Obbligazioni CMS e steepener Monitor obbligazioni CMS e steepener e obbligazioni a Tasso Variabile

[umbi78]

Aggiornati i monitor con aggiunta di nuovi titoli. Ho inserito anche una raccolta di titoli OTC segnalati in passato da alcuni utenti.
Se c'è bisogno di apportare modifiche segnalatele che vediamo di provvedere

 

[Ilmigliore]

IT0003744452 DEUTSCHE 04/16 TM scad. 01/12/2016
sapete di cosa si tratta? Ho provato a chiedere "di là" ma non ho avuto una gran soddisfazione....
E' una CMS TARN, ne ho 20K in portafoglio, ho scoperto un po' di caratteristiche ma non riesco a trovare il prezzo, anche chiedendo in banca.
Il moltiplicatore è 3x, il totale cedolare è 25%.

Come faccio a trovare il prezzo o a farmi un'idea di quando rimborserà?
grazie


edit: frugando negli estratti conto degli ultimi 6 anni potrei aver ricostruito il flusso cedolare:
Titolo Deut Bk-16 F&F 4,50%
01.12.2005 4,500%
01.12.2006 4,500%
01.12.2007 4,500%
01.12.2008 2,388%
01.12.2009 5,088%
sembrerebbe dunque mancare molto poco.... rimborso nel 2010? Se fosse cosi' dovrebbe quotare sopra 100

A vederla così il rimborso nel 2010 dovrebbe essere scontato, il differenziale a dicembre era abbondantemente sopra l'1,34% necessario per raggiungere il TARN con moltiplicatore 3x. Con cedola intorno al 4% il titolo dovrebbe quotare qualcosa sopra la pari.

yunus.... guardando lo storico del differenziale deduco che il titolo quoti tel quel e la cedola sia determinata al TERMINE del godimento. Questo secondo me significherebbe che il rimborso potrebbe facilmente slittare di un anno....
Nel frattempo ho recuperato la quotazione al 30/6/2010: 99,75

 

[Yunus80]

Mi sa che hai ragione, andando a riprendere i dati storici, l'1/12/2008 avevamo irs2y= 3,07% e irs10y=3,81%, con una cedola coerente con quella pagata in quella data
Certo che la situazione in questo momento è un bel rebus, riesci ad avere una quotazione aggiornata?

 

[Ilmigliore]

Mi sa che hai ragione, andando a riprendere i dati storici, l'1/12/2008 avevamo irs2y= 3,07% e irs10y=3,81%, con una cedola coerente con quella pagata in quella data
Certo che la situazione in questo momento è un bel rebus, riesci ad avere una quotazione aggiornata?

Provo a chiamare Fineco... ma le loro quotazioni OTC non sono il massimo.
Comunque di vendere sotto 100 non se ne parla neppure, meglio aspettare un altro anno.

Sulla situazione tassi in questo momento mi aspetto rialzi dei vari irs piuttosto che ulteriori ribassi.... e rally dell'azionario che devo decidere se cavalcare esponendomi di piu' di oggi. Quindi, potrei anche pensare che a dicembre il differenziale sia sopra 1,34.

 

[Kylix]

Aggiornati i monitor con aggiunta di nuovi titoli. Ho inserito anche una raccolta di titoli OTC segnalati in passato da alcuni utenti.
Se c'è bisogno di apportare modifiche segnalatele che vediamo di provvedere

Bravissimo. E' un piacere vedere le Rabosisters e compagnia cantante pubblicate. Se lo meritano. Quasi, quasi ti nomino direttore del circo
Mi corre l'obbligo però di avvisare il pubblico pagante che alcuni attori sono un pò restii ad esibirsi. Ho personalmente tentato di convincere SNS ma per il momento nulla da fare.

 

[umbi78]

Bravissimo. E' un piacere vedere le Rabosisters e compagnia cantante pubblicate. Se lo meritano. Quasi, quasi ti nomino direttore del circo
Mi corre l'obbligo però di avvisare il pubblico pagante che alcuni attori sono un pò restii ad esibirsi. Ho personalmente tentato di convincere SNS ma per il momento nulla da fare.

Se ne hai altre da inserire posta gli ISIN che poi ci penso io

 

[Imark]

Se ne hai altre da inserire posta gli ISIN che poi ci penso io

Colgo l'occasione per ringraziarti dell'ottimo lavoro che conduci su questo tema di investimento...

 

[umbi78]

Colgo l'occasione per ringraziarti dell'ottimo lavoro che conduci su questo tema di investimento...

Grazie cercheremo di migliorare col tempo, magari facendo altri monitor o implementando quelli già esistenti

 

[vegar]

Che previsioni si possono fare attualmente sul differenziale dei tassi a 10 e 2 anni?

 

[Yunus80]

Si naviga a vista, anche se dopo i crolli delle ultime settimane l'IRS10y sembra rifiatare...