Programmazione Visual Trader I TS non prevedono il futuro (2 lettori)

[Hell75]

Ma la colpa non è di office, è di come non riesco a far prendere i dati a vt...
Poi office 2007 è orrendo con quei menù...
.........

Riprendendo il post di ENDER ho apportato una lieve miglioria sull'uscita.

Var:Massimi_Crescenti,Massimi_Decrescenti,Minimi_Crescenti,Minimi_Decrescenti,Volume_Crescente,Volume_Crescente50,Volume_Decrescente,Volume_Decrescente50,precval;

Massimi_Crescenti=BarSince(H>H[1])>=4;     // 4 massimi crescenti
Massimi_Decrescenti=BarSince(H<H[1])>=4;     // 4 massimi decrescenti
Minimi_Decrescenti=BarSince(L<L[1])>=4;    // 4 minimi decrescenti
Minimi_Crescenti=BarSince(L>L[1])>=4;    // 4 minimi crescenti
Volume_Crescente50=BarSince(V>V[1]*2)>=1;  // Volume maggiore del doppio del precedente
Volume_Crescente=BarSince(V>V[1])>=1;      // Volume crescente
Volume_Decrescente=BarSince(V<V[1])>=1;    // Volume decrescente
Volume_Decrescente50=BarSince(V<V[1]*2)>=1;// Volume mimore del doppio del precedente
IF Massimi_Crescenti AND Volume_Crescente50 THEN
   IF positionshort THEN
      exitshort(nextbar,atopen);
   ENDIF;
    enterlong(nextbar,atopen);
ENDIF;
IF Minimi_Decrescenti AND Volume_Crescente50  THEN
   IF positionlong THEN
      exitlong(nextbar,atopen);
   ENDIF;
    entershort(nextbar,atopen);
ENDIF;
if Massimi_Decrescenti and Minimi_Decrescenti and Volume_Decrescente50 then exitlong(bar,atclose); endif;
if Minimi_Crescenti and Massimi_Crescenti and Volume_Decrescente50 then exitshort(bar,atclose); endif;

{******************************************************************************
Chiusura di tutte le posizioni a fine giornata
******************************************************************************* }
IF T>1730 THEN
   IF positionlong THEN
      exitlong(nextbar,atopen);
   ENDIF;
   IF positionshort THEN
      exitshort(nextbar,atopen);
   ENDIF;
ENDIF;
{******************************************************************************
Modulo di scrittura su file
*******************************************************************************}
//{
If precval<1 AND positiondir=1 THEN
   FileWriteDateHour("C:\VTrader\ts\formule\_DOC\ENDER85\provaINOUT-ENDER85.txt", false);
   FileWriteStringVal2("C:\VTrader\ts\formule\_DOC\ENDER85\provaINOUT-ENDER85.txt", " - compro a ", O, " punti " ,true);
ENDIF;
If precval>-1 AND positiondir=-1 THEN
   FileWriteDateHour("C:\VTrader\ts\formule\_DOC\ENDER85\provaINOUT-ENDER85.txt", false);
   FileWriteStringVal2("C:\VTrader\ts\formule\_DOC\ENDER85\provaINOUT-ENDER85.txt", " - vendo a ", O, " punti " ,true);
ENDIF;
precval=positiondir;
//}

 

[Hell75]

per chi usa VT ho modificato il file excel, per facilitare INPUT dei dati in VT
nel TAB VT in exel fare copia-incolla di tutta la cononna A in un foglio di testo .txt
penso di aver capito giusto il prob di ender..

lo trovate qua
http://senduit.com/e2f82d

 

[cicciobaciccio]

1 altro trade perso è quello ( short ) del 06/05/08 h 10:05
vol 1000 = 190 , vol 955 = 57
low 1000 = 33645 , low 0955 = 33680, low 0950 = 33685, low 0945 = 33700

Ad essere rigorosamente aderenti al TS in VT che stiamo usando come benchmark, la condizione è valutata se T>10:00 (quindi la prima barra su cui è valutata è quella delle 10:05)

//IF T>1000 and T<1100 THEN
   IF Massimi_Crescenti AND Volume_Crescente THEN
    enterlong(nextbar,atopen);
   ENDIF;
   IF Minimi_Decrescenti AND Volume_Crescente  THEN
    entershort(nextbar,atopen);
   ENDIF;
//ENDIF;

 

[Hell75]

per chi usa VT ho modificato il file excel, per facilitare INPUT dei dati in VT
nel TAB VT in exel fare copia-incolla di tutta la cononna A in un foglio di testo .txt
penso di aver capito giusto il prob di ender..

lo trovate qua
http://senduit.com/e2f82d

RICORDO che x importare i dati corretti in VT:
Attenzione a come è registrata la DATA se MM/DD/YYYY oppure DD/MM/YYYY
Inoltre controllate di ver selezionato INTRADAY e come secondi 300.

 

[cicciobaciccio]

arenati sul timing...
hai visto Chantal ke tenevo ragione....

PS
skerso...
ottimo lavoro!!!

Ciao Alvin, il tempismo è tutto, no?
Comunque continuiamo ad aspettare il risultato di VT, una bella lista di entrate ed uscite dal mercato con questo TS per toglierci il dubbio sulla sua affidabilità.
Condivido i complimenti a Skarso, che fino ad ora non ha sbagliato nulla

 

[ender85]

ecco cosa fà vt:

37 trades
13 long
24 short

Qualcuno fa un report globale di tutte le piattaforme indicando i trade che si sono persi?

 

[cicciobaciccio]

ecco cosa fà vt:

37 trades
13 long
24 short

Qualcuno fa un report globale di tutte le piattaforme indicando i trade che si sono persi?

Ottimo, a mio parere i trade di VT sono tutti OK. Le altre piattaforme devono far uscire risultati analoghi.

Metatrader, che ricordo è orientata ai market maker e ragiona sempre in termini di spread minimo fra bid e ask, ha qualche pecca, come il fatto che mi effettua gli acquisti al prezzo+1pt (impossibile, visto che si va di 5 in 5) ma tutto sommato può essere utilizzata per lo sviluppo ed il backtest di strategie su futures.


A questo punto, prima di cominciare a parlare di strategie, il mio parere è che dovremmo decidere come misurare la performance delle strategie. Anche in questo caso il dettaglio fa la differenza.
Avanti con le proposte.

 

[Hell75]

Ottimo, a mio parere i trade di VT sono tutti OK. Le altre piattaforme devono far uscire risultati analoghi.

Metatrader, che ricordo è orientata ai market maker e ragiona sempre in termini di spread minimo fra bid e ask, ha qualche pecca, come il fatto che mi effettua gli acquisti al prezzo+1pt (impossibile, visto che si va di 5 in 5) ma tutto sommato può essere utilizzata per lo sviluppo ed il backtest di strategie su futures.


A questo punto, prima di cominciare a parlare di strategie, il mio parere è che dovremmo decidere come misurare la performance delle strategie. Anche in questo caso il dettaglio fa la differenza.
Avanti con le proposte.

La performance si potrebbe misurare con questi valori:

- N° di operazioni
- tempo a mercato ( il calcolo si potrebbe fare usando il numero di barre in cui la posizione è aperta etc...)
tipo:

{******************************************************************************
Tempo a mercato  by Hell75
******************************************************************************}
var: contabarreaMercato(0),Contagiorno(0),TF5min(104),PercentualeAmercato,zoneAM2; //104 numero totalebarre in 1 Day
 
if T=900 then  Contagiorno=1;contabarreaMercato=0;PercentualeAmercato=0;endif;
if T>900 and T<=1735 then  Contagiorno=Contagiorno+1;endif;
 
if positiondir<>0 then contabarreaMercato=contabarreaMercato+1;endif;
PercentualeAmercato= (contabarreaMercato*100)/Contagiorno;
 
zoneAM2 = CreateViewport(300,true,true);
Plotchart(Contagiorno,zoneAM2,blue,solid,1);
Plotchart(contabarreaMercato,zoneAM2,red,solid,1);
Plotchart(PercentualeAmercato,zoneAM2,white,solid,1);

- N° trade positivi
- N° trade negativi

ho buttato giù il codice... controllate, magari è sbagliato
ovvio che poi bisognerà creare un rapporto x le 4 voci suddette x avere un valore assoluto...
cosa che bisognerà decidere

P.S. corretto un 0 con 1 era sbagliato del contagiorno

 

[ender85]

La performance si potrebbe misurare con questi valori:

- N° di operazioni
- tempo a mercato ( il calcolo si potrebbe fare usando il numero di barre in cui la posizione è aperta etc...)
tipo:

{******************************************************************************
Tempo a mercato  by Hell75
******************************************************************************}
var: contabarreaMercato(0),Contagiorno(0),TF5min(104),PercentualeAmercato,zoneAM2; //104 numero totalebarre in 1 Day
if T=900 then  Contagiorno=1;contabarreaMercato=0;PercentualeAmercato=0;endif;
if T>900 and T<=1735 then  Contagiorno=Contagiorno+1;endif;
if positiondir<>0 then contabarreaMercato=contabarreaMercato+1;endif;
PercentualeAmercato= (contabarreaMercato*100)/Contagiorno;
zoneAM2 = CreateViewport(300,true,true);
Plotchart(PercentualeAmercato,zoneAM2,white,solid,1);
Plotchart(contabarreaMercato,zoneAM2,red,solid,1);
Plotchart(PercentualeAmercato,zoneAM2,white,solid,1);

- N° trade positivi
- N° trade negativi

ho buttato giù il codice... controllate, magari è sbagliato
ovvio che poi bisognerà creare un rapporto x le 4 voci suddette x avere un valore assoluto...
cosa che bisognerà decidere

P.S. corretto un 0 con 1 era sbagliato del contagiorno

Hem, a me gli unici parametri che interessano sono:

1 drawdown massimo
2 guadagno medio per trade
3 tradate positive
4 num operazioni

tutti gli altri fattori come tempo a mercato o la equity non m'interessano...

 

[Hell75]

Hem, a me gli unici parametri che interessano sono:

1 drawdown massimo
2 guadagno medio per trade
3 tradate positive
4 num operazioni

tutti gli altri fattori come tempo a mercato o la equity non m'interessano...

OK