Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

oggi per una serie di congiunzioni astrali mi sono trovato troppo sul dollaro...forse per colpa del gatto morto dell'azionario
pero' i dati c'erano, ok ora ho aggiunto la correlazione con eurusd
la correlazione a sx di media dovrebbe stare a 0.04...picchi a 0.1 (con media a 20 gg) ...andare a 0.281 e' troppo ( non mi e' mai capitato di vederlo nell'ultimo mese circa che ho la misurazione)

0.83 con eurusd non ne parliamo! e' chiaro che subisco in pieno le sue peripezie
badi ben che 0.3 e' lo standard..qui non parte da 0....il dollaro e' dentro in tutto quello che si muove...es. se il dollaro sale il gold scende e via andare....se non prendo un po' di rischio, guadagno con uno e perdo con l'altro

un portafoglio normale viaggia tra 0.65 e 0.85, ma io ho ben altri requisiti da soddisfare
per permettermi leva la correlazione deve stare prossima allo 0


ora faro' una funzione per non espormi troppo se la correlazione e' > di...
nell' esempio si sarebbe potuto andare a size dimezzata e non ci sarebbe stato alcun rischio

con vix che viaggia per 30 bisogna mettere questi controlli....a 20 sarebbe un'altra cosa
ste cose si vedono e si comprendono sempre meglio in diretta

 

[marofib]

downgrade come detto del 50% , sicuramente sara' sbagliato farlo ora ma non mi interessa
tutto quello sopra correlazione 0.15 viene tagliato in proporzione, questo con vix > 18...soglia che va bene +- ovunque


questo e' il rif per stasera se e' stato fatto con ritardo oppure no
var ovviamente tutto riscritto ecc

 

[marofib]

dicevo del taglio se vix > 18
sull'azionario faccio sempre cosi'....se il vix sta a 36 si viaggia con size dimezzata
non fa guadagnare, ma toglie rischio...che e' quello che conta

l'alternativa e' il flat, funziona egregiamente sopra 22/23

 

[marofib]

al momento la perdita sarebbe raddoppiata senza il taglio
e' quello che solitamente fa..le giornate insulse le porta fino alle 22...probabile che peggiori ancora

 

[marofib]

la correlazione di oggi in 2.5 anni e' arrivata proprio di rado...era esempio quasi 1 anno che non si vedeva
stasera faro' il matching col rendimento del giorno dopo per vedere cosa conviene fare ufficialmente
bene cosi', tutti i problemi escano ora che sto leggero

 

[marofib]

penso che si puo' tagliare bene l'alta correlazione senza far troppi danni al rendimento
c'e' solo un 0.14 di causa effetto , in effetti anche guardando oggi...dove tutto pare dritto e leggibile va completamente storto

ora e' da vedere, ma qui mi ci vuole + tempo, se la volatilita' ne beneficia
ho trovato anche un bug che senza il loss di oggi sarebbe rimasto li' per molto tempo, quindi e' sempre + vero che solo i loss servono per migliorarsi

 

[marofib]

anche var alto(rischio alto) vs rendimento....ancora meno, 0.06
quindi se var alto si puo' star fuori senza tanti problemi...e' un po' controintuitivo dato che i rischi solitamente vengono remunerati ma questo e' quanto....forse dipende dalla struttura del sistema

 

[marofib]

probabilmente l'ingresso migliore sara' a questo punto dato dal rapporto nozionale/var

quindi carico sul nozionale (media 0.26) / var....magari lo riepilogo

 

[marofib]

meno male che e' finita va, andava ovviamente sempre + su



REALE_04/10/2022 22.01.08; PL oggi parz -743 -2,25 % c/c 69484; asset 33525 PL totale 3286 ; PL% tot norm 11,51 % // yield_r 85 % stdevan 14.77 sharpe 4.03 maxDD -2.58 modVaR -2.87 corr vs msci world -0.256 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.8 \\ oggi: max = 170 min= -774 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,11 margini 4 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 742 ultimo trade USD-CAD 04/10/2022 21.56.08 VaR odierno no shock -0,36 > -119 correlazione vs s&p500 -0,27 / -0,12 correlazione interna -0,097 VaR2 -0,6 > -198

 

[marofib]

era anche tirato
ora la regressione e' ancora corta, ci vorra' qualche mese