Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?
- Creatore Discussione marofib
- Data di Inizio
marofib
Forumer storico
ieri sera ho provato a dargli anche il vix dell'ultimo periodo, l'rquadro per fargli capire se sta in trend oppure no ma niente.....cmq devo aspettare + dati....si sta addestrando sugli ultimi 2.5 anni che sono stati molto strani
invece devo modificare la formula della correlazione interna
ora gia' e' pesata per il portafoglio ma devo fargli conoscere anche la volatilita' per enfatizzarla
esempio se unisco euro/dollaro usd/yen col nasdaq non sono uguali di volatilita',....i primi 2 sono 1/3 piu' piccoli
invece devo modificare la formula della correlazione interna
ora gia' e' pesata per il portafoglio ma devo fargli conoscere anche la volatilita' per enfatizzarla
esempio se unisco euro/dollaro usd/yen col nasdaq non sono uguali di volatilita',....i primi 2 sono 1/3 piu' piccoli
marofib
Forumer storico
alla fine le cose che funzionano maggiormente sono essenzialmente queste
carico sul nozionale
correlazione interna
var montecarlo (quindi devo riepilogare diversamente)
vix nudo e crudo, sul manipolato non ho ancora risultati
ultimi giorni rendimento + rquadro
di cosa fa l'eurodollaro non gli interessa (lo lascio nel riepilogo perche' a volte posso coprire con opzioni) ...preferisce il tbond se deve scegliere (anche meglio del 500)
visto che il database e' corto, tutto quello che pesa poco e' meglio tirarlo via, altrimenti si rischia di immettere rumore e non riesce a generalizzare
carico sul nozionale
correlazione interna
var montecarlo (quindi devo riepilogare diversamente)
vix nudo e crudo, sul manipolato non ho ancora risultati
ultimi giorni rendimento + rquadro
di cosa fa l'eurodollaro non gli interessa (lo lascio nel riepilogo perche' a volte posso coprire con opzioni) ...preferisce il tbond se deve scegliere (anche meglio del 500)
visto che il database e' corto, tutto quello che pesa poco e' meglio tirarlo via, altrimenti si rischia di immettere rumore e non riesce a generalizzare
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marofib
Forumer storico
non mi convince pero' tanto, ho l'impressione che cerchi ancora il rendimento
l'ho visto spingere in punti non coerenti per come la vedo io
il var della giornata lo conosco, ma voglio calcolarlo in altra maniera dandogli in pasto criticita'
non essendo un valore ottimizzato ma la pura verita' dovrei riuscire + facilmente
quindi come target mettero' il var
se il var previsto sara' meglio del reale sara' un punto a favore e viceversa
per capirci.... nel calcolo standard lui non sa del vix, che sto guadagnando da troppo ecc
l'ho visto spingere in punti non coerenti per come la vedo io
il var della giornata lo conosco, ma voglio calcolarlo in altra maniera dandogli in pasto criticita'
non essendo un valore ottimizzato ma la pura verita' dovrei riuscire + facilmente
quindi come target mettero' il var
se il var previsto sara' meglio del reale sara' un punto a favore e viceversa
per capirci.... nel calcolo standard lui non sa del vix, che sto guadagnando da troppo ecc
marofib
Forumer storico
c'e' un altro problema, cmq risolvibile
se non gli metto dentro niente della posizione, i numeri sono molto volatili e mi servirebbero a poco
quindi uno dei var glielo metto, quindi avra' una direzione
oltre al var mi tirero' fuori la volatilita' che e' simile ma non uguale
oggi era peggio del previsto e sarebbe stato da scalare
alta correlazione col 500 e il vix sicuramente hanno detto la loro
REALE_07/10/2022 17.50.22; PL oggi parz -99 -0,3 % c/c 70284; asset 33475 PL totale 3233 ; PL% tot norm 11,29 % // yield_r 81.6 % stdevan 14.48 sharpe 3.99 maxDD -2.58 modVaR -2.86 corr vs msci world -0.326 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.7 \\ oggi: max = 3 min= -109 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,13 margini 5 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 792 ultimo trade COPPER 07/10/2022 08.16.20 VaR odierno no shock -0,41 > -135 VaR2 -0,8 > -263 correlazione vs s&p500 0,22 / 0,76 correlazione vs eur-usd -0,1 correlazione interna 0,017
se non gli metto dentro niente della posizione, i numeri sono molto volatili e mi servirebbero a poco
quindi uno dei var glielo metto, quindi avra' una direzione
oltre al var mi tirero' fuori la volatilita' che e' simile ma non uguale
oggi era peggio del previsto e sarebbe stato da scalare
alta correlazione col 500 e il vix sicuramente hanno detto la loro
REALE_07/10/2022 17.50.22; PL oggi parz -99 -0,3 % c/c 70284; asset 33475 PL totale 3233 ; PL% tot norm 11,29 % // yield_r 81.6 % stdevan 14.48 sharpe 3.99 maxDD -2.58 modVaR -2.86 corr vs msci world -0.326 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.7 \\ oggi: max = 3 min= -109 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,13 margini 5 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 792 ultimo trade COPPER 07/10/2022 08.16.20 VaR odierno no shock -0,41 > -135 VaR2 -0,8 > -263 correlazione vs s&p500 0,22 / 0,76 correlazione vs eur-usd -0,1 correlazione interna 0,017
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marofib
Forumer storico
l labor gap negli Stati Uniti sta iniziando a ridursi, il che potrebbe fornire supporto per l'aggressiva politica monetaria della Federal Reserve
Ricordiamo che il labor gap è la differenza tra il numero di persone in cerca di lavoro e il numero di posti di lavoro disponibili.
Ad agosto le opportunità di lavoro sono state in totale 10,05 milioni, in calo del 10% rispetto agli 11,17 milioni segnalati a luglio, più di un milione, meno di quanto previsto dagli addetti ai lavori. Nonostante ciò, c'erano ancora 1,7 persone in cerca di lavoro per ogni posto vacante, vicino alla percentuale più alta mai registrata.
Ricordiamo che il labor gap è la differenza tra il numero di persone in cerca di lavoro e il numero di posti di lavoro disponibili.
Ad agosto le opportunità di lavoro sono state in totale 10,05 milioni, in calo del 10% rispetto agli 11,17 milioni segnalati a luglio, più di un milione, meno di quanto previsto dagli addetti ai lavori. Nonostante ciò, c'erano ancora 1,7 persone in cerca di lavoro per ogni posto vacante, vicino alla percentuale più alta mai registrata.
marofib
Forumer storico
non manca tanto
prevedere la vola (sto cercando di fare il var per vie traverse) e' molto +semplice del rendimento
skew,devst e curtosi li ho messi per evitare di mettere qualsiasi var
devo ancora vedere i classificatori all'opera ma con questi numeri non faranno fatica
con la struttura sistemata, basterebbe aggiungere esempio delle date come fed ecc e dovrebbe essere in grado di creare la divergenza col var reale
quel rischio in +-, se le borse sono efficienti, dovrebbe essere chiuso
certo indovinare la volatilita' non significa guadagnare....a me interessa solo stare lontano dai pericoli
prevedere la vola (sto cercando di fare il var per vie traverse) e' molto +semplice del rendimento
skew,devst e curtosi li ho messi per evitare di mettere qualsiasi var
devo ancora vedere i classificatori all'opera ma con questi numeri non faranno fatica
con la struttura sistemata, basterebbe aggiungere esempio delle date come fed ecc e dovrebbe essere in grado di creare la divergenza col var reale
quel rischio in +-, se le borse sono efficienti, dovrebbe essere chiuso
certo indovinare la volatilita' non significa guadagnare....a me interessa solo stare lontano dai pericoli
Allegati
marofib
Forumer storico
bot telegram > aggregatore-ai-bot
comandi accessibili:
cmd,a,m,d,e,s,p,pp,t,tt,reg,regt,regm,ret,mio,o
download applicazione windows> digitare info
REALE_07/10/2022 22.49.23; PL oggi parz -65 -0,19 % c/c 70320; asset 34006 PL totale 3267 ; PL% tot norm 11,5 % // yield_r 78.4 % stdevan 14.36 sharpe 3.9 maxDD -2.58 modVaR -2.84 corr vs msci world -0.327 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.7 \\ oggi: max = 3 min= -109 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,17 margini 7 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 763 ultimo trade COPPER 07/10/2022 22.48.23 VaR odierno no shock -0,58 > -196 VaR2 -1,1 > -373 correlazione vs s&p500 0,34 / 0,65 correlazione vs eur-usd -0,19 correlazione interna 0,018
aggregatore-ai-bot, [07/10/2022 22:50]
USD-CAD -11 > 11297 / -0,5
USD-JPY 11 > 11297 / 0,7
EUR-USD -5 > 5000 / -0,17
GOLD -1 > 1740 / -0,11
GBP-USD -4 > 4556 / -0,28
AUDNZD 34 > 22202 / 0,87
COPPER 5 > 4340 / 0,35
nozionale totale 60432
comandi accessibili:
cmd,a,m,d,e,s,p,pp,t,tt,reg,regt,regm,ret,mio,o
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REALE_07/10/2022 22.49.23; PL oggi parz -65 -0,19 % c/c 70320; asset 34006 PL totale 3267 ; PL% tot norm 11,5 % // yield_r 78.4 % stdevan 14.36 sharpe 3.9 maxDD -2.58 modVaR -2.84 corr vs msci world -0.327 leva per risk parity(mVaR) msci world 12.7 \\ oggi: max = 3 min= -109 leva az 0 leva asset 10 carico sul nozionale 0,17 margini 7 % pare ok no SL scala = DD ! rif = 763 ultimo trade COPPER 07/10/2022 22.48.23 VaR odierno no shock -0,58 > -196 VaR2 -1,1 > -373 correlazione vs s&p500 0,34 / 0,65 correlazione vs eur-usd -0,19 correlazione interna 0,018
aggregatore-ai-bot, [07/10/2022 22:50]
USD-CAD -11 > 11297 / -0,5
USD-JPY 11 > 11297 / 0,7
EUR-USD -5 > 5000 / -0,17
GOLD -1 > 1740 / -0,11
GBP-USD -4 > 4556 / -0,28
AUDNZD 34 > 22202 / 0,87
COPPER 5 > 4340 / 0,35
nozionale totale 60432
marofib
Forumer storico
andando a vedere il 5% dei rendimenti peggiori (purtroppo ho il database corto e ci sono solo 31 casi da osservare)
si evince quello che +- si poteva immaginare..quindi servono meno dati per confermare la teoria
da guardare solo i negativi
ha inciso il carico, la correlazione interna (+ di tutti ma su questo non serviva neppure controllare), la troppa correlazione col dollaro, la volatilita' troppo alta del portafoglio di quel giorno, vix in aumento + che la soglia
il var inaspettatamente meno del previsto, quindi e' un dato che va bene come range di intervento ma poco previsivo
(pero' qui e' meglio attendere dati in quanto la volatilita', cioe' sua sorella, e' in quelle interessanti)
si evince quello che +- si poteva immaginare..quindi servono meno dati per confermare la teoria
da guardare solo i negativi
ha inciso il carico, la correlazione interna (+ di tutti ma su questo non serviva neppure controllare), la troppa correlazione col dollaro, la volatilita' troppo alta del portafoglio di quel giorno, vix in aumento + che la soglia
il var inaspettatamente meno del previsto, quindi e' un dato che va bene come range di intervento ma poco previsivo
(pero' qui e' meglio attendere dati in quanto la volatilita', cioe' sua sorella, e' in quelle interessanti)
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