Fiat (F) ..Maaaa l' FCA può creare dipendenza ?!?!..( thread di A.T. non convenzionale.. )

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Post 18/03/2015 18:10

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Ho venduto e ricomprato un po piu'basso.....non ho resistito senza...guardo con un occhio lungo un po piu in la'nel tempo...piuttosto ha scaricato un po di ipercomprato?che dici?

Leggo solo ora.. ..e credo che la risposta te l'abbia già data il mercato..
Essendo lontano dalla scadenza hai fatto bene a vendere sfruttando il theta elevato, ma, per rientrare avresti dovuto attendere una situazione più favorevole, dato l'abbattimento dei prezzi che, se non sbaglio dovrebbe essere molto elevato essendoci un effetto leva considerevole ( lo deduco dal prezzo del CW oggi, dal prezzo del sottostante e da un delta approssimativo del 50% ).

 

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Post 18/03/2015 18:19

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Leggo solo ora.. ..e credo che la risposta te l'abbia già data il mercato..
Essendo lontano dalla scadenza hai fatto bene a vendere sfruttando il theta elevato, ma, per rientrare avresti dovuto attendere una situazione più favorevole, dato l'abbattimento dei prezzi che, se non sbaglio dovrebbe essere molto elevato essendoci un effetto leva considerevole ( lo deduco dal prezzo del CW oggi, dal prezzo del sottostante e da un delta approssimativo del 50% ).

Ho venduto stamattina,sono pareggiato,non dovevo rientrare,quando mi sono accorto che marcava male ho liquidato tutto.Non volevo rischiare di trasformare un guadagno in una perdita.Comunque sei bene informato sui Cw.Sono ancora uscito in gain,comunque vorrei rientrare ma aspetto,puo essere che le vendite non siano finite.

 

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Post 20/03/2015 09:02

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Buongiorno.

Mentre gli ingegneri si domandano come mai in questo caso le " gaussiane " funzionano.. ..ripartiamo da un accumulo di 30 blocchi grazie ad un buon ritracciamento di circa 9 punti percentuali.
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=927&pictureid=7133

 

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Post 20/03/15 11:02

Per correttezza e trasparenza è giusto esporre sia la tesi che l'antitesi..

La tesi vuole che dopo un ritraccimento significativo ( in questo caso 9% ) ed un insieme di altre n condizioni verificatesi vi siano alte probabilità che possa seguire un rialzo di ampiezza tradabile.

L'antitesi dice che dopo un ritracciamento di 9 punti percentuali ( la media è 7% ) il trend rialzista ( fase ascendente ) dell'onda prezzo di -breve- periodo tende a collassare passando ad una fase discendente della stessa onda.. ( ponendo quindi in latenza il sistema dedicato all'operatività long ).
..Solo che in questo caso le cose si complicano poichè la fase ascendente è contenuta in un canale rialzista ( che ne delimita le oscillazioni intereposte ), con coefficiente angolare costante da diversi giorni ed un'ampiezza che ancora recentemente ( sui massimi di qualche giorno fa ) si era ulteriormente amplificata, dimostrando una notevole forza della suddetta fase..

Chi delle due prevarrà ?

Vedremo.. ..l'insinuazione del dubbio può essere devastante per la nostra tenuta psicologica, oppure la più grande motivazione al mondo per cercare sistemi ( anche solo di money management o di semplice strategia operativa ) che siano in grado di lasciare sempre meno spazio all'insinuazione..

Approvo....con riguardo al money management,meglio controllare il rischio,alla lunga paga,al di la'di avere anche una minima strategia

Per una volta penso e dico una cosa semplice riferita ad un'operazione long: un sistema che abbia alte probabilità di individuare movimenti che dopo l'entrata ti portino almeno un tick sopra al prezzo di ingresso ( o che comunque, in caso di uscita, garantiscano almeno la copertura delle commissioni e della Ttax, anche se per FCA quest'ultima non è più un problema ) sono quanto di meglio possa esserci in fatto di strategia ( mi riferisco in particolare al controllo del rischio ).

Ovviamente alla base di tutto ci sta la disciplina ( ovvero il rispetto assoluto del signal di uscita ) ma, va anche detto che, un sistema automatico è " disciplinato " per definizione.

Certo, il " cigno nero ": riapertura a -10% dopo momentanea sospensione o riapertura il mattino dopo a -33% ( se non ricordo male era successo con SAIPEM ) può essere " incassato " ( sto parlando in termini pugilistici ) solo grazie ad un'ottima strategia di money management che ti lascia liquidità sufficiente per potere continuare ad operare su altri fronti con altri sistemi.
Per " incassato " intendo che alcune situazioni possono solo essere " congelate " ( ovvero che un sistema usufruisca di una liquidità prestabilita rispetto alla quale non si può transigere ) e ciò suppone che non si faccia minimamente uso di effetto leva..

 

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Post 20/03/2015 11:09

ciao
put di copertura strike 10 con 18cent 09/15 6 cent per la 06/15 ad azione ed il money management e' fatto

Senza dubbio un put di tipo americano a copertura del " cigno nero " è un'ottima strategia di money.

 

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Post 20/03/15 11:11

Post 20/03/15 11:02

Per una volta penso e dico una cosa semplice riferita ad un'operazione long: un sistema che abbia alte probabilità di individuare movimenti che dopo l'entrata ti portino almeno un tick sopra al prezzo di ingresso ( o che comunque, in caso di uscita, garantiscano almeno la copertura delle commissioni e della Ttax, anche se per FCA quest'ultima non è più un problema ) sono quanto di meglio possa esserci in fatto di strategia ( mi riferisco in particolare al controllo del rischio ).

Ovviamente alla base di tutto ci sta la disciplina ( ovvero il rispetto assoluto del signal di uscita ) ma, va anche detto che, un sistema automatico è " disciplinato " per definizione.

Certo, il " cigno nero ": riapertura a -10% dopo momentanea sospensione o riapertura il mattino dopo a -33% ( se non ricordo male era successo con SAIPEM ) può essere " incassato " ( sto parlando in termini pugilistici ) solo grazie ad un'ottima strategia di money management che ti lascia liquidità sufficiente per potere continuare ad operare su altri fronti con altri sistemi.
Per " incassato " intendo che alcune situazioni possono solo essere " congelate " ( ovvero che un sistema usufruisca di una liquidità prestabilita rispetto alla quale non si può transigere ) e ciò suppone che non si faccia minimamente uso di effetto leva..

Tradare a leva è la maniera migliore per rovinarsi finanziariamente.Va usata per chi è bravo solo in determinate situazioni.Ho sempre preferito operare senza,il denaro ha una sua qualita'.Preservare sempre il capitale è la prima regola.

 

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Post 20703/2015 11:29

riflettevo e mi chiedevo, ma se ci sarà lo spin off della ferrari gli strike sulle opzioni saranno riproporzionati? o rigor di logica direi di no..essendo un contratto...

Si, lo prevede la normativa nelle dovute proporzioni.

 

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Post 20/03/2015 11:50

Personalmente ho considerato che:
- il rischio aumenta con l'esposizione a mercato.Più tempo sto sul mercato maggiore sono i rischi.
- Per poter uscire con un gain degno, la classica pizza, bisogna muovere almeno 1000 azioni ergo 15-16k euro.

Allora preferisco muovere 1000 certificati che replicano 1 a 1, ma investendo 5-6k euro.

Se il titolo scende di 1 euro sia che abbia 1000 azioni sia che abbia 1000 certificati, perdo 1000euro.
La difficoltà è quindi solo di stabilire in valore assoluto la massima perdita ammissibile.

Ovviamente son considerazioni personali e opinabili.

F.

Il problema è che con i certificati, se sei OTM a scadenza e sotto barriera, hai perso tutto o meglio rispetto all'azionario non hai più la possibilità di recuperare ..ma nel contempo, anche di non perdere ulteriormente.. ..dipende dalle prospettive del titolo alla lunga.. Certo con Tiscali o Seat Pg era meglio un certificato anche sotto barriera..

 

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Post 20/03/2015 13:03

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Vediamo ora un maggior dettaglio relativo alle trend line, in particolare le pline di 1° 2° e 3° livello. La pline di 4° livello sebbene il s/w la calcoli comunque, in questo frangente non ha il benchè minimo significato pertanto non viene nemmeno esposta.
Probabilmente uno scalper con un delta profit ( massimo ) di 48 cents. avrebbe già chiuso la posizione.. ma facendo un discorso un pò più articolato, va detto che l'onda prezzo di ordine inferiore ( ovvero a maggior frequenza e minor ampiezza rispetto all'onda di breve periodo considerata per il trend ), non si può nemmeno considerare formata nella sua prima parte, pertanto, se ne attende o l'eventuale collasso, oppure, una forma d'onda consona ( almeno nella fase iniziale ), sulla quale iniziare a fare dei ragionamenti di trailing stop e/o trailing take profit ( forchetta dei prezzi su cui può verificarsi un possibile prezzo distributivo ).

In questo istante ( mentre sto scrivendo ) la pline di 2° livello sta quotando 14.91 stiamo quindi entrando in una zona di sicurezza..
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=927&pictureid=7135

 

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Post 20/03/2015 16:38

essendo riusciti a sopravvivere nei periodi bui, i mei complimenti.
io opero da inizio febbraio e mi rendo conto che effettivamente è un periodo durante il quale è facile. anche per un newbie come me.
non penso sarei stato capace in periodi peggiori.

Ad oggi dopo quasi 2 mesi ho un ROI (al netto delle tasse e commissioni) del 3,48%, cioe' avendo comprato un totale per 100, e' ritornato un netto di 103,48.

entita', ferrettone, come lo valutate? basso?

I numeri vanno e vengono.. L'unico aspetto che veramente conta è " cogliere " il motivo reale che ti ha permesso di guadagnare in questo breve periodo.. ..e.. non è certo la fortuna ..ma forse, semplificando in estrema sintesi, il fatto che tu abbia operato in sincronia con il trend..
Questo per dire che quando il trend cambiarà bisognerà avere lo stesso approccio.. ..ovvero investire nella direzione in cui più probabilmente il movimento evolverà..
E' sempre un discorso di eventi più probabili rispetto ad altri o perlomeno della direzione più probabile..
Poi, una pratica che aiuta molto la "forma mentis" ( soprattutto le gestione della liquidità che tendenzialmente non deve mai bloccarsi ), è senza dubbio la strategia degli investimenti cosidetti a " pioggia " o anche a " tappeto ", termine che avevo sentito per la prima volta su questi thread e rende molto bene l'idea di come impostare l'operatività.. ( nelle trading rooms si parla comunque di investimenti a " pioggia " ).
..Poi ci sarebbe il trading algoritmico, ma bisogna avere le idee molto chiare su come muoversi altrimenti si rischia di perdere molto tempo prima di trovare la via maestra.
Per il trading algoritmico bisogna prima di tutto fare propri i concetti che stanno alla base della WFA ( Walk-Forward analysis ) approfondendone ogni aspetto per poi iniziare a muoversi per gradi ( che è un pò la filosofia che sta alla base di questa metodologia ).