Indici Italia Ftse Mib Index Mathematical Model

[augustus2906]

Ho progettato un modello matematico per l'indice Ftse Mib che dal 2006 si è sempre comportato molto bene.
Esso non è un trading system, perchè per essere tale avrebbe bisogno di una opportuna manovra finanziaria (o metodo di money management, come giustamente direbbe l'illustre Dott. Cicoria).
Un modello matematico svolge essenzialmente un ruolo teorico e qualitativo (in quanto segnala semplicemente se la variabile finanziaria oggetto di studio si trova in uno stato negativo o positivo), mentre una manovra finanziaria svolge soprattutto un ruolo pratico e quantitativo (perchè in funzione dei segnali inviati dal modello matematico, dei prodotti finanziari che vogliamo utilizzare e del profilo di rischio che intendiamo assumere, ci dice di volta in volta "quanta" parte del nostro capitale investire nelle singole operazioni).
Siccome vale la relazione trading system = modello matematico + manovra finanziaria, ad un singolo modello matematico si possono associare molteplici manovre finanziarie in modo tale da ottenere molteplici trading systems.
A questo modello matematico io ho accoppiato due diverse manovre finanziarie utilizzanti entrambe (come prodotto finanziario) le opzioni, ma aventi due diversi profili di rischio (uno alto ed uno basso) e perciò da esso ho derivato due diversi trading systems, uno più rischioso ed uno meno rischioso.
Il modo più semplice per utilizzare questo modello matematico consiste nell'operare con i futures sull'indice, ma in questo caso bisogna essere bravi nel costruire una manovra finanziaria che preveda la copertura con le opzioni, in modo tale da essere protetti nel caso in cui si verifichi un evento imprevedibile, come un attentato terroristico o una guerra improvvisa o un qualsiasi altro fatto catastrofico.
Nei prossimi giorni darò l'output generato da questo modello matematico, che successivamente ciascun utente potrà utilizzare come meglio crede.
Ad maiora!

 

[deltazero]

Ho progettato un modello matematico per l'indice Ftse Mib che dal 2006 si è sempre comportato molto bene.
Esso non è un trading system, perchè per essere tale avrebbe bisogno di una opportuna manovra finanziaria (o metodo di money management, come giustamente direbbe l'illustre Dott. Cicoria).
Un modello matematico svolge essenzialmente un ruolo teorico e qualitativo (in quanto segnala semplicemente se la variabile finanziaria oggetto di studio si trova in uno stato negativo o positivo), mentre una manovra finanziaria svolge soprattutto un ruolo pratico e quantitativo (perchè in funzione dei segnali inviati dal modello matematico, dei prodotti finanziari che vogliamo utilizzare e del profilo di rischio che intendiamo assumere, ci dice di volta in volta "quanta" parte del nostro capitale investire nelle singole operazioni).
Siccome vale la relazione trading system = modello matematico + manovra finanziaria, ad un singolo modello matematico si possono associare molteplici manovre finanziarie in modo tale da ottenere molteplici trading systems.
A questo modello matematico io ho accoppiato due diverse manovre finanziarie utilizzanti entrambe (come prodotto finanziario) le opzioni, ma aventi due diversi profili di rischio (uno alto ed uno basso) e perciò da esso ho derivato due diversi trading systems, uno più rischioso ed uno meno rischioso.
Il modo più semplice per utilizzare questo modello matematico consiste nell'operare con i futures sull'indice, ma in questo caso bisogna essere bravi nel costruire una manovra finanziaria che preveda la copertura con le opzioni, in modo tale da essere protetti nel caso in cui si verifichi un evento imprevedibile, come un attentato terroristico o una guerra improvvisa o un qualsiasi altro fatto catastrofico.
Nei prossimi giorni darò l'output generato da questo modello matematico, che successivamente ciascun utente potrà utilizzare come meglio crede.
Ad maiora!

Ciao
Secondo me ,le opt trovano ottimo utilizzo quando oltre alla direzione hai 1 o più dei seguenti punti
1) target
2) tempo in cui il target si realizzerà
3) analisi del tipo seallora

 

[augustus2906]

Ciao
Secondo me, le opt trovano ottimo utilizzo quando oltre alla direzione hai 1 o più dei seguenti punti
1) target
2) tempo in cui il target si realizzerà
3) analisi del tipo se allora

Ciao Marco,
in effetti il migliore utilizzo di questo modello matematico sarebbe con i futures e non con le opzioni (su questo non ho mai avuto dubbi), ma finora non sono riuscito a capire come effettuare una adeguata copertura con le opzioni (che ci vuole sempre), forse anche perchè non mi sono impegnato molto in tal senso.
Nei prossimi giorni vedremo se qualcuno esperto in queste cose, come te, ci aiuterà a vedere come effettuare ciò.
Un cordiale saluto.

 

[augustus2906]

Ieri (domenica) avrei voluto continuare questa discussione, ma ho avuto problemi con la mia connessione internet, la quale mi è stata ripristinata soltanto cinque minuti fa.
Adesso non posso, ma appena possibile riprenderò questo discorso.
Ad maiora!

 

[aldiladellaldiqua]

Ciao
Da come scrivi mi sembri il Duca di Wellington, che operava con le opz e con sistemi dai nomi stravaganti, ho seguito e studiato x molto tempo i tuoi seganli.
Penso che il tuo sistema (i) si avvalga/ avvantaggi di movimenti forti (di una vola implicita inferiore a quella storica), cosa avvenuta fino a tutto il 2009. Successivamente le cose sono cambiate, quando il Fib è entrato in stagnazione +0- 2010 (cioè V.I. > V.Storica) e non hai più scritto ne agg il tuo sito.
Non mi meraviglia che sei tornato a scrivere ora che le cose sono ritornate a Te favorevoli. E sono contento per te ovviamente.
Nel salutarti, la domanda è questa, non puoi fare niente per implementare nella tua stategia le due opzioni, le due varianti?
Ciao ed in bocca al lupo in ogni caso

 

[augustus2906]

Ciao
Da come scrivi mi sembri il Duca di Wellington, che operava con le opz e con sistemi dai nomi stravaganti, ho seguito e studiato x molto tempo i tuoi seganli.
Penso che il tuo sistema (i) si avvalga/ avvantaggi di movimenti forti (di una vola implicita inferiore a quella storica), cosa avvenuta fino a tutto il 2009. Successivamente le cose sono cambiate, quando il Fib è entrato in stagnazione +0- 2010 (cioè V.I. > V.Storica) e non hai più scritto ne agg il tuo sito.
Non mi meraviglia che sei tornato a scrivere ora che le cose sono ritornate a Te favorevoli. E sono contento per te ovviamente.
Nel salutarti, la domanda è questa, non puoi fare niente per implementare nella tua stategia le due opzioni, le due varianti?
Ciao ed in bocca al lupo in ogni caso

Ciao,
finora le cose non sono mai state particolarmente sfavorevoli, perchè il sistema da me precedentemente sviluppato (Artemis) ha sempre dato dei buoni risultati (è ancora visibile sul mio sito al link Options And Stocks TRADING SYSTEMS - ARTEMIS).
Ho smesso di aggiornarlo soltanto perchè appartiene alla categoria degli "swing trading systems", i quali funzionano molto bene nelle fasi laterali mentre soffrono un pò nelle fasi direzionali.
Prevedendo che la lunga fase laterale del 2010 e del primo semestre del 2011 sarebbe prima o poi finita, da alcuni mesi ho preferito dedicarmi allo stuglio dei "trend following systems" i quali, al contrario, danno il meglio di sè nelle forti e lunghe fasi direzionali.
Ebbene, credo di aver fatto un buon lavoro nel senso che ritengo di aver sviluppato un buon modello matematico di tipo "trend following" per l'indice Ftse Mib.
Per adesso l'ho implementato con le opzioni, ma sono ben consapevole che il suo migliore utilizzo è con i futures: il problema è che ancora non mi sono impegnato a fondo nel vedere come coprire adeguatamente i futures con le opzioni.
Nei prossimi giorni vedremo se qualcuno ci darà una mano nel vedere come effettuare, nel migliore dei modi, questa copertura.
Un cordiale saluto

 

[aldiladellaldiqua]

Ciao,
finora le cose non sono mai state particolarmente sfavorevoli, perchè il sistema da me precedentemente sviluppato (Artemis) ha sempre dato dei buoni risultati (è ancora visibile sul mio sito al link Options And Stocks TRADING SYSTEMS - ARTEMIS).
Ho smesso di aggiornarlo soltanto perchè appartiene alla categoria degli "swing trading systems", i quali funzionano molto bene nelle fasi laterali mentre soffrono un pò nelle fasi direzionali.
Prevedendo che la lunga fase laterale del 2010 e del primo semestre del 2011 sarebbe prima o poi finita, da alcuni mesi ho preferito dedicarmi allo stuglio dei "trend following systems" i quali, al contrario, danno il meglio di sè nelle forti e lunghe fasi direzionali.
Ebbene, credo di aver fatto un buon lavoro nel senso che ritengo di aver sviluppato un buon modello matematico di tipo "trend following" per l'indice Ftse Mib.
Per adesso l'ho implementato con le opzioni, ma sono ben consapevole che il suo migliore utilizzo è con i futures: il problema è che ancora non mi sono impegnato a fondo nel vedere come coprire adeguatamente i futures con le opzioni.
Nei prossimi giorni vedremo se qualcuno ci darà una mano nel vedere come effettuare, nel migliore dei modi, questa copertura.
Un cordiale saluto

Un sincero in bocca al lupo

 

[augustus2906]

Il mio modello matematico, che prende in input le quotazioni di apertura dell'indice Ftse Mib, finora ha generato il seguente output:

06.01.2006 : 36.121 : RIALZO
27.07.2007 : 39.360 : RIBASSO
05.06.2009 : 20.129 : RIALZO
05.02.2010 : 21.110 : RIBASSO
19.02.2010 : 21.441 : RIALZO
23.04.2010 : 22.540 : RIBASSO
10.12.2010 : 20.528 : RIALZO
27.05.2011 : 20.788 : RIBASSO

Come si vede, è un m.m. di medio-lungo termine e di tipo "trend following", per il quale ultimo motivo segnala le inversioni di tendenza solo dopo che esse si sono verificate.
Affinchè esso diventi operativo, bisogna associargli una manovra finanziaria che deve essere funzione delle caratteristiche dei prodotti derivati (certificates, cfd's, etf's, futures, options) con i quali intendiamo operare, del profilo di rischio che intendiamo assumere (alto, medio, basso) e del capitale complessivo che intendiamo dedicare a questa operatività.

Comunque in ambito finanziario la cosa più importante è il m.m., perchè è esso che svolge un ruolo "qualitativo" e perciò (con i suoi segnali giusti o sbagliati) ci fa guadagnare o perdere, mentre la m.f. svolge un ruolo essenzialmente "quantitativo" e di conseguenza determina solamente quanto guadagnamo o quanto perdiamo.
In altre parole, se il nostro m.m. genera segnali nella stragrande maggioranza sbagliati, non c'è m.f. che tenga, che riesca cioè a correggere un numero tanto elevato di errori ed a farci guadagnare.

Diverso invece il discorso in ambito roulettistico, dove un sistema può essere definito come la somma di un metodo di gioco e (anche in questo caso) di una manovra finanziaria.
In questo settore, ad ogni boule il metodo di gioco ci dice se puntare (ad esempio) sul rosso o sul nero, mentre la manovra finanziaria ci dice quante fiches investire in quella puntata (se ad esempio siamo entrati nel casinò con un capitale di 1.000 euro suddiviso in 100 fiches da 10 euro ciascuna, la m.f. ci dice, in base a quella che è l'evoluzione del gioco, quante di queste fiches puntare).
Ebbene, in questo ambito il metodo di gioco conta poco e serve solo per darsi una disciplina, perchè qualunque esso sia si ha sempre il 50% di probabilità che esca il rosso ed il 50% di probabilità che esca il nero, mentre davvero predominante è la manovra finanziaria, che deve essere il più possibile poco rischiosa e molto resistente.

In conclusione:

in AMBITO FINANZIARIO prevale lo SCARTO tra le due possibilità (RIALZO o RIBASSO) e di conseguenza è predominante il MODELLO MATEMATICO

in AMBITO ROULETTISTCO prevale l' EQUILIBRIO tra le due chances (ROSSO o NERO) e di conseguenza è predominate la MANOVRA FINANZIARIA

 

[maria.scotti]

si parte



okkio al rimbalzo

 

[augustus2906]

Ho riflettuto a lungo e sono giunto alla conclusione che il miglior modo di utilizzare il mio modello matematico di lungo termine è quello che sto seguendo attualmente per i sistemi SOLARIS e SOLARIS 1.
In pratica lo utilizzo come modello matematico MASTER che lavora assieme ad un modello matematico SLAVE di breve termine, ottenendo così un trading system DUAL CORE.
Ad ogni terzo venerdì del mese, quando scadono le opzioni precedentemente acquistate, la manovra finanziaria assegna il controllo dell'operatività al modello matematico MASTER, per cui vengono acquistate delle nuove opzioni di segno uguale alla tendenza di lungo termine individuata da questo m.m.
L'acquisto di queste opzioni è di tipo "offensivo" e la loro scadenza è sempre quella del "prossimo mese solare": con queste opzioni si cerca di guadagnare se, nel corso del mese borsistico, la variabile finanziaria sottostante si muoverà nel senso indicato dal m.m. MASTER.
Successivamente la manovra finanziaria assegna il controllo dell'operatività al modello matematico SLAVE e, se quest'ultimo segnala che si è verificata una inversione di tendenza di breve termine di segno opposto a quella precedentemente segnalata dal m.m. MASTER, vengono acquistate delle nuove opzioni di segno opposto a quelle precedentemente acquistate.
L'acquisto di queste opzioni è di tipo "difensivo" e la loro scadenza è sempre quella del "corrente mese borsistico": con queste opzioni si cerca di limitare le perdite se si osserva che, nel corso del mese borsistico, la variabile finanziaria sottostante si sta muovendo nel senso opposto a quello indicato dal m.m. MASTER.
Naturalmente non sempre questa operazione "difensiva" va a buon fine, perchè a volte si perde su entrambi i tipi di opzioni, ma siccome nella maggioranza dei casi essa è effettivamente utile per limitare le perdite e siccome in alcuni casi riesce anche a trasformare le perdite in guadagni, essa deve essere sempre effettuata.
Infatti una manovra finanziaria, se vuole essere "professionistica" e non "dilettantistica", deve essere di tipo "militare".
Nei prossimi giorni, appena avrò un pò di tempo, cercherò di continuare ed approfondire questo discorso.
Ad maiora!

Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus

Prima della disastrosa disfatta di Carre del 53 AC (la prima in cui le legioni romane furono costrette a cedere le proprie insegne ai nemici) i generali avevano consigliato a Crasso di procedere lungo il corso del fiume Eufrate per potersi rifornire d'acqua e per proteggere, in un territorio particolarmente ostile, almeno un fianco dell'esercito, ma il triumviro, bramoso di eguagliare al più presto le gesta militari di Cesare e di Pompeo, ignorò completamente questa raccomandazione ed ordinò risoluto di dirigersi con decisione verso l'interno dell'assolato deserto siriano.

Plutarco (Vite Parallele)