Obbligazioni CMS e steepener Monitor obbligazioni CMS e steepener e obbligazioni a Tasso Variabile

[bia06]

Provo a riassumere in un singolo post le obbl. riportate nelle prime 213 pagine. Salvo errori, ovviamente.
Modifichero' il post qualche volta sino a quando non sara' pronto (questo in quanto bisogna verificare una ad una quelle scadute).
Indichero' gli isin.
A chi interessa puo' fare lo sforzo di aggiungere info partendo dal post master.
Grazie

 

[bia06]

DE000WLB65Z4 West LB 2029 5*
FR0010167296
NL0000116796
PTTRVBOE0000 (ritenuta fiscale Ita 26%+ Portogallo circa 30%)

XS0203470157 axa
XS0210434782 6.00 axa sub
XS0207825364 6.00 axa sub
XS0181369454 axa irs10 + 0,2
XS0210578869 Intesa (ritenuta fisc. Ita 26%)
XS0231558858 Austria Nasce nel ottobre 2005 i primi 5 anni tasso fisso poi tv con la formula che hai scritto sopra ; ma esiste una opzione per l’emittente che può modificare entro 10 giorni dallo stacco cedola in questa modalità di calcolo per il TV : euribor 12 m+0,25 . Tale opzione è esercitabile una sola volta e dal momento non più modificabile fino a scadenza .L’opzione è stata esercitata perché conveniente allo stato austriaco e in pratica dal 2014 non ha pagato. Altra clausola : pagherà interessi fino al raggiungimento del 60 % del nominale .
XS0210976329 kbc usd
DE000A0D24Z1 D. Postbank 2049

XS0211568331 Hbos (RBS) 2035 4* f:2,5 c:10

XS0229584296 7.25 lehman sen
XS0220152069 4.00 lehman sen DEFAULT
XS0229584296 7.25 lehman sen
XS0213416141 8.25 lehman sen
XS0218304458 7.00 lehman sen
XS0210433206 6.00 lehman sen
XS0232364868 6.00 lehman sen
XS0211284491 5.00 rabo sen
XS0209792166 6.00 sns sen

XS2264034260, Bper 2030 tf poi tv, min 100k
XS2275101967 IMA Industria Macchine Automatiche (ora Sofima Holding) 15.01.2028 TV Eur 3M + 4,54 (floor). importo emissione €.450 mil. Status senior secured. Rating B+ (da riverificare perché non sono sicuro).
XS2011155749 Deutsche bank 2028 che di fatto è un HY, buono cmq per le minus... il prezzo a 75 dipende dallo swap al momento invertito, dalla struttura poco lineare, e dalla perdurante preoccupazione verso DB. io ho preso qualcosa di questa in Euro

XS0461356445 DB eur 1.5* (30Y EUR Swap Rate - 2Y EUR Swap Rate) fino 15.2.2027 (data scadenza). ATTENZIONE: UNA VOLTA COMPRATA E' INVENDIBILE (SOLO 28mil, EMISSIONE MICROSCOPICA)
XS2011155749 DB usd (30Y EUR Swap Rate - 2Y EUR Swap Rate) fino 30.10.2028. Emissione soli 40mil !

 

[nuvola nera]

XS0231558858 - Austria, 75m, from 24.10.2010 to 24.10.2035 4*(10Y CMS-2Y CMS o trasf.6M EUR+0.15 ), dovrebbe quotare sui 103 se non erro.

Giusto di questo volevo parlare. Leggo dai miei appunti ( quando la seguivo ) n Nasce nel ottobre 2005 i primi 5 anni tasso fisso poi tv con la formula che hai scritto sopra ; ma esiste una opzione per l’emittente che può modificare entro 10 giorni dallo stacco cedola in questa modalità di calcolo per il TV : euribor 12 m+0,25 . Tale opzione è esercitabile una sola volta e dal momento non più modificabile fino a scadenza .L’opzione è stata esercitata perché conveniente allo stato austriaco e in pratica dal 2014 non ha pagato ( dai miei appunti ) . Qui si capisce perché ho smesso di seguirla , vero è che adesso euribor 12 mesi sta risalendo . Altra clausola : pagherà interessi fino al raggiungimento del 60 % del nominale . Insomma non un titolo da cassetto , ma da valutate seguire bene ( mia opinione ) . Complimenti x il lavoro .

 

[Jackrussel]

mi unisco ai complimenti

 

[Dandst]

PTTRVBOE0000 (ritenuta fiscale Ita 26%+ Portogallo circa 30%)

Questa non paga ritenuta doppia ... Se succedesse è un errore della banca.

PS. I complimenti sono impliciti e già fatti, ma li replico volentieri

 

[bia06]

Ciao, purtroppo alcune banche raddoppiano la tassazione sulla PTTRVBOE0000 e non c'e' verso.....

Comunque: confermo avvenuta selezione obbligazioni (post 2144). Ho eliminato tutte quelle callate.

Abbiamo anche modificato il titolo del 3d, aggiungendo "...e obbligazioni a Tasso variabile".
Se ne avete da segnalare, fate pure !

Grazie

 

[bia06]

DE000WLB65Z4 West LB 2029 5*
FR0010167296
NL0000116796
PTTRVBOE0000 (ritenuta fiscale Ita 26%+ Portogallo circa 30%)

XS0203470157 axa
XS0210434782 6.00 axa sub
XS0207825364 6.00 axa sub
XS0181369454 axa irs10 + 0,2
XS0210578869 Intesa (ritenuta fisc. Ita 26%)
XS0231558858 Austria: nasce nel ottobre 2005 i primi 5 anni tasso fisso poi tv con la formula ma esiste una opzione per l’emittente che può modificare entro 10 giorni dallo stacco cedola in questa modalità di calcolo per il TV : euribor 12 m+0,25 . Tale opzione è esercitabile una sola volta e dal momento non più modificabile fino a scadenza .L’opzione è stata esercitata perché conveniente allo stato austriaco e in pratica dal 2014 non ha pagato ( dai miei appunti )
XS0210976329 kbc usd

XS0223009894 Rbs 2035 4* f:2 c:9 CALLATA?
XS0211568331 Hbos (RBS) 2035 4* f:2,5 c:10

XS0230409301 4.25 db sen Illiquida
XS0229584296 7.25 lehman sen
XS0220152069 4.00 lehman sen DEFAULT
XS0229584296 7.25 lehman sen
XS0213416141 8.25 lehman sen
XS0218304458 7.00 lehman sen
XS0210433206 6.00 lehman sen
XS0232364868 6.00 lehman sen
XS0211840391 8.00 rabo sen
XS0217518397 6.00 rabo sen
XS0211284491 5.00 rabo sen
XS0207714022 2.00 rabo sen
XS0209792166 6.00 sns sen

 

[marc]

ISIN DE000A0D24Z1
Börse DUS
Kassenvereinsnr 4257
ISIN DE000A0D24Z1
Kurzbezeichnung DT.POSTBANK Fund. Trust III Nachranganleihe
Langbezeichnung Deutsche Postbank Funding Trust III Nachranganleihe EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)
Kupon 7,0000
Depotwhrg EUR
Abrechnungwhrg EUR
Notierung %
Emiss. Tag 07.06.2005
Emiss. Kurs 100,00
Emiss. Whrg EUR
Erster Kupon per 07.06.2006
Fälligkeit 07.06.2049
Bemerkung zum Zinstermin 07.06.gzj.
Stückelung 1.000,00
Liquiditätsrating 4: handelbar bei größeren Geld-/Briefspreads (über 1,00)
ausserbörslicher Handel Ja
Emissionsbetrag 300.000.000
im Umlauf update per 02.01.05 300.000.000
Grandfather Klausel Nein
Kündigung **
Allgemeine Bemerkungen **Emittentenkündigung zum 07.06.2011 möglich. Kupon fest bis zum 07.06.2008: 7% danach EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate 10-jährige Laufzeit (11:00 Uhr) plus 12,5BP - max. 8% Nachranganleihe

 

[bia06]

Grazie mille, aggiunta all'elenco master.

ISIN DE000A0D24Z1
Börse DUS
Kassenvereinsnr 4257
ISIN DE000A0D24Z1
Kurzbezeichnung DT.POSTBANK Fund. Trust III Nachranganleihe
Langbezeichnung Deutsche Postbank Funding Trust III Nachranganleihe EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)
Kupon 7,0000
Depotwhrg EUR
Abrechnungwhrg EUR
Notierung %
Emiss. Tag 07.06.2005
Emiss. Kurs 100,00
Emiss. Whrg EUR
Erster Kupon per 07.06.2006
Fälligkeit 07.06.2049
Bemerkung zum Zinstermin 07.06.gzj.
Stückelung 1.000,00
Liquiditätsrating 4: handelbar bei größeren Geld-/Briefspreads (über 1,00)
ausserbörslicher Handel Ja
Emissionsbetrag 300.000.000
im Umlauf update per 02.01.05 300.000.000
Grandfather Klausel Nein
Kündigung **
Allgemeine Bemerkungen **Emittentenkündigung zum 07.06.2011 möglich. Kupon fest bis zum 07.06.2008: 7% danach EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate 10-jährige Laufzeit (11:00 Uhr) plus 12,5BP - max. 8% Nachranganleihe

 

[bia06]

Anche per rianimare un po' il 3d.....e visto che ora tratta (come da titolo) anche obbligaz. a tasso variabile, vi segnalo questa:

Fedrigoni (Eur 3 mesi + 4.125%). XS2115092285

Buona domenica.