INDICE E FIB NELLA RETE DI GANN - SETT. 15-19 SETTEMBRE

[shinobi69]

per fortuna vivo in Uruguay e non in Brasile perchè se no l'appellativo " passeggiatore" mi puzzava troppo di " travestito"
grande shino per l'entrata long poi o è di culo o di rekkia non stiamo a sottilizzare

Vedremo domani..se tutto quadra una risalita fino a Lunedì (ma magari anche martedì) ci potrebbe stare..di che entità lo vedremo, ma per ora importante che ci sia..l'ASC si scaricherà del suo ipervenduto galattico che ha (mai visto dal 2003 ad oggi a questi livelli) e quindi si potrà ripartire per altro short su livelli un pò più decenti.. almeno così "dovrebbe" poter essere..lo vedremo,tanto qua siamo ormai

 

[aleale]

anche io inizialmente pensavo che fosse chiuso tronco dopo tre gg il 16/09... poi praticamente la quasi immediata ridiscesa sotto i minimi mi ha fatto cambiare idea e osservando ciclo analogo su sp500 mi fa pensare a chiusura odierna.
Se invece ipotesi remota fosse realmente partito il 16/9 un nuovo T-1 andando subito a fare nuovi minimi (ciclo al ribasso), ora per la sua chiusura entro un paio di giorni ci dovremmo aspettare minimi ancora inferiori giusto?

yes.... se fosse partito 16/9 e non stesse troncando, minimo inferiore entro 2-3gg

anche se dalle tue ultime parole mi vien da pensare che ci si puà attendere un ciclo strano che fa minimo in mezzo

siamo nell'ultima fase di un quinquennale e qui può chiudere dove vuole, senza stare a guardare tanti fronzoli.... in questi momenti si rischia di vedere dei tratti in discesa che sembrano linee rette e riconoscere correttamente i cicli inferiori è difficile e a volte si è portati all'errore.... se decidono di chiudere un 5 anni, non stanno a guardare dove era T-3 o T-2 o T-1 o Tracy.... troncano, allungano, chiudono e via....

 

[gulymin]

Ok, molto gentile, grassie

ok già inviati

Sai come faccio io in questi frangenti di scadenza derivato?

Calcolo lo spread in chiusura dell'ultima gg di contrattazione del vecchio contratto, esempio quello di settembre, con il nuovo contratto esempio quello di dicembre... poi sommo la differenza a tutti i valori del vecchio (scadenza settembre) in maniera da riallineare tutto quello che già ho alle quotazioni da cui parte il nuovo contratto. In questo modo non ho bisogno di cercarmi ed elaborare l'archivio della scdenza dicembre. E' un metodo che funziona!

così risolvo il problema dei volumi che nelle settimane passate per scad dicembre sono stati molto bassi ed elimino pure "eccessi" di prezzo che si possono aver avuto nelle quotazioni causa scarsa liquidità

non so se mi sono spiegato bene

 

[shinobi69]

L'ultimo quote non esiste!

Ricevuti, grazie di cuore!
Quindi prendi l'ultimo prezzo di oggi, di stasera in chiusura tanto per intenderci (o è altro giorno e orario come "ultimo prezzo" che prendi a riferimento?).. del FIB settembre e Dicembre..fai la differenza che "riporti" su tutte le chiusure del precedente FIB Settembre per ottenere quelle del nuovo già in passato..?il gap tra uno e l'atro dovrebbe essere sempre quello quindi..corretto?..pensavo ci fossero degli scostamenti in effetti io..per dire: ho preso le chiusure del FIB Settembre e Dicembre degli ultimi 15-20 giorni..e verificavo che in effetti non c'è costanza di differenza in termini percentuali..per quello pensavo non fosse possibile... cmq grazie della dritta.. lo farò

 

[gulymin]

siamo nell'ultima fase di un quinquennale e qui può chiudere dove vuole, senza stare a guardare tanti fronzoli.... in questi momenti si rischia di vedere dei tratti in discesa che sembrano linee rette e riconoscere correttamente i cicli inferiori è difficile e a volte si è portati all'errore.... se decidono di chiudere un 5 anni, non stanno a guardare dove era T-3 o T-2 o T-1 o Tracy.... troncano, allungano, chiudono e via....

uèèè qui andiamo troppo avanti per i miei gusti... altro che 5 anni, io adesso sto pensando se val la pena o no mettermi a programmare per studiare il tracy con le medie centrate

 

[gulymin]

Ricevuti, grazie di cuore!
Quindi prendi l'ultimo prezzo di oggi, di stasera in chiusura tanto per intenderci (o è altro giorno e orario come "ultimo prezzo" che prendi a riferimento?).. del FIB settembre e Dicembre..fai la differenza che "riporti" su tutte le chiusure del precedente FIB Settembre per ottenere quelle del nuovo già in passato..?il gap tra uno e l'atro dovrebbe essere sempre quello quindi..corretto?..pensavo ci fossero degli scostamenti in effetti io..per dire: ho preso le chiusure del FIB Settembre e Dicembre degli ultimi 15-20 giorni..e verificavo che in effetti non c'è costanza di differenza in termini percentuali..per quello pensavo non fosse possibile... cmq grazie della dritta.. lo farò

si ad esempio oggi in chiusura scad settembre 25835
scad dicembre 25930

spread = +95

sommo quindi 95 punti a tutti i dati (open, close, min e max) di tutto l'archivio che ho di settembre, cioè riporto tutto all'allineamento che i due contratti hanno al momento del cambio. e poi da domani uso gli aggiornamenti solo del nuovo ovviamente

Si può usare lo spred del close di stasera oppure quello dell'open di domani... a de gustibus

 

[shinobi69]

L'ultimo quote non esiste!

Claro..vedrò di fare così! ..grazie allora per il tutto, ci si vede domani sempre qui
Notte a te e tutti

 

[gulymin]

notte!

 

[aleale]

'notte

 

[gulymin]

Spunto marzulliano nel cuore della notte a tranquillizzarsi... anche i ricchi piangono!

Quest'anno verranno chiusi e liquidati oltre 700 hedge fund con un incremento del 24% rispetto l'anno passato. Chiusure in gran parte dovute alle perdite e allo stritolamento da credit crunch

Evidentemente il mercato è un'entità così grossa e complessa che è al di sopra e al di fuori anche della portata di molti hedge fund manager. Nei grossi momenti di decisione nemmeno loro sanno con certezza dove girerà il mercato, chi a volte crediamo faccia il mercato molto spesso ne è vittima.
Quindi non demoralizziamoci dei nostri loss, li fanno anche loro ben più consistenti e gravi rapportati allo spread indormativo e di mezzi che ci differenziano, al punto da sbatterli fuori dal mercato stesso.

Se a qualcuno interessa l'articolo:
http://www.marketwatch.com/news/sto...x?guid={3B551E28-CF37-494B-84AE-20799F8E8D61}