arseniolupin
Forumer storico
mmmmm
per me è short da 31 , ma se tiene i 14 per un pò di tempo si alzera la media veloce e potrebbe essere interessante per i mei canoni,
grazie della dritta. la seguo e faclmente sarà una preda a breve .
FTSE Mib Futures long fib di posizione
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
per me è short da 31 , ma se tiene i 14 per un pò di tempo si alzera la media veloce e potrebbe essere interessante per i mei canoni,
grazie della dritta. la seguo e faclmente sarà una preda a breve .
EtienneMI
Forumer storico
Figurati, è un azione che seguo e quindi sono sul pezzo. Ovvio ora è palesemente short e sarebbe un azzardo. Intendo potenziale inversione di medio lungo dal secondo semestre 26. Ci sono ottime probabilità per entrare bassi e cassettare o cmq per strategie in opzioni come la tua. Titolo solido che ha chiuso un ciclo importante ed entro 6/9 mesi dovrebbe ripartire in accumulazione per nuovo ciclo. Anche se sono un trader quando identifico casistiche simili non disdegno l idea di investire di lungo una parte di liquidità
Piccione
Solo la morte ci farà comprendere la vita
Qua siamo tutti bravi e tutti fessi, ma solo pochi vedono tra le righe, e li che cova la bravura di chi sa essere vincente!Quindi quando leggo "il mio broker non mi fa vendere put" non è un dramma, se si vuole cavalcare un rialzo di medio lungo ci sono altri modi per tutte le tasche. Altrimenti cambiate broker
EtienneMI
Forumer storico
E titoli messi così, intendo italiani a larga capitalizzazione, non ce ne sono molti. Sono praticamente quasi tutti sopravvalutati vicini a max storici, non credo che un investitore lungimirante scalpiti per entrare su quelli
Altrimenti ci sono le ciofeche che capitalizzano 100 200 milioni, ma lì il gioco non vale la candela
Owblisky
Compravendite mobiliari
Il problema principale a mio modesto avviso è capire se l'indice Italiano è arrivato a capolinea o se ha la forza di raggiungere e mantenere nuovi massimi assoluti, perche nel primo caso se l'indice scende un titolo come amplifon non sale di sicuro.
PS: Per non aderire a questo ragionamento ............. bisogna essere sordi.
PS: Per non aderire a questo ragionamento ............. bisogna essere sordi.
EtienneMI
Forumer storico
Ho premesso che amplifon si trova ancora in fase caduta libera quindi al momento è un pour parler. La regola generale è che i titoli seguono l indice poi se date uno sguardo al mercato ci sono azioni crollate mentre i relativi indici sono ai massimi. Quindi esistono anche le decorrelazioni e ce ne sono molte. Nessuno conosce il futuro ma un cassettista intelligente dovrebbe puntare su intesa unicredit Leonardo che a guardare il grafico mensile sono tenute su da una congregazione di santi o su stellantis e amplifon che hanno perso il 70% in un paio di anni? La risposta mi sembra scontata. Purtroppo per investire bisogna assumersi un rischio ma se si seguono parametri statistici difficilmente si fanno danni. L alternativa è stare sempre a guardare così non si rischia nulla ma non si guadagna nullaIl problema principale a mio modesto avviso è capire se l'indice Italiano è arrivato a capolinea o se ha la forza di raggiungere e mantenere nuovi massimi assoluti, perche nel primo caso se l'indice scende un titolo come amplifon non sale di sicuro.
PS: Per non aderire a questo ragionamento ............. bisogna essere sordi.
EtienneMI
Forumer storico
Vedi stellantis. È un caso che i picchi dell oscillatore corrispondano quasi sempre a max/min importanti o è statistica? La statistica è una scienza esatta? No, però se la segui sei dalla parte giusta il 70/80% dei casi. Poi per le certezze rivolgetevi ai guru, non è competenza mia
achille
Forumer storico
ciao Arsenio
vorrei farti due domande sull'uso del fib sintetico:
1) l'equivalenza si realizza con le opzioni atm o è ragionevole attendersi che si verifichi a qualunque strike?
2) se volessi utilizzare questo strumento nel metodo di mediate e smediate (lo sto utilizzando anche non propriamente di posizione), dovrei riferirmi per le entrate successive sempre allo strike originario o regolarmi sull'atm?
ti faccio la domande poiché mi sembra interessante la possibilità di convertire all'occorrenza la posizione in una strategia in opzioni
scusami se ti invito a perdere un po' di tempo con la teoria
grazie
p.s.:
prima di sollevare vespai, faccio presente che in questo thread posto le mie operazioni quando seguo la posizione poiché è utile calcolare i livelli (solo in questo thread e occasionalmente su altri per specifici strumenti di investimenti)
mi farete grazia di non considerarla una sbruffonata
vorrei farti due domande sull'uso del fib sintetico:
1) l'equivalenza si realizza con le opzioni atm o è ragionevole attendersi che si verifichi a qualunque strike?
2) se volessi utilizzare questo strumento nel metodo di mediate e smediate (lo sto utilizzando anche non propriamente di posizione), dovrei riferirmi per le entrate successive sempre allo strike originario o regolarmi sull'atm?
ti faccio la domande poiché mi sembra interessante la possibilità di convertire all'occorrenza la posizione in una strategia in opzioni
scusami se ti invito a perdere un po' di tempo con la teoria
grazie
p.s.:
prima di sollevare vespai, faccio presente che in questo thread posto le mie operazioni quando seguo la posizione poiché è utile calcolare i livelli (solo in questo thread e occasionalmente su altri per specifici strumenti di investimenti)
mi farete grazia di non considerarla una sbruffonata
arseniolupin
Forumer storico
@achille
vediamo se mi ricordo la teoria
Il termine FIB sintetico (o Future sintetico) si riferisce a una strategia finanziaria utilizzata dai trader per replicare l'andamento del contratto FTSE MIB Future (il "FIB", ovvero il derivato sull'indice principale della Borsa Italiana) senza acquistarne direttamente il contratto.
Questa replica avviene attraverso la combinazione di due opzioni dello stesso tipo, con la stessa scadenza e lo stesso prezzo di esercizio (strike).
Come si costruisce un FIB Sintetico?
Per creare una posizione sintetica che si comporti esattamente come un contratto Future, si applica il principio della Parità Put-Call.
1. FIB Sintetico Long (Rialzista)
Si crea per scommettere sul rialzo dell'indice. Si ottiene così:
Acquisto (Buy) di una opzione Call
Vendita (Sell) di una opzione Put
Caratteristiche: Entrambe devono avere lo stesso Strike e la stessa Scadenza.
Risultato: Se l'indice sale, la Call guadagna valore; se l'indice scende, la Put venduta genera una perdita. Il profilo di profitto/perdita è identico a quello di chi ha comprato il Future.
2. FIB Sintetico Short (Ribassista)
Si crea per scommettere sul ribasso dell'indice. Si ottiene così:
Acquisto (Buy) di una opzione Put
Vendita (Sell) di una opzione Call
Caratteristiche: Stesso Strike e stessa Scadenza.
Risultato: La posizione guadagnerà linearmente al calare dell'indice, proprio come se avessi venduto allo scoperto il Future.
Perché usare un sintetico invece del Future reale?
Esistono diversi motivi tecnici e strategici per preferire questa strada:
Flessibilità del Margine: In alcuni casi, la combinazione di opzioni può richiedere un impegno di capitale (margine) diverso rispetto al Future secco, a seconda del broker e del portafoglio complessivo.
Gestione della volatilità: Un trader esperto potrebbe decidere di "smontare" solo una parte della strategia (ad esempio chiudere la gamba venduta) trasformando la posizione direzionale in una puramente speculativa sulla volatilità.
Arbitraggio: I trader istituzionali monitorano la differenza di prezzo tra il Future reale e quello sintetico. Se i prezzi divergono, comprano il più economico e vendono il più caro per incassare la differenza (risk-free).
I rischi da considerare
Sebbene il profilo di guadagno sia identico al Future, il FIB sintetico presenta delle insidie:
Liquidità: Le opzioni potrebbero avere uno spread denaro-lettera (bid-ask) più ampio rispetto al Future, rendendo l'ingresso e l'uscita leggermente più costosi.
stesso principio del fib vale per le azioni . ogni azione è sempre uguale a + cal- put stesso strike stessa scadenza .
per avere corrispondezza esatta con il fib è giusto farlo con 2 call e 2 put ( ogni cal vale 2.5 euro il fib ne vale 5 )
uico difetto dei "sintetici" è la liquidità del mercato che porta i MM a prezzare i bid e gli ask a loro favore indi un pò di dazio va pagato .
spero di esser stato chiaro, di aver riisposto alal tua domanda e soprattutto di no naver scritto corbellerie
se così è chi può mi corregga
vediamo se mi ricordo la teoria
Il termine FIB sintetico (o Future sintetico) si riferisce a una strategia finanziaria utilizzata dai trader per replicare l'andamento del contratto FTSE MIB Future (il "FIB", ovvero il derivato sull'indice principale della Borsa Italiana) senza acquistarne direttamente il contratto.
Questa replica avviene attraverso la combinazione di due opzioni dello stesso tipo, con la stessa scadenza e lo stesso prezzo di esercizio (strike).
Come si costruisce un FIB Sintetico?
Per creare una posizione sintetica che si comporti esattamente come un contratto Future, si applica il principio della Parità Put-Call.
1. FIB Sintetico Long (Rialzista)
Si crea per scommettere sul rialzo dell'indice. Si ottiene così:
Acquisto (Buy) di una opzione Call
Vendita (Sell) di una opzione Put
Caratteristiche: Entrambe devono avere lo stesso Strike e la stessa Scadenza.
Risultato: Se l'indice sale, la Call guadagna valore; se l'indice scende, la Put venduta genera una perdita. Il profilo di profitto/perdita è identico a quello di chi ha comprato il Future.
2. FIB Sintetico Short (Ribassista)
Si crea per scommettere sul ribasso dell'indice. Si ottiene così:
Acquisto (Buy) di una opzione Put
Vendita (Sell) di una opzione Call
Caratteristiche: Stesso Strike e stessa Scadenza.
Risultato: La posizione guadagnerà linearmente al calare dell'indice, proprio come se avessi venduto allo scoperto il Future.
Perché usare un sintetico invece del Future reale?
Esistono diversi motivi tecnici e strategici per preferire questa strada:
Flessibilità del Margine: In alcuni casi, la combinazione di opzioni può richiedere un impegno di capitale (margine) diverso rispetto al Future secco, a seconda del broker e del portafoglio complessivo.
Gestione della volatilità: Un trader esperto potrebbe decidere di "smontare" solo una parte della strategia (ad esempio chiudere la gamba venduta) trasformando la posizione direzionale in una puramente speculativa sulla volatilità.
Arbitraggio: I trader istituzionali monitorano la differenza di prezzo tra il Future reale e quello sintetico. Se i prezzi divergono, comprano il più economico e vendono il più caro per incassare la differenza (risk-free).
I rischi da considerare
Sebbene il profilo di guadagno sia identico al Future, il FIB sintetico presenta delle insidie:
Liquidità: Le opzioni potrebbero avere uno spread denaro-lettera (bid-ask) più ampio rispetto al Future, rendendo l'ingresso e l'uscita leggermente più costosi.
stesso principio del fib vale per le azioni . ogni azione è sempre uguale a + cal- put stesso strike stessa scadenza .
per avere corrispondezza esatta con il fib è giusto farlo con 2 call e 2 put ( ogni cal vale 2.5 euro il fib ne vale 5 )
uico difetto dei "sintetici" è la liquidità del mercato che porta i MM a prezzare i bid e gli ask a loro favore indi un pò di dazio va pagato .
spero di esser stato chiaro, di aver riisposto alal tua domanda e soprattutto di no naver scritto corbellerie
se così è chi può mi corregga
Ultima modifica:
blugenova
Forumer attivo
eh certo ,bisogna mangiare tanta polvere per vincere.
