercato ETFplus di un nuovo ETF strutturato emesso da Lyxor International asset management. Il "Lyxor ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50" (FR0010468983) replica l'indice "Dow Jones Euro Stoxx 50 Leveraged" definito dal fornitore di indici internazionali Stoxx Ltd. e calcolato da Deutsche Borse AG che riflette l’evoluzione dell’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 price return con un effetto leva x2. La doppia performance è ottenuta attraverso il raddoppiamento dell’investimento, tramite prestito, del paniere delle azioni dell’indice. Il costo del prestito è preso in considerazione nel calcolo dell’indice in oggetto.

 

[Fleursdumal]

Lyxor amplia la gamma di ETF strutturati

Dal 25 ottobre 2007, in quotazione "Lyxor ETF DAXplus Protective Put"


23 Ott - 17:45

Borsa Italiana dà il benvenuto sul segmento OICR aperti strutturati - classe 1 al "Lyxor ETF Dax plus protective put".
L'ETF strutturato intende replicare la performance dell'indice "Dax plus protective put" costituito da una posizione “lunga” sull’indice DAX e dall’acquisto di una put sullo stesso indice 5% out of the money e avente vita residua di tre mesi. La composizione dell’indice viene adeguata su base trimestrale: il terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre viene sostituita la put in scadenza con una nuova avente le caratteristiche sopra menzionate. L’indice consente di coprirsi da ribassi dell’indice DAX superiori al 5% su base trimestrale senza rinunciare alla performance al rialzo in caso di andamento positivo (rinunciando però ad una parte della performance pari al premio della put acquistata).
La commissione totale annua dell'ETF è pari allo 0,40%.