open interest 19 - 23 maggio

[kiRman]

Venerdi' scorso l'indice apre sopra 24900 formando un nuovo massimo relativo, ma una corrente di vendite lo spinge poco sopra 24600. Chiusura sopra 24700.

Volumi in aumento, contratti fib in diminuzione ed in aumento l'open interest.

Diminuisce l'ipervenduto.

Volatilita' media intraday ed implicita considerando la nuova scadenza giugno in lieve diminuzione.

Lunedi' ci sara' il primo corposo stacco dei dividendi e l'indice dovrebbe perdere circa 250 punti. Da verificare quindi la tenuta dei 24500 (open interest in netto aumento) che se dovesse tenere potrebbe portare all'attacco dei 25000 (call 25000 ben scambiata con open in diminuzione). Allo stato attuale difficile dire se 24500 terranno, forse si (put 24500 open in aumento, aumento dell'open interest sul fib sul rialzo dell'indice).

Il sistema che seguo e' rialzista ed inverte sotto 24400 (valore rettificato dai presunti 250 punti per dividendi). Operativamente si potrebbe tentare di andare lunghi su tenuta dei 24400-500, con obiettivi 24700-800. Operazioni ribassiste su cedimento dei 24400, con obiettivo 24100.

kilman

 

[kiRman]

Long su tenuta dei 23.900, al ribasso su rottura con volumi.

L'indice apre sotto i 24000, fa un minimo poco sopra i 23800, dopo un massimo a 24100 circa e chiude poco sopra i 24000.

Volumi in lieve aumento, contratti fib in lieve diminuzione, open interest sul fib in aumento.

Volatilita' media intraday in diminuzione come anche quella implicita sulle opzioni.

Sale l'ipervenduto.

L'indice cerca di mantenersi sopra i 24000 (put 24000 open in aumento anche se con volatilita' in aumento) per potersi avvicinare ai 24500 (open e volatilita' in diminuzione). Insomma ancora il quadro rimane in equilibrio e nervosismo non se ne vede (volatilita' intraday ed implicita in diminuzione).

Il sistema torna lungo su tenuta dei 23900. Operativamente su tenuta dei 23900-24000 si potrebbe andare lunghi con obiettivi 24250-300 e successivamente 24400-450. Operazioni ribassiste su rottura con volumi dei 23900 per obiettivo 23600-700.

kilman

 

[Argema]

L'indice ha rotto al ribasso i 23.900 .. dunque short .. ma sino a dove?
ciao

 

[kiRman]

L'indice ha rotto al ribasso i 23.900 .. dunque short .. ma sino a dove?
ciao

Cia Argema,
beh seguire un segnale credo che sia un po' un'arte, in ogni caso e' una cosa molto personale.

23900 sono stati rotti ma quell'accelerazione non si e' avuta, almeno per quanto riguarda la giornata odierna. L'indice ha fatto un minimo a 23800 cento punti sopra l'obiettivo dei 23600-700. In finale ha quasi rinnegato il segnale di rottura chiudendo sopra 23900.

Insomma importante avere oltre un possibile obiettivo anche avere uno stop che ci mette al riparo da possibili falsi segnali.

kilman

 

[kiRman]

L'indice apre sopra 24000, fa un minimo poco sotto quello di ieri, ma chiude poco sopra i 23900.

Volumi, contratti fib ed open interest in aumento.

Volatilita' media intraday in limitato aumento, quella implicita in aumento.

In ulteriore aumento l'ipervenduto.

L'indice ha ancora la possibilita' di superare i 24000 (call 24000 open interest in limitato aumento e volatilita' in aumento) e cercare di avvicinarsi a 24250-400 (call 24500 open in limitato aumento e volatilita' in aumento).
Se dovesse mancare il recupero dei 24000 la situazione si aggraverebbe (limitato aumento dell'open interest sulle put prese in considerazione, aumento dell'open interest sul fib)

Il sistema rimane lungo ed inverte sotto 23850.

kilman

 

[kiRman]

L'indice apre a 24000 per poi salire quasi subito per fare un massimo a 24300. Chiusura poco sotto i massimi.

Volumi e contratti fib in netta contrazione, in aumento l'open interest.

Volatilita' media intraday stabile, in diminuzione quella implicita.

In leggera diminuzione l'ipervenduto.

L'indice recupera i 24000 e sembrerebbe, alemno per ora, non intenzionato a scendervi sotto (put 24000 open in aumento e volatilita' in diminuzione). Anzi potrebbe superare i 24500 (call 24500 open in limitato aumento). Si rafforza comunque la resistenza dei 25000 (call 25000 open in netto aumento e volatilita' in diminuzione)

Il sistema e' lungo. Inversione sotto 24200 circa.

kilman