FTSE Mib Futures Livelli operativi Indici & Futures del 22 Giugno
- Creatore Discussione Fernando'S
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
jodi ha scritto:arseniolupin ha scritto:thò, 500 cal auto dic 22 exe a 1,08
exe sta per eseguite o per exit da ?
stà per segnalare che le hanno appena eseguite.
jodi
Forumer storico
arseniolupin ha scritto:stà per segnalare che le hanno appena eseguite.jodi ha scritto:arseniolupin ha scritto:thò, 500 cal auto dic 22 exe a 1,08
exe sta per eseguite o per exit da ?
ma tu guarda un po' proprio in chiusura, sul rapido e breve ritracciamento del titolo. Uhm, io non capisco mica che vogliono fare...
Chi e' che si scambia queste quantità cosi' grosse?
Lupin, spiegami un po', se io volessi acquistare 1000 call devo prima trovare la controparte che ha le azioni in mano e quindi me le garantisce a scaenza oppure cosa?
Insomma se le compro e le porto a scadenza chi mi darà i titoli? Non certo il MM.
P.S. Scusa l'ignoranza!
arseniolupin
Forumer storico
jodi ha scritto:
1) e che ne so io chi le scambia? sinceramente nemmeno mi interessa
2) che le abbia in mano o no, a te non ineressa. se entrano itm a te deve consegnarle . DEVE. se non le ha le comprerà a mercato.
i soldi li ha per forza, altrimenti col quazzo che poteva fare la vendita delle call. sai com'è ...quella storia dei margini.....la CCG.....
3) la controparte che è in possesso delle cal vendute. se le ha il MM ti consegnerà i titoli il MM
ps
il MM sa gestire le opzioni che ha in mano entrate itm. tranquillo jodi, non ti preoccupare per lui
si copre con il sottostante. e quando si è coperto chiude l'operazione , morta li.jodi
Forumer storico
arseniolupin ha scritto:il MM sa gestire le opzioni che ha in mano entrate itm. tranquillo jodi, non ti preoccupare per lui
questo lo so, mi e' chiaro che il MM si copre con il sottostante ma quando si tratta di quantitativi cosi' grossi scambiati come la volta scorsa sulla call marzo non credo sia stato il MM a vendere quelle 14000 call AUTO scad marzo altrimenti avrebbe dovuto coprirsi con 7.000.000 di azioni, un po' tantine non trovi?
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
io l'ho riassunta così,
Nel caso di indici le opz vanno considerate per così dire come sostanz vendute ( salvo chi la pensa diversamente).
Anche nel caso di titoli singoli vale la regola di sopra. Tuttavia (mettiamo un contesto di call>put quindi scenario ribassista, secondo la regola generale) un caso è se quattro trader comprano 4 call, dove il MM sarà ben felice di vendere. In questo caso il differenziale aumenta a favore delle call, progressivamente confermando il trend (ribassista). Altro è se quei quattro gatti non sono degli sprovveduti e si presentano al MM sulla linea rossa per un controvalore dello 0.5 % del capitale. (il differ call put vola stavolta). In ciascuno dei due casi il MM vende quelle call, (e quindi aumenta l'oi delle call sulle put) ma se nel primo caso è il "dominus" dell'operazione (dall'altra parte ha infatti degli small trader) nel secondo "subisce" l'operazione, perchè si trova stavolta contro un istituzionale evidentemente bene informato a comprare call. Al MM (che è regolarmente remunerato per fare il MM) non resterà che comprirsi con futures o in altro modo (e lo farà di corsa perchè il controvalore dell'operazione è notevole e dall'altra parte ha come controparte un big trader istituz). Per ora mi son fatto questa idea (speriamo di non aver detto una caxxata)
Nel caso di indici le opz vanno considerate per così dire come sostanz vendute ( salvo chi la pensa diversamente).
Anche nel caso di titoli singoli vale la regola di sopra. Tuttavia (mettiamo un contesto di call>put quindi scenario ribassista, secondo la regola generale) un caso è se quattro trader comprano 4 call, dove il MM sarà ben felice di vendere. In questo caso il differenziale aumenta a favore delle call, progressivamente confermando il trend (ribassista). Altro è se quei quattro gatti non sono degli sprovveduti e si presentano al MM sulla linea rossa per un controvalore dello 0.5 % del capitale. (il differ call put vola stavolta). In ciascuno dei due casi il MM vende quelle call, (e quindi aumenta l'oi delle call sulle put) ma se nel primo caso è il "dominus" dell'operazione (dall'altra parte ha infatti degli small trader) nel secondo "subisce" l'operazione, perchè si trova stavolta contro un istituzionale evidentemente bene informato a comprare call. Al MM (che è regolarmente remunerato per fare il MM) non resterà che comprirsi con futures o in altro modo (e lo farà di corsa perchè il controvalore dell'operazione è notevole e dall'altra parte ha come controparte un big trader istituz). Per ora mi son fatto questa idea (speriamo di non aver detto una caxxata)
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
e basterebbe anche un "si, volendo potrebbe andare" 
arseniolupin
Forumer storico
aldiladellaldiqua ha scritto:e basterebbe anche un "si, volendo potrebbe andare"
per me , quindi non profondo scenza
il giorno che sono passate quelle bombardate di opzioni (come ha fatto notare Xanadus ) si sono visti pure forti volumi sul future auto. il MM non può sopportare un carico così pesante su un solo titolo. avrà indi effettuato al volo la sua copertura con il future.
jodi
Forumer storico
arseniolupin ha scritto:aldiladellaldiqua ha scritto:e basterebbe anche un "si, volendo potrebbe andare"
per me , quindi non profondo scenza
il MM non può sopportare un carico così pesante su un solo titolo. avrà indi effettuato al volo la sua copertura con il future.
a questo punto la domanda che segue e' : e chi ha venduto tutti quei future a quel MM, come si copre?
Insomma alla fine uno che perde i soldi deve pur esserci. Non possono guadagnare tutti, altrimenti si creerebbe denaro dal nulla, o no?