Rischio reale e psicologico Il somarometro

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allora nel 2014 ho consumato:

1.116 m3 di metano (-27% su 2013)
5.333 Kwh di energia elettrica (+7% su 2013)
232 m3 di acqua (+7% su 2013)

ah, mi sa che non erano queste le statistiche del 2014, provvedo subito

 

[tex65]

E' giunto il momento di fare un bilancio finale dell'operazione Somarometro.

Vediamo quanto si sarebbe realizzato seguendo alla lettera il segnale di paragone fornito il giorno precedente dal 23/04 al 31/12/14 (252gg. di calendario), ed escludendo i segnali intraday dei primi gg. del 3d (= utilizzo 100% multiday).
Costo comm. 4,00 + 0,08 (t.t.) = 4,08 e. ad op.

con 1 solo ctr (da +1 a -1)
3.245 pp. lordi (80 op. > 2.919 pp. netti) max DD di -1.430 il 22/12/14

con 4 ctr (da +4 a -4)
6.365/4= 1.591 pp. lordi (molte di piu' di 80 op.) max DD di -2.065/4= -748 (-3.740/4) il 22/12/14

Ma osserviamo le 2 curve dei profitti:

arrivo dopo pranzo

 

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A prima vista appare molto piu' remunerativo il sistema a 1 ctr, ma pero' il sistema a 4 ctr (per chi puo' permetterselo) ha un abbattimento notevole del maxDD diviso per ogni ctr utilizzato (= margini necessari molto piu' bassi = % di vincita sul capitale piu' elevata e soprattutto = crescita curva molto + regolare).
Ma ancora (ed io sono l'uomo delle mille negazioni di se stesso) per:
- la complicazione a cambiare spesso il n° di ctr
- il costo molto piu' elevato delle commissioni in particolare per il minifib
- l'intervento quasi nullo del 4° ctr (1 sola volta) e limitato della 2a e 3a
- la molto più alta performance del "1 solo ctr" (e questo e' vero soprattutto nei sistemi a basso DD, come le multistrategie scorrelate)
- e non ultimo il capitale limitato di noi poverelli che rincorriamo i vari sistemi gratuiti sul forum.

Mi sembra ancora di piu' opportuna la scelta di continuare a seguire le 4 diverse strategie con 1 solo ctr risultante dalla somma delle 4 componenti, con posizione che potrà andare solo a +1, a 0, e a -1.

In ultimo da evidenziare che il picco minimo è stato raggiunto solo pochi gg. fa 22/12/14, perdurando dal 24/10 (piu' di 2 mesi under water), e che ci troviamo ancora nei pressi del minimo dell'ultimo max DD, per cui il DD stesso potrebbe aumentare anche da qui a poco.

 

[tex65]

E visto che questo è il 3d della vergogna, nel quale mi sono immolato a trader-cavia umana, stavolta ecco cosa ho combinato IO (me stesso) nel frattempo dal 23/04 al 31/12/14: :ciuchino:

 

[tex65]

Dunque ricapitolando:

- ... 2.844 e. netti di MANCATA vincita
- ....4.379 e. di perdita
- ....il costo delle spese per le innumerevoli spese e commissioni
- ... il costo degli innumerevoli pacchetti di sigarette fumate davanti al monitor
- ... il tempo tolto alla famiglia ed agli svaghi

TOTALE: 7.223 euro (+ qualche migliaio si euro per comissioni a vanvera) che avrei avuto in + sul mio c/c se avessi seguito RIGIDAMENTE il mio segnale benchmark di riferimento, oppure:
SE NON AVESSI SEGUITO DALLE 9.01 ALLE 17.39, obbligandomi ad andare a spasso.

E' giusto fermarsi sul muretto a fare queste considerazioni.
Se non avessi aperto questo 3d non sarei giunto a queste considerazioni, o ci sarei giunto solo troppo tardi.
E spero possa servire a far riflettere anche altri. Ognuno qui è il benvenuto.

Questo scrivevo il 04/10/14.
Non è cambiato nulla anzi la situazione è peggiorata, vediamo:

Ricapitolando ancora dal 23/04/14 31/12/14 (252 gg. di calendario):

- ... 2.919 e. netti di MANCATA vincita
- ....5.552 e. di perdita
- ....+ il costo delle spese per le innumerevoli spese per commissioni e t.tax
- ... il costo degli innumerevoli pacchetti di sigarette fumate davanti al monitor
- ... il tempo tolto alla famiglia ed agli svaghi

TOTALE: 8.471 euro (+ qualche migliaio si euro per comissioni a vanvera) che avrei avuto in + sul mio c/c se avessi seguito RIGIDAMENTE il mio segnale benchmark di riferimento, oppure:
SE NON AVESSI SEGUITO DALLE 9.01 ALLE 17.39, obbligandomi ad andare a spasso (n.d.r. confermo 01/01/15).

E' giusto fermarsi sul muretto a fare queste considerazioni.
(oggi fa freddo 0 °C sul muretto)
Se non avessi aperto questo 3d non sarei giunto a queste considerazioni, o ci sarei giunto solo troppo tardi. (confermo)
E spero possa servire a far riflettere anche altri. Ognuno qui è il benvenuto.

Nonostante le considerazioni del 04/10 scorso, ho seguitato a fare di testa mia, ed i risultati sono stati quelli sopra esposti.
Non c'è nulla da vergognarsi nel riconoscere di essere meno bravi degli altri nel fare operazioni intraday e discrezionali,
nel rientrare nel 95% di quelli che fanno trading e che perdono i propri soldi.

:ciuchino: :ciuchino: :ciuchino: :ciuchino: :ciuchino: :ciuchino:

L'ERRORE STA NEL PERSEVERARE
Devo percio' OBBLIGATORIAMENTE RALLENTARE l'ATTIVITA', riconsiderando il tutto in maniera piu' DISTACCATA.

 

[tex65]

Ma veniamo ad esaminare nel dettaglio, l'andamento dei singoli contributori al mio segnale di riferimento complessivo/benchmark in questi mesi utilizzato:

 

[tex65]

Conclusioni

Pertanto si chiude qui il viaggio di 8 mesi compiuto insieme a quei 100 click/giorno silenziosi, ed ai pochi altri amici (Iulius soprattutto).

Ed iniziano nuove altre sfide, gestite in maniera un po' diversa.
Qui il nuovo 3d che prende il via da oggi 01/01/15:

http://www.investireoggi.it/forum/q...ano-ts-lumaca-2015-a-vt84265.html#post4124670

N.B. Da oggi cambio anche sia il mio avatar che la mia firma.

Il 3d resta chiaramente aperto per l'utilizzo di chi ne ha bisogno, e che incontra o incontrerà i miei stessi difetti.

Arrivederci a tutti

 

[iulius]

Pertanto si chiude qui il viaggio di 8 mesi compiuto insieme a quei 100 click/giorno silenziosi, ed ai pochi altri amici (Iulius soprattutto).

Ed iniziano nuove altre sfide, gestite in maniera un po' diversa.
Qui il nuovo 3d che prende il via da oggi 01/01/15:

XXXXXXX

N.B. Da oggi cambio anche sia il mio avatar che la mia firma.

Il 3d resta chiaramente aperto per l'utilizzo di chi ne ha bisogno, e che incontra o incontrerà i miei stessi difetti.

Arrivederci a tutti

Mi chiedo perchè hai perseverato con l' intraday quando hai
da tempo riconosciuto che "non s' ha da fare"?

Ti auguro miglior fortuna con il nuovo thread

 

[tex65]

Mi chiedo perchè hai perseverato con l' intraday quando hai
da tempo riconosciuto che "non s' ha da fare"?

Ti auguro miglior fortuna con il nuovo thread

- Tu prova a chiedere a quelli seduti sullo sgabello che stanno nelle tabaccherie o nei bar con sacchetti di monete davanti alle slot di smettere, vedi cosa ti rispondono
- Prova a chiedere ad un fumatore incallito perchè non smette, portassero anche i pacchetti a 10e., e vedi cosa ti risponde
- Prova a chiedere ad un tuo corregionale che gira i locali sin dalla mattina bevendo "un grappin"per volta di smettere, e vedi cosa ti risponde

- Grazie per la fortuna, ma a questo punto non ci credo piu' alla fortuna ed alla misfortuna, nei strumenti derivati sta tutto nel:

GESTIRE e CONTROLLARE il rischio.

 

[tex65]

Dimenticavo:

Costruzione di una strategia
secondo la teoria arlecchiniana l'obiettivo del contenimento del rischio viene realizzato tramite l'utilizzo di quante piu' strategie, e quanto piu' scorrelate tra loro possibili purchè NEL LUNGO PERIODO positive (occhio all'overfitting pero').

In questo 3d, si è utilizzata una delle tante possibili soluzioni, sta a voi inventarne altre magari cambiandole ad intervalli di tempo (e.g. fine anno così si puo' facilmente fare raffronti tra anni solari diversi e strategie utilizzate).

In particolare si sono utilizzati i seguenti sistemi di cui mostro i links ed ai cui signori vanno sempre e cmq i miei ringraziamenti:

a1. ts daily di Sabby61

http://www.investireoggi.it/forum/ts-daily-2014-a-vt80921.html

a2. Regolo TX

http://www.investireoggi.it/forum/pugne-regolo-2014-a-vt80876-new-post.html

b1. mod.1 di Iulius

http://www.investireoggi.it/forum/tempo-milano-piazza-recintata-vt57069.html

b2. ts Incro 15R
http://www.investireoggi.it/forum/arlecchino-14-il-t-s-vt80854.html#post3756615

c1. ts Mese

http://www.investireoggi.it/forum/arlecchino-14-il-t-s-vt80854.html#post3756616

d1. Tsi del sito Operativetrading:

http://www.operativetrading.it/forum/index.php?PHPSESSID=619a9235a354e5d83c26d1c7b3c1bc28&topic=112.0