il cartomante
Forumer storico
buob week end a tutti
Idee e grafici. - Cap. 1
- Creatore Discussione FibMaster
- Data di Inizio
- Stato
GekkoCorp
Forumer storico
ciao a tutti
ancora ws al rialzo,allora sono andato a vedere se trovavo qualcosa di interessante sugli swing e ho visto settimana prossima candela nera.
buon week end
Grazie FIB, ottima notizia
Spero che il ribasso parta alle 9.00 di lunedì
Buon WE
PAOLONE
Forumer storico
Buon giorno a tutti , volevo chiedere come vedete il mercato la prossima settimana.
Wushu parlava di rimbalzo a 15200 e poi giu' verso 13800.
Ma il mercato sembra volere tornare su a 16000.
Qualche altra idea ?
Io non dico la mia perche' 3 giorni fa' ho chiuso i 2fib a 16100 , e dunque non ho fatto una bella cosa.....anzi avevo resistito in attesa del ribasso per vari giorni , e mi son chiuso al 91 enisimo del secondo tempo come un fesso.
Ma comunque e' acqua passata......
Posto il grafico a 60 minuti.
Se qualcuno dice come la vede , mi aiuterebbe.
Grazie a tutti e buon week end.
Wushu parlava di rimbalzo a 15200 e poi giu' verso 13800.
Ma il mercato sembra volere tornare su a 16000.
Qualche altra idea ?
Io non dico la mia perche' 3 giorni fa' ho chiuso i 2fib a 16100 , e dunque non ho fatto una bella cosa.....anzi avevo resistito in attesa del ribasso per vari giorni , e mi son chiuso al 91 enisimo del secondo tempo come un fesso.
Ma comunque e' acqua passata......
Posto il grafico a 60 minuti.
Se qualcuno dice come la vede , mi aiuterebbe.
Grazie a tutti e buon week end.
PAOLONE
Forumer storico
Grazie , scusa non avevo visto il tuo post perche' stavo scrivendo il mio
shybrazen
Cialtrone perditempo
Salve, volevo dar un contributo alla lettura del mercato. Come si vede dall'immagine analizzo il periodo del rialzo che va dal 25 novembre a ieri per capire come si sono mossi nel mercato delle opzioni.
Dal secondo riquadro, il grafico Diff. Oi e Somma Volumi si vede che i maggiori volumi scambiati sono stati quelli sulle call strike 16.000 dove si è visto anche un aumento di open interest, al contrario sulle put i volumi e gli open interest sono rimasti bassi, questo in un mercato rialzista non è un bel segnale poichè si capisce che ad ogni rimbalzo hanno preferito vendere call otm puntando più ad una discesa dei prezzi che ad una loro salita.
Sul terzo riquadro, l'option strategia, si vede la figura che hanno costruito che è uno short strangle, con un range ampio tra i 14 ed i 16mila, per cui cercheranno di far "sedere" l'indice in una zona mediana di quei prezzi lì approfittando del decadimento temporale che da lunedì sarà al massimo poichè le opzioni scadono venerdì prossimo.
Il quarto e quinto riquadro, la funzione di ripartizione e gli oi del future, ci fanno vedere che ci sono più del 30% di put che sono andate itm e che stanno coprendo con il sottostante, infatti, nonostante il rialzo che c'è stato non sono stati tolti i future di protezione e anzi, il loro open interest totale ed a scadenza sia tuttora molto alto.
Il settimo riquadro che riguarda lo smile di volatilità ci fa vedere come lo smile rosso relativo alla giornata del 25/11 stava prezzando rialzo poichè la parte destra relativa al lato call aveva una volatilità molto alta, ovvero il mm faceva pagare a caro prezzo quegli strike lì. Al contrario il close di ieri, quello verde ci fa vedere come la volatilità delle put, a sinistra, sia aumentata tantissimo ed al contrario le call non le fanno pagare quasi più niente. Anche questo per un mercato rialzista non è un buon segno.
Infine l'ottavo riquadro che fa vedere in rosso e blu la volatilità ponderata dei volumi di put e call ed in verde il put/call ratio. Qui si nota subito come tra il 25 e l'8 le volatilità di put e call sono aumentate molto, sopratutto il giorno 8 vede un netto aumento di quella delle call tanto da far presumere l'aumento dei prezzi che c'è stato il giorno successivo. Al momento però si vede come entrambe le volatilità siano calate, poco quella delle put e molto quella delle call. Anche il p/c ratio che è un indicatore contrario, quando lui scende l'indice sale e viceversa, ci dà una lettura tutt'altro che rialzista per i prossimi giorni. Poi naturalmente sarà il mercato a dirci cosa ha fatto, ma la view del mercato delle opzioni è al momento questa. Spero di esser stato utile. Buon we.
Dal secondo riquadro, il grafico Diff. Oi e Somma Volumi si vede che i maggiori volumi scambiati sono stati quelli sulle call strike 16.000 dove si è visto anche un aumento di open interest, al contrario sulle put i volumi e gli open interest sono rimasti bassi, questo in un mercato rialzista non è un bel segnale poichè si capisce che ad ogni rimbalzo hanno preferito vendere call otm puntando più ad una discesa dei prezzi che ad una loro salita.
Sul terzo riquadro, l'option strategia, si vede la figura che hanno costruito che è uno short strangle, con un range ampio tra i 14 ed i 16mila, per cui cercheranno di far "sedere" l'indice in una zona mediana di quei prezzi lì approfittando del decadimento temporale che da lunedì sarà al massimo poichè le opzioni scadono venerdì prossimo.
Il quarto e quinto riquadro, la funzione di ripartizione e gli oi del future, ci fanno vedere che ci sono più del 30% di put che sono andate itm e che stanno coprendo con il sottostante, infatti, nonostante il rialzo che c'è stato non sono stati tolti i future di protezione e anzi, il loro open interest totale ed a scadenza sia tuttora molto alto.
Il settimo riquadro che riguarda lo smile di volatilità ci fa vedere come lo smile rosso relativo alla giornata del 25/11 stava prezzando rialzo poichè la parte destra relativa al lato call aveva una volatilità molto alta, ovvero il mm faceva pagare a caro prezzo quegli strike lì. Al contrario il close di ieri, quello verde ci fa vedere come la volatilità delle put, a sinistra, sia aumentata tantissimo ed al contrario le call non le fanno pagare quasi più niente. Anche questo per un mercato rialzista non è un buon segno.
Infine l'ottavo riquadro che fa vedere in rosso e blu la volatilità ponderata dei volumi di put e call ed in verde il put/call ratio. Qui si nota subito come tra il 25 e l'8 le volatilità di put e call sono aumentate molto, sopratutto il giorno 8 vede un netto aumento di quella delle call tanto da far presumere l'aumento dei prezzi che c'è stato il giorno successivo. Al momento però si vede come entrambe le volatilità siano calate, poco quella delle put e molto quella delle call. Anche il p/c ratio che è un indicatore contrario, quando lui scende l'indice sale e viceversa, ci dà una lettura tutt'altro che rialzista per i prossimi giorni. Poi naturalmente sarà il mercato a dirci cosa ha fatto, ma la view del mercato delle opzioni è al momento questa. Spero di esser stato utile. Buon we.
Allegati
FibMaster
Forumer storico
x shybrazen grazie del prezioso contributo
per me ws ha chiuso la settimana delle scadenze sui massimi perchè i commercial traders erano long (posizioni rilevate dal cot) e hanno rollato sul top del trimestre
sempre a mia idea le mani forti sul fib sono short e chiuderanno le scadenze di venerdì in prossimità di un buon minimo
ciao
per me ws ha chiuso la settimana delle scadenze sui massimi perchè i commercial traders erano long (posizioni rilevate dal cot) e hanno rollato sul top del trimestre
sempre a mia idea le mani forti sul fib sono short e chiuderanno le scadenze di venerdì in prossimità di un buon minimo
ciao
smallville
Banned
ciao fib, cmq il minimo di cui parli dovrebbe essere superiore a quello fatto qualche settimana fà a 13600 , giusto? mi pare di capire che in ogni caso sul medio periodo sei long.
- Stato
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