FTSE Mib Futures Nuovo TS FIB "Slow Trading"

[GekkoCorp]

Confine generato subito e più stretto del normale per questa operazione...

:mago: TS:

POSIZIONE: SHORT da 13010. 2 Contratti.

SEGNALE: REVERSE LONG sopra 13615. 2 Contratti.
STOP LOSS: Contratto n.1 -1000 punti; Contratto n.2 -400 punti (*)
TAKE PROFIT: Contratto n.1 +250 punti; Contratto n.2 +300 punti.
__________________

I SEGNALI (long, short, reverse) li eseguo quando Fut-MiniFIB chiude una candela da 4h sopra o sotto il livello indicato (h 9.00, 13.00, 17.00)
Lo STOP LOSS e il TAKE PROFIT sono sempre alla battuta del prezzo se non diversamente specificato.
(*) Salvo Reverse: si stoppa o si reversa secondo la condizione che si verifica per prima.

Risultati netti da Marzo 2012:

- Marzo: -1408 punti (Euro)
- Aprile: +534 punti (Euro)
- Maggio: +141 punti (Euro)
- Giugno: -1470 punti (Euro)

- 1) - 22-05-2012 long da 13.490 SL 12.625 -873
- 2) - 01-06-2012 short da 12.625 SL 13.025 -408 SL 13330 -713
- 3) - 06-06-2012 long da 13.330 TP 13.575 +232 TP 13.635 +292

 

[GekkoCorp]

E' evidente che target di 250-300 punti a questi livelli iniziano ad essere difficoltosi per il TS (che già aspetta parecchia spinta prima di entrare o reversare),
inoltre la volatilità che si alza o si abbassa a sprazzi non aiuta.
Stamani a 760 si chiudeva in profit il primo contratto (target peraltro mancato in precedenza per pochi ticks almeno 2 volte), mentre sul secondo contratto, target mancato per 10 punti.

Sarebbe da rimodulare il TS prevedendo target inferiori al di sotto di 13000-14000 di FIB, se ne è parlato anche su queste pagine, ma sono in fase di "stacco" mentale dal trading e in questo periodo non ho voglia di accapigliarmi con altri backtest etc., più facile che sospendo il TS se si va sotto i 12500...

Intanto il reverse si abbassa ancora un pochino...

:mago: TS:

POSIZIONE: SHORT da 13010. 1 Contratto.

SEGNALE: REVERSE LONG sopra 13550. 2 Contratti.
STOP LOSS: Contratto n.1 -1000 punti; Contratto n.2 -400 punti (*)
TAKE PROFIT: Contratto n.1 +250 punti; Contratto n.2 +300 punti.
__________________

I SEGNALI (long, short, reverse) li eseguo quando Fut-MiniFIB chiude una candela da 4h sopra o sotto il livello indicato (h 9.00, 13.00, 17.00)
Lo STOP LOSS e il TAKE PROFIT sono sempre alla battuta del prezzo se non diversamente specificato.
(*) Salvo Reverse: si stoppa o si reversa secondo la condizione che si verifica per prima.

Risultati netti da Marzo 2012:

- Marzo: -1408 punti (Euro)
- Aprile: +534 punti (Euro)
- Maggio: +141 punti (Euro)
- Giugno: -1238 punti (Euro)

- 1) - 22-05-2012 long da 13.490 SL 12.625 -873
- 2) - 01-06-2012 short da 12.625 SL 13.025 -408 SL 13330 -713
- 3) - 06-06-2012 long da 13.330 TP 13.575 +232 TP 13.635 +292
- 4) - 12-06-2012 short da 13.010 TP 12.760 +232

 

[GekkoCorp]

D'ora in poi seguirò il TS in modo corretto, almeno per quanto riguarda i target, in modo da evitare fenomeni non nuovi, come quelli della settimana scorsa. In pratica, quando l'energia short o long si esprime chiaramente, ma i trades si inchiodano a pochi ticks dal traguardo, verranno chiusi a mano (finora è stata una decisione una tantum, d'ora in poi sarà la regola quando necessario). Ad esempio il contratto n. 2 (quello da 300 punti) non chiudeva in gain per soli 10 punti (la minima è stata a 720, anziché i 710 richiesti). Ma anche 2 segnali di marzo (e quindi altri 4 contratti!) chiudevano in loss anziché in gain per non aver preso il "malloppo" a pochi ticks dal traguardo. In un TS con pochi trades/mese e con questo rapporto ampiezza stop/gain, questo significa molto.

Stamani apertura in gap up, il contratto n. 2 doveva saltare in open con stop secco. Eccezionalmente gli concedo un'ultima chance, il TS infatti segnala invariato il confine di reverse a 13550, quota che come di consueto deve essere superata ad uno degli orari previsti dal TS.

I prossimi trades verranno gestiti come specificato all'inizio (TP corretti se necessario, e i consueti SL alla battuta).

 

[GekkoCorp]

E' andata male... bucato alle 13 il confine d'inversione, chiudo il n. 2 con 200 punti extra di loss
Se anche luglio negativo chiudo il 3d, e continuerò in privato dedicandomi anche al suo miglioramento / revisione.

:mago: TS:

POSIZIONE: LONG da 13620. 2 Contratti.

SEGNALE: in Attesa.
STOP LOSS: Contratto n.1 -1000 punti; Contratto n.2 -400 punti (*)
TAKE PROFIT: Contratto n.1 +250 punti; Contratto n.2 +300 punti.
__________________

I SEGNALI (long, short, reverse) li eseguo quando Fut-MiniFIB chiude una candela da 4h sopra o sotto il livello indicato (h 9.00, 13.00, 17.00)
Lo STOP LOSS e il TAKE PROFIT sono sempre alla battuta del prezzo se non diversamente specificato.
(*) Salvo Reverse: si stoppa o si reversa secondo la condizione che si verifica per prima.

Risultati netti da Marzo 2012:

- Marzo: -1408 punti (Euro)
- Aprile: +534 punti (Euro)
- Maggio: +141 punti (Euro)
- Giugno: -1848 punti (Euro)

- 1) - 22-05-2012 long da 13.490 SL 12.625 -873
- 2) - 01-06-2012 short da 12.625 SL 13.025 -408 SL 13330 -713
- 3) - 06-06-2012 long da 13.330 TP 13.575 +232 TP 13.635 +292
- 4) - 12-06-2012 short da 13.010 TP 12.760 +232 SL 13.620 -610

 

[marofib]

non credere che sia sempre colpa del ts
sono mercati sotto stress e si muovono + random vs solito
secondo me non ha senso correre dietro a un mercato anomalo....e' come se un sartoria dovesse confezionare di serie abiti per cadere a pennello su gobbi eccc
quando ricapitera' uno schifo del genere?

 

[GekkoCorp]

non credere che sia sempre colpa del ts
sono mercati sotto stress e si muovono + random vs solito

Il TS quest'anno sta accusando un periodo di stress, un periodo così negativo mai si era visto negli 8 anni di backtest. Naturalmente, funziona così quando cominci a pubblicarne i segnali (se hai sfiga, e a quanto pare non è capitato solo a me...)

I "problemi" del TS a mio modo di vedere sono:

1. I target, che a questi livelli di prezzo iniziano ad essere più difficoltosi per i motivi spiegati 2-3 post fa (e aggiungo che nel BT sui 12.000-13.000 ci era passato molto velocemente, essendoci la violenta V di Marzo 2009... mai nel BT si era verificata una lateralizzazione prolungata a questi livelli di prezzo...)
2. Una mia rigidità nell'applicarlo; sintomo di disciplina che è sempre positiva, certo, ma non chiudere un ctr quando è quasi al traguardo è da fessi , alla fine l'impulso short c'era stato, potevo prendere 290 punti (anziché 300) e invece ne ho presi -600 in faccia! Come scritto, per i TP gestirò d'ora in poi in modo "corretto". L'optimus sarebbe che questo fosse valido anche per i punti d'ingresso; ad es. in questo caso mi aspetterei un ritraccio nel pomeriggio e quindi mi avrebbe fatto piacere (per ovvi motivi) reversare più in basso, ma essendo incastrato short con un'operazione extra-TS ho colto l'occasione per alleggerire lo short e caricare qualcosina long.
D'altronde va anche detto che a volte parte veloce e se non entri subito, perdi il treno... vale per questo come per qualsiasi altro TS.

 

[marofib]

cmq se era andato bene negli 8 anni prec. non sara' il 9 anno a invalidarlo...e per di + in un contesto che non ha prec. salvo il '29

lascia tutto fermo (sui miei faccio =)

 

[GekkoCorp]

cmq se era andato bene negli 8 anni prec. non sara' il 9 anno a invalidarlo...e per di + in un contesto che non ha prec. salvo il '29

lascia tutto fermo (sui miei faccio =)

Tu quanti ne usi?
Io avevo notato questo: http://www.investireoggi.it/forum/r...ue-passe-ogni-sera-finche-dura-vt69874-9.html

 

[marofib]

ne ho una 30ina
ritornando al discorso del random
se questo nemmeno nell'addestramento riesce a trovare qualcosa(e ha visto il futuro... quindi deve sapere cosa fare)...qualcosa di anomalo c'e'...e sono 2 mesi e rotti sicuri

 

[GekkoCorp]

Guarda,
è proprio questo che mi fa incavolare... se neanche TS decisamente più sofisticati del mio - come il tuo "random" - riescono ad andare bene vuol dire che non c'è proprio speranza, è proprio un periodo "brown" ... verrebbe voglia di sospendere tutto e andare in vacanza.

O è un periodo assurdo tipo '29, o siamo di fronte a un cambiamento epocale dei mercati, per cui a breve nessun TS funzionerà più, chissà.

Io vedo TS molto validi, con anni di fama consolidata, anch'essi in affanno.

Anch'io ho altri TS (6), che non ho mai pubblicato qui; 2 sul Fib e altri 4 sono su Fiat. Ideati e messi a punto verso fine anno scorso... e all'epoca il BT non faceva vedere quello che oggi a 6 mesi di distanza inizia ad apparire in tutto il suo orrore.

Quelli sul Fib usano una SMA 50... beh la SMA 50 ha smesso di funzionare, nel senso che tradandola in un certo modo (un'altro non l'ho ancora trovato!) da novembre 2011 l'equity è piatta con tendenza a scendere pian pianino...
mentre sui TS Fiat, che usano un'altra logica, la musica è sempre la stessa, e sempre da novembre 2011: mese che coincideva con l'apice della crisi e la rimozione del Berlusca... chissà che oltre a cambiare P.D.C. non abbiano anche cambiato la logica che è dietro a diversi sw di trading algoritmico delle grandi banche...

Di certo qualcosa di importante nel mercato è cambiato da allora.