FTSE Mib Futures Livelli operativi del 7 gennaio 2004

[mappets]

ehehehe..niente,evidentemente ho qualke difficoltà...
cmq era il grafico dell'oi...si vede kiaramente ke sono short ke si aprono..

 

[Fool]

ehehehe..niente,evidentemente ho qualke difficoltà...
cmq era il grafico dell'oi...si vede kiaramente ke sono short ke si aprono..

lo stavo guardando anche io...
non riesco a essere univoco nell'interpretazione. mi stavo pure rileggendo una vecchia discussione sull'argomento...
domanda: se per es. in questo momento il mercato del fib e' sbilanciato verso le posizioni lunghe, credo che ad un aumento dell'oi corrisponda un incremento di long ... o dico una caxxata? e' troppo semplicistica?
cioe' voglio dire che un aumento dell'oi in un mercato sbilanciato in una certa direzione, dovrebbe portare a un incremento di posizioni analoghe ... o no?

 

[mappets]

un aumento dell'oi in un mercato sbilanciato in una certa direzione, dovrebbe portare a un incremento di posizioni analoghe ... o no?

perkè?come mai dici ciò?cioè,volevo capire il ragionamento...
allora non avremmo + inversioni di trend...se nessuno prendesse + posizioni contrarie al trend in atto...
io ragiono con la classica tabellina + volte postata...
prezzi in discesa,oi in aumento=aperture di corti...

 

[Fool]

un aumento dell'oi in un mercato sbilanciato in una certa direzione, dovrebbe portare a un incremento di posizioni analoghe ... o no?

perkè?come mai dici ciò?cioè,volevo capire il ragionamento...
allora non avremmo + inversioni di trend...se nessuno prendesse + posizioni contrarie al trend in atto...
io ragiono con la classica tabellina + volte postata...
prezzi in discesa,oi in aumento=aperture di corti...

eh, mah, stavo ragionando cosi':
ipotesi saldo al tempo 0: num contratti long>num contratti short
allora ad aumento di oi sia pure in discesa, vuol dire che si aprono piu' lunghi di quanti corti...
se invece avessimo una discesa di oi, insieme alla discesa, vorrebbe dire che i corti superano i lunghi... (ovviamente se e' vera l'ipotesi di partenza)
che ne dici?

 

[mappets]

ipotesi saldo al tempo 0: num contratti long>num contratti short
allora ad aumento di oi sia pure in discesa, vuol dire che si aprono piu' lunghi di quanti corti...

scusami fool,ma sono 1 pò tardo.. non riesco a capire come mai escludi ke possano essere corti...
io ragiono così,ke penso sia anke il ragionamento ke sta alla base della tabellina ke gira riguardo all'interpretazione dell'oi..
il mercato si muove in base a domanda e offerta,giusto?quindi se i prezzi scendono vuol dire ke gli short sono maggiori dei long in quel momento,giusto?ora,sti short possono essere kiusure di lunghi o aperture di corti...l'oi serve proprio per determinare se sono nuove posizioni o kiusure di vekkie posizioni...se l'oi aumenta vuol dire ke sono nuove posizioni(in base alla definizione stessa di oi... )e se i prezzi scendono in base a quanto detto prima sono short ke si aprono...sbaglio da qualke parte? ...

 

[arseniolupin]

buona giornata a tutti.

e rieccomi fra voi in pianta stabile...


da stasera......

 

[mappets]

ieri sera ho visto su sky 1 film-cartone su lupin...fantastico...
e subito ti ho pensato diavolo di 1 ladro gentil uomo...

 

[gualti]

buon giorno a tutti e ben ritrovati...

posso intromettermi nella discussione OI che mi interessa ma non mi e' molto chiara...
come possono esserci piu' contratti lunghi o corti se
per aprire un contratto ci vogliono 2 controparti e una deve andare
al contrario dell'altra ?

quindi se i prezzi scendono vuol dire ke gli short sono maggiori dei long in quel momento,giusto?

cosa intendi

 

[mappets]

cosa intendi

provo a risponderti,anke se non è ke io sia la persona + indicata,anzi...

è verissimo ke per 1 ke vende c'è 1 ke compra,da qui non ci si scappa...
provo a farti capire con 1 esempio invece di tante parole:se tu vendi 1000 fib al meglio,il prezzo precipita,giusto?sikuramente hai avuto 1000 compere contestuali alle tue vendite,se no la pdn non si conclude...ma il prezzo è sceso perkè ci sono stati + venditori ke compratori....non so se è kiaro,è poco kiaro anke per me.. magari lupin lo sa spiegare in termini tecnici...
in venditori andranno a cercare pdn degli accquirenbti sempre + in basso,trascinado il prezzo all'in giù..

 

[gualti]

LUPIN sezione didattica scrive questo...

Più nel dettaglio
Mantenendo presente che ogni contratto scambiato presuppone l'interazione di due controparti, una in acquisto e una in vendita, si possono avere delle variazioni sul dato di open interest:
- se entrambe le controparti, scambiando il contratto, aprono una nuova posizione (in pratica uno va long e l'altro short, mentre entrambi prima erano flat), l'open interest cresce di +1, cioè un nuovo contratto aperto;
- se, scambiando il contratto, una controparte apre una nuova posizione e l'altra ne chiude una precedentemente aperta, si avrà un nuovo contratto aperto e uno già in essere che verrà chiuso (chi era long chiude passando il contratto ad un altro che da flat va long, oppure chi era flat shorta vendendo ad uno shorter che quindi si ricopre .. dunque uno scambio tra persone della stessa "fazione"): la variazione di open interest sarà data da +1 - 1 = 0;
- se entrambe le controparti, scambiando il contratto, chiudono una posizione aperta in precedenza (chi era short si ricopre, chi era long gli vende il contratto, chiude e porta a casa), si avrà una variazione di open interest pari a - 1, cioè un contratto chiuso.

secondo me il prezzo scende dettato dal sentiment e non da uno sbilanciamento di numero di contratti, dal tuo esempio ci sono stati 1000 venduti e 1000 comprati ad un prezzo piu' basso, ma sempre 1000 contratti... se per assurdo ci fossimo solo io e te sul book, possiamo farlo salire o scendere ma sempre io e te quindi 1 contratto solo scambiandocelo a vicenda... (spero di non scrivere stupidate)