marofib
Forumer storico
ovviamente il dimezzamento per il rischio viene a rompere i cocones prima del +4 del nasdasq
questo purtroppo dipende dall'alta vola dei 2 mesi prec, non sara' sempre cosi'...l'up prodigioso e' vola...e' rischio
essendoci stato l'up il var e' basso ma non la vola !
fra mezz'ora il resto
REALE_30/11/2022 22.01.14; PL oggi 310 0,78 % c/c 71311; asset 39600 PL totale 3537 ; PL% tot norm 14,21 % // yield_r 51.7 % stdevan 14.54 sharpe 2.73 maxDD -4.05 modVaR -3.03 corr vs msci world -0.292 leva per risk parity(mVaR) msci world 13 \\ oggi: max = 310 min= -42 leva az 0,35 13741 leva asset 12 carico sul nozionale 0,07 margini 7 % no SL scala = DD ! rif = 554 blocco sulla devst > 12,5 blocco sul var no shock > 1,63 blocco vola+var insieme impostato e anche attivo ! con 0,463 VaR odierno no shock -1,03 > -410 VaR stressato -1,03 > -410 correlazione vs s&p500 0,91 / 0,98 rec 0,232 correlazione vs dollar -0,16 correlazione interna 0,13 interna di breve 0,232
tail risk + 38 % efficienza, rischi = + 3 % carico norm 0.1
devst 33,43 % rank 128 mVar -1,99 % rank 58
ultimo trade FTSEMIB 30/11/2022 18.21.12
anomalie ? 30/11/2022 22.01.14 pare ok
non sto controllando la coerenza di qualche prodotto, per farlo cmd > non no. NQ100
questo purtroppo dipende dall'alta vola dei 2 mesi prec, non sara' sempre cosi'...l'up prodigioso e' vola...e' rischio
essendoci stato l'up il var e' basso ma non la vola !
fra mezz'ora il resto
REALE_30/11/2022 22.01.14; PL oggi 310 0,78 % c/c 71311; asset 39600 PL totale 3537 ; PL% tot norm 14,21 % // yield_r 51.7 % stdevan 14.54 sharpe 2.73 maxDD -4.05 modVaR -3.03 corr vs msci world -0.292 leva per risk parity(mVaR) msci world 13 \\ oggi: max = 310 min= -42 leva az 0,35 13741 leva asset 12 carico sul nozionale 0,07 margini 7 % no SL scala = DD ! rif = 554 blocco sulla devst > 12,5 blocco sul var no shock > 1,63 blocco vola+var insieme impostato e anche attivo ! con 0,463 VaR odierno no shock -1,03 > -410 VaR stressato -1,03 > -410 correlazione vs s&p500 0,91 / 0,98 rec 0,232 correlazione vs dollar -0,16 correlazione interna 0,13 interna di breve 0,232
tail risk + 38 % efficienza, rischi = + 3 % carico norm 0.1
devst 33,43 % rank 128 mVar -1,99 % rank 58
ultimo trade FTSEMIB 30/11/2022 18.21.12
anomalie ? 30/11/2022 22.01.14 pare ok
non sto controllando la coerenza di qualche prodotto, per farlo cmd > non no. NQ100
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