Programmazione Excel Misurare la liquidità dei titoli: il costo di assorbimento

[smodato 2]

Un sabato a pranzo sfidai un ingegnere:

"Non sono certo che tu sia sufficientemente intelligente per comprendere il 5% di quello che dico, ma ho la possibilità di misurarti. Tieni, questo è un barometro, hai 24h per dimostrarmi di essere bastevolmente acuto per dialogare con me; Ti chiamo domani..."

L'indomani chiamai: "ho passato tutto il pomeriggio di ieri, tutta la notte e tutta la mattinata a capire come misurare la mia intelligenza con un barometro, ma è impossibile."

La mia domanda, prima di attaccare:

"cosa segna il barometro da ieri?"



"bel tempo" fu la risposta.

Click.

(beh a me è piaciuta)

 

[Sig. Ernesto]

Detto questo, cosa facciamo di questa rilevazione? Se dobbiamo vendere o comprare lo facciamo nel primo secondo come fanno tutti per esser sicuri di esser eseguiti, oppure aspettiamo qualche secondo per evitare che il rumore generato confonda le nostre elucubrazioni su dove andrà il mercato?
in definitiva, tutto questo ha un aspetto pratico?

Buona continuazione a tutti

Ma direi che PAT ha messo in molti sulla buona strada per divertirsi ad indagare su possibili occasioni sfruttabili. Se un big player deve costruire una posizione importante e si affida ad automatici..scoprire che comprano al "xesimo secondo" del "nesimo" minuto di ogni ora magari, per uno scalper, può essere utile.

Un po' come decriptare Enigma, bisogna cercare stringhe comuni e price sensitive(e i volumi lo sno) in un mare di messaggi. (avete visto il film su Turing? Ve lo consiglio, a me è piaciuto moltissimo..)

Oppure misurare la profondità del book del bitcoin sondando proposte farlocche di un broker fallente, di modo da mandare al macello i poveri sce.mi che ancora non sanno con chi parlano e abboccano..

Markets Weekly: Bitcoin's New Year Starts With a Crash

 

[ebbravo]

(beh a me è piaciuta)

Chiedi se conosce uno strumento che misuri il complesso di inferiorità più volte manifestata dal soggetto.

 

[Sig. Ernesto]

 

[Sig. Ernesto]

Il CSSE sta elaborando i dati in alta frequenza della giornata passata;

peggio di quel che si legge..molto peggio.

(..............)

 

[Sig. Ernesto]

quel che vedete un po' ovunque è simile alla figurella in allegato

Non è stata proprio così..

(.........)

 

[Sig. Ernesto]

I 1/2 ritardati dell'analisi tennica, i seguaci della "price action", delle righe magiche, dei livelli esoterici, degli stop losses mistici, ex post..(dopo, a giochi fatti..), già iniziano ad inondare il web e i fora per polli da fiera di righe, angoli, veggenze mettendo in campo tutto l'armamentario del moderno fattucchiere.

"Si faceva così, si vedeva da qui, si entrava li, si stoppava qua, si reversava là...etc..etc..etc.."; forti di carta millimetrata e righello..essi avrebbero tratto enormi guadagni dal flash crash delle crosses.



crosses

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[Sig. Ernesto]

in allegato l'andamento delle proposte di acquisto e vendita

(.........)

 

[Sig. Ernesto]

questo l'andamento dello spread bid-offer calcolato come:

spread=((offer-bid)/BidOffer_Midpoint)*100

che è il modo corretto.

Sicuramente l'analista tecnico si trova a suo agio con un 15%..



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[Sig. Ernesto]

..........e sicuramente riesce ad applicare le righe veggenti, i livelli esterici o le candele profetiche anche nel vuoto (di liquidità) più assoluto.

per darvi un'idea vi allego un bench precentemente postato (Eni)

http://www.investireoggi.it/forum/a...ei-titoli-il-costo-di-assorbimento-graph2.png


e quanto rilevato dalla medesima misura di "illiquidità" durante il flash crash;

(dovete calcolare quante volte sta 0.3 in 25000 per comprendere quante volte e "più illiquido" un flash crash (rispetto al bench in oggetto ovviamente)