S&P 500 Mar 2014 - previsioni futures s&p - volumi

[bracco76]

19/03 previsioni futures s&p - volumi

Buoni scambi ieri per l'S&P (futures scadenza GIUGNO 14) che ha superato la soglia dei 2 milioni di contratti, ma non si puo' dire lo stesso della volatilità: se escludiamo il premarket dalla nostra analisi abbiamo un differenziale tra minimo e massimo di soli 8 punti, e la maggior parte scontati nella prima parte di giornata.
La situazione della Crimea ha dato una spinta rialzista a tutti i mercati ma poi la situazione si è congelata forse in attesa della giornata di oggi, caratterizzata da un'agenda economica davvero fitta.
Il titolo ieri ha aperto le regolari contrattazioni in area 54 andando a rialzo e fermandosi prima alla soglia 60 e poi 65. Come vedete, anche se non avevamo riferimenti in termini di volumi, avevo segnalato entrambe le soglie, ad impatto psicologico, e puntualmente li ha stazionato..
Dopo l'exploit della prima ora il titolo si è messo in un canale 60 - 65 e ri c'è rimasto fino a praticamente la chiusura, tentando un paio di volte di superarla ma senza un minimo di enfasi.


ANALISI PREMARKET E CONTESTO:

A parte un piccolo scivolone nella nottata italiana il titolo si è stabilizzato in area 65 dove si trova tutt'ora... Sembra che quest'area (60/65) costituisca un grande spartiacque tra l'andare a riprendere i massimi storici a rialzo e l'inizio di una buona correzione a ribasso.
Oggi sono presenti 2 news macro davvero toste:
alle 19 la FOMC e alle 19.30 la Yellen.
chi si approccia alla sessione serale presti la massima attenzione agli esiti e la ripercussione sul titolo.
Per chi traderà l'apertura: vediamo se sarà una giornata superfiacca in attesa dei dati o nella prime ore ci sarà movimento.
Attualmente siamo in area 65 con una discreta tendenza rialzista. Al solito non abbiamo riferimenti a rialzo, quindi attenti alle soglie psicologiche di 70, 75 e 80.
in caso di ribasso: come detto sopra l'area 60/65 è molto delicata, se il mercato correggerà a ribasso valutate un'entrata sotto area 60 con tutte le indicazioni di contesto necessarie per avere piu' precisione nell'entrata.

Buon trading

 

[bracco76]

20/03 previsioni futures s&p - volumi

L'S&P nella giornata di ieri (scadenza giugno 14) ha scambiato 2M di contratti, concentrati tutti nelle 2 ultime ore di contrattazioni.
E' stata una giornata abbastanza anonima: le attese per la conferenza FOMC e il discorso della neo presidente FED Jellen hanno congelato le contrattazioni fino alle 19.
Confidavo in un po di volatilità almeno nella prima ora ma purtroppo ieri era meglio dedicarsi ad altro.
Dopo l'apertura alle ora 14,30 in area 65 il titolo è rimasto praticamente immobile per tutto il pomeriggio fino alle 19: da li gli scambi e la volatilità sono nettamente aumentati e lo ha portato fino all'area 55 per poi recuperare. La correzione piu' marcata c'è stata nell'ultima ora dove con una serie di range bar rosse il titolo è andato a toccare area 42 per poi riportarsi in area 1853 dove ha chiuso.


ANALISI PREMARKET E CONTESTO:


Nella mattinata europea il titolo ha stazionato nell'area 45-50 con una prevalenza short.
Attualmente siamo in area 46 e le indicazioni continuano ad essere ribassiste. Attenzione ai dati macro che usciranno dopo mezz'ora dopo l'apertura (ore 15) nello specifico indice di produzione FED Philadelphia e le vendite abitazioni esistenti che potrebbero alterare il titolo.
Dando un'occhiata alle soglie, in caso di conferma ribasso: non abbiamo indicazioni sul breve, attenti quindi alla soglia 45 (parzialmente perchè vicina al prezzo) e 40.
In caso di recupero: una buona conferma della ripresa del titolo potremmo trovarla se superata area 53, da li potrebbe esserci buona accelerazione con prima congestione a 60 e 65.

Buon trading

 

[bracco76]

24/03 previsioni futures s&p - volumi

Con Venerdi si è chiuso definitivamente il capitolo scadenza Marzo, per l'S&P. Da oggi tutti dovranno necessariamente lavorare su Giugno, e anche gli opzionisti andranno a piazzare i loro investimenti con questo sottostante.
Venerdi sono stati scambiati 1,75M di contratti ma con una buona volatilità (20 punti tra minimo e massimo)
Dopo l'apertura in area 73 il titolo ha provato a consolidare la sua tendenza long, ma ha iniziato poi una andamento negativo che lo ha portato prima in area 70 poi con un ulteriore discesa prima in area 63/64 per poi perdere di nuovo terreno nelle ultime 2 ore di contrattazioni andando a chiudere in area 58.

ANALISI CONTESTO E PRE-MARKET :
Un premarket con volumi decisamente ridotti dove il titolo non ha preso una direzione ben definita: attualmente siamo in area 62 in territorio neutrale.
Ricordo di nuovo che oggi è l'inizio ufficiale della nuova scadenza, per cui mi aspetto un po piu' di volatilità nel titolo, vedremo.
Non sono presenti news macro degne di nota, per cui diamo un'occhiata alle soglie:

in caso di RIALZO: siamo in un territorio di bassi scambi, se l'apertura sarà decisa la prima soglia di congestione è a ridosso dell'area 70 quindi prima si potrebbe (con la massima attenzione) tentare un long sopra 65.

Se vogliamo essere piu' prudenti, aspettiamolo sopra area 73: se arriverà li, la tendenza rialzista sarà piu' che confermata.

in caso di RIBASSO: buona congestione da area 58 a 57, se superata campo libero per una potenziale accelerazione.

Attenti sempre al contesto!
Buon trading

 

[bracco76]

25/03 previsioni futures s&p - volumi

Buona giornata ieri per l'S&P (futures giugno 14) non tanto per gli scambi (1.83M) ma per la volatilità (25 punti tra minimo e massimo). Ieri prima giornata con solo Giugno come scadenza,sinceramente mi aspettavo un po piu' di scambi.

Il titolo ha aperto in area 1860 toccando nei primi minuti il massimo di giornata a 1866.
Successivamente è iniziato un buon movimento ribassista che lo ha portato prima in area 58 e da li una serie di accelerazioni che lo ha portato a toccare il minimo in area 42. Nelle ultime 3 ore di mercato, il titolo è rimasto laterale, e solo grazie ad una lieve ripresa nell'ultima ora è tornato in area 50 dove è andato a chiudere.


ANALISI CONTESTO E PRE-MARKET :
Nella mattinata europea il titolo ha stazionato in area 50, con bassi scambi. Solo nelle ultime 2 ore ha ripreso forza portandosi in area 58 dove si trova tuttora,con un cumulative è nettamente a favore dei buyers.
Oggi sono presenti 2 news macro alle 15 (fiducai consumatori e vendita nuove abitazioni) che potrebbero alterare l'andamento del titolo.
Allo stato attuale:

In caso di tendenza LONG: non sono presenti aree congestionate degne di nota, quindi attenti alle soglie psicologiche (60 e 65). Prima vera congestione in area 70.

In caso di tendenza SHORT: dall'area 51 a 43 (con picco a 50) c'è una forte congestione. Vedremo se il titolo rimbalzerà sulla soglia 50 o avrà la forza di scendere e superare le varie soglie.

Diciamo che oggi prediligo il long, MA ribadisco,attenzione al dato delle 15, che potrebbe portare il titolo dovunque, a prescindere dagli scambi.

Buon trading


p.s In allegato la giornata di ieri

 

[bracco76]

26/03 previsioni futures s&p - volumi

Ieri l'S&P (futures scad Giugno 14) chiude le contrattazioni sostanzialmente invariato con 1.66M di contratti scambiati e 16 punti tra minimo e massimo.
Dovremo iniziare a rivedere i parametri di riferimento del titolo: il futures di marzo, giugno e settembre 2013 avevano una media giornaliera superiore ai 2M di scambi, e non era rara una giornata con valori superiori a 3 milioni ... negli ultimi mesi vedere superata soglia 2M è un evento piu' unico che raro. Niente di preoccupante, l'importante sarà adattarsi alle nuove dinamiche.
La prima parte di giornata è stata praticamente uguale a quella dell'altro ieri:
Dopo l'apertura in area 57 in netta tendenza positiva il titolo è arrivato a ridosso dell'area 65, per poi invertire tendenza e in mezz'ora scendere fino all'area 52, con cumulative negativo..
Da li la volatilità è un po scemata e il titolo si è stabilizzato. Solo verso le 17.30 una nuova spinta rialzista lo ha riportato in area 60 e da li non si è piu' praticamente mosso fino alla chiusura.


ANALISI PREMARKET E CONTESTO:

Mattinata dove il titolo ha stazionato in area 60, per poi prendere una direzionalità rialzista che lo ha portato in area 67 dove si trova tutt'ora: il comulative di giornata è decisamente LONG (11000 contratti) e non sono previste news macroeconomiche che vadano ad alterare l'andamento.
Diamo un'occhiata alle soglie:

in caso di tendenza LONG: attenti alla congestione in area 70 che prosegue fino a 74, se il titolo avra la forza di superarla si va verso nuovi massimi in linea con la scadenza di marzo.

in caso di tendenza SHORT: ostacolo in area 59/58 . anche le aree sottostanti sono abbastanza dense di volumi, ma a mio parere bucato il 58 ci sono buone tendenze ribassiste.

soglie a mercato aperto: se il mercato non avrà la forza di superare l'area 70 si potrebbe tentare uno short sotto area 68

Attenti al contesto e... buon trading !
In allegato la giornata di ieri

 

[bracco76]

27/03 previsioni futures s&p - volumi

Buona giornata ieri per l'S&P con volumi leggermente sotto i 2M (1.9) e una buona volatilità (24 punti tra minimo e massimo).
L'apertura anticipata di un ora, che si chiuderà questa settimana ha un po sballato il normale andamento, per chi come me, cercano il loro spunto nella prima ora di mercato...
Solitamente il titolo si muoveva bene nella prime 2 ore per poi assestarsi in attesa della seconda parte di mercato.
In queste settimane abbiamo notato come molti dei movimenti piu' significativi sono avvenuti dopo le 17.30..
Ne è un ulteriore esempio anche la giornata di ieri, dove dopo l'apertura in area 65 il titolo è rimasto in un canale di 6 punti per oltre 4 ore non dandomi possibilità di entrata...
Solo alle 18:30 è iniziato un ottima discesa che ha bucato la segnalata soglia 58 e ha dato origine a un bello short che lo ha portato a stabilizzarsi in area 51... nell'ultima ora di mercato il titolo ha provato una timida ripresa ma le vendite hanno prevalso e in meno di mezz'ora il titolo ha perso altri 10 punti andando a toccare area 41 dove è andato a chiudere, sui minimi.
ANALISI PREMARKET E CONTESTO:
Nella mattinata europea il titolo ha costantemente stazionato in area 45 /46... Solo nell'ultima ora un lieve movimento ribassista lo ha portato appena sotto area 40. attualmente siamo a 1842 con una lieve tendenza short.
Alle 15 abbiamo un dato macro relativo alle abitazioni in vendita, che potrebbe interferire nelle contrattazioni.
In caso di tendenza LONG: siamo in un area di prezzo che non battuta recentemente, a rialzo abbiamo una congestione che va dall'area 50 fino a 55, che potrebbe ostruire l'accelerazione del titolo.
In caso di tendenza SHORT: non avendo riferimenti in termini di scambi andiamo di soglie psicologiche. 40 è un buona soglia ma troppo vicino al prezzo attuale, quindi sarà importante leggere bene il contesto. i target potrebbero essere 35 e 30.
Quindi oggi massima attenzione al contesto e al dato delle 15!
In allegato la giornata di Venerdì :

 

[bracco76]

28/03 previsioni futures s&p - volumi

L'S&P (futures giugno 14) varca la soglia dei 2M di contratti scambiati,e, anche con una scarsa volatilità (15 punti tra minimo e massimo) ha offerto ottimi spunti operativi, che spero abbiate colto anche voi.
Dopo l'apertura in area 42 il titolo ha provato una leggera risalita ma la tendenza portava ad uno short.
superata anche area 40, è iniziato un forte movimento ribassista dove ho portato a termine la mia operazione in 10 secondi, dopo solo 7 minuti. La discesa è proseguita e il titolo è arrivato a toccare il minimo di 1834.
Da li un'altrettanto buona ripartenza che lo ha portato anche sopra i valori di apertura, toccando il massimo in area 48, per poi ridiscendere fino a ritoccare i 35.
Nella seconda parte di mercato, meno altalenante, il titolo si è stabilizzato in area 40 dove è andato a chiudere.


PREMARKET E CONTESTO:

Mattinata tranquilla dove salvo sporadici movimenti il titolo ha stazionato in area 44... Attualmente siamo a 1845 con una lieve prevalenza di contratti a favore dei compratori.
Oggi non sono presenti news macro che potrebbero alterare l'andamento del titolo.
Allo stato attuale:

In caso di tendenza LONG: in ingresso (abbastanza rischioso) si potrebbe provare superata area 47 con prima congestione in area 50 fino a 55. Per i piu' prudenti superata area 55 sarà una chiara indicazione rialzista.

In caso di tendenza SHORT: c'è una forte congestione dall'area 43 a 38... se il titolo scende sotto i 38 sarà una bella conferma ribassista.

Terrei in considerazione un long anche sopra area 43, non subito ma solo se arrivati a quella soglia il titolo non avrà la forza di superarlo ma ripartirà.

Buon trading
p.s. In allegato la giornata di ieri

 

[bracco76]

31/03 previsioni futures s&p - volumi

Uno S&P che chiude la settimana a ridosso della super soglia dei 1850, considerata uno sparti acque tra il raggiungimento di muovi massimi storici e una correzione a ribasso attesa ormai da mesi...
Venerdi gli scambi sono stati davvero ridotti (1.5M di contratti) e 15 punti tra minimo e massimo di giornata.
Dopo l'apertura in area 47 il titolo è subito partito a rialzo adagiandosi a ridosso dell'area 55 e da li ha stazionato praticamente tutto il pomeriggio. Solo alle 19 una buona accelerazione ribassista lo ha portato al minimo di giornata a 1845 per poi riposizionarsi a 47/48 fino alla chiusura, dove con un' ultima spinta si è riportato sopra area 1850.
ANALISI PREMARKET E CONTESTO:
Il titolo ha aperto il premarket in leggero gap up rispetto alla chiusura di venerdi stabilizzandosi in area 55/56 per tutta la mattinata.
Solo nell'ultima ora il titolo ha avuto un buon impulso rialzista portandosi all'area 61 con un buon comulative a favore dei compratori.
Oggi primo giorno con l'orario standard e purtroppo c'è anche la Yellen alle 15:55 che potrebbe annullare tutte le nostre analisi.

Allo stato attuale:
in caso di tendenza LONG: siamo in una zona congestionata, vedremo se il mercato l'hai già smaltita o ci sarà ostruzione, questa congestione si libera solo superata area 65. primo obiettivo 70 e 75

In caso di tendenza SHORT: se superata congestione area 55/54 potrbbe esserci una buona accelerazione con fermata nella consueta area 50 e con semaforo verde sotto 45.

Prestate massima attenzione su contesto e attenti alle 15:55 la Yellen!


P.s. In allegato la giornata di Venerdì :
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