Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

cmq con i profit e' sempre difficile migliorare
la chiusura come avete visto e' uno dei punti + estremi della giornata
se sono messo giusto, li' si otterra' il max .....o il minimo se viceversa

poi un ts testato ha incorporato un bias di rendimento positivo, fosse neutro sarebbe + facile indovinarla
invece quando perde, per tutti i motivi precedenti e' molto + semplice

 

[marofib]

REALE_19/09/2022 18.25.41; PL oggi parz 130 0,42 % c/c 68794; asset 30849 PL totale 2617 ; PL% tot norm 9,48 % // yield_r 87.9 % stdevan 14.74 sharpe 4.15 maxDD -2.58 modVaR -2.71 \\ oggi: max = 158 min= -21 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,11 margini 5 % trade In attesa no SL scala = DD ! rif = 152 ultimo trade BTP 19/09/2022 18.25.40 VaR odierno no shock -0,31 > -96 correlazione vs s&p500 0,14 / 0,36 VaR2 -0,4 > -124



differenze posizione, base 7am 5pm
BUND 0,1 quindi = 0
BTP 0,3 quindi = 0,16

 

[marofib]

ot, ogni inglese deve pagare 1.5 euro a testa perche' la regina non magnava abbastanza
400 milioni di sterline all'anno + i costi per la sicurezza(altro centinaio) mentre loro hanno rendite miliardarie
sono pazzi questi inglesi ma anche noi a dare copertura mediatica a sta spazzatura
siamo proprio dei provinciali

 

[marofib]

poche idee, la media di carico e' del 26%, ora 8%
neanche leva 1

 

[marofib]

eurusd flat


REALE_20/09/2022 07.49.41; PL oggi parz 38 0,12 % c/c 68823; asset 30877 PL totale 2649 ; PL% tot norm 9,52 % // yield_r 89.7 % stdevan 14.54 sharpe 4.27 maxDD -2.58 modVaR -2.72 \\ oggi: max = 50 min= -11 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,07 margini 5 % trade In attesa no SL scala = DD ! rif = 124 ultimo trade EUR-USD 20/09/2022 07.49.40 VaR odierno no shock -0,25 > -78 correlazione vs s&p500 0,24 / 0,66 VaR2 -0,3 > -93

 

[marofib]

una roba che va un minimo capita
indicatore sintetico di rischio

il target per l'applicazione in leva 10 e' stare in classe 5, quindi volatilita' sotto il 15% (stdevan del riepilogo)
i fondi azionari sono in classe 6, qualcuno in 7

dove si puo' viene misurata sui 5 anni, viceversa viene stimata dal gestore

link a caso, l'ho messo solo perche' ha i numeri

L’indicatore rischio-rendimento nel KIID - Fabio Paradisi

Succede spesso, illustrando le informazioni contenute nei KIID, di sentirsi chiedere una spiegazione dell’indicatore sintetico di rischio SRRI.

paradisiconsulting.com

 

[marofib]

attenzione, non e' esaustivo
posso avere rischio 1 e perdere costantemente
rappresenta sola la volatilita' ma non il rendimento


Brevi Cenni Sull’Indicatore Sintetico Di Rischio E Rendimento (SRRI) di Giovanni Battista Donini

 

[marofib]

non sara' cmq facile stare in classe 5 con leva 10, nei test ottimizzati ho 13.5
il rendimento puo' variare tranquillamente del doppio, ma la vola no
nel test in vivo sono a 15.23 (la soglia e' 15) ma da agosto sono stati inseriti nuovi prodotti con un rischio teorico -25%

questo cosa dovra' significare....che se riesco a sostenere a livello di stress un fondo azionario....posso farlo anche con questo...che a parte vola ecc....ha pure il var nettamente inferiore....di brutto

certo qui c'e' una macchina, dall'altra un gestore....si ha sempre la tendenza a preferire un umano

 

[marofib]

per avere una fotografia + corretta, anziche' l'indicatore di rischio che lascia fuori il rendimento si dovrebbe guardare lo sharpe

questo divide il rendimento per la volatilita'...quindi a rendimento 0 o negativo....va sotto zero...mentre l'SRRI e' sempre positivo

 

[marofib]

qual e' lo sharpe medio di un fondo azionario?
tra 0.5 e 0.7
i migliori arrivano a circa 1 ma sono veramente pochi

nel test in vivo sono a circa 2, ottimizzato a 9, target raggiungibile 3, in questo momento 4.27