Fleursdumal
फूल की बुराई
ecco perchè non si scendeva mai !!! :smile: i porcelloni erano tutti in danaro
Strumenti finanziari avanzati e fib Open interest e volatilità. Teoria e pratica. (1 Viewer)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
kiRman
debosciato senior
L'indice apre in lettera, tocca il minimo del giorno precedente e, con grande inventiva, chiude sul livello del giorno precedente.
Volumi e contratti fib in diminuzione, mentre sale l'open interest.
Ancora presente l'ipercomprato anche se in smaltimento grazie alla diminuzione della volatilita' intraday.
Volatilita' implicita in diminuzione.
Differenziale call - put in favore delle put per le opzioni indice, mentre per i titoli e' a favore delle call.
L'indice ha la possibilita' di attaccare la resistenza dei 25000 (call 25000 novembre open interest in diminuzione e volatilita' in leggero aumento, put 24000 novembre open in aumento volatilita' in diminuzione dal 33.9% al 31.9%, open interest sul fib in aumento).
Potrebbe darsi che ci sia bisogno ancora di un po' di riaccumulazione (volumi in diminuzione), tuttavia la diminuzione della volatilita' implicita e di quella intraday darebbero il movimento alle porte, salvo trappole che al momento non vedo o... non riesco a vedere.
Aspettiamo ancora qualche giorno prima di dare il range per il mese di dicembre, tuttavia non e' da escludere il 24000 - 27000.
kilman
Volumi e contratti fib in diminuzione, mentre sale l'open interest.
Ancora presente l'ipercomprato anche se in smaltimento grazie alla diminuzione della volatilita' intraday.
Volatilita' implicita in diminuzione.
Differenziale call - put in favore delle put per le opzioni indice, mentre per i titoli e' a favore delle call.
L'indice ha la possibilita' di attaccare la resistenza dei 25000 (call 25000 novembre open interest in diminuzione e volatilita' in leggero aumento, put 24000 novembre open in aumento volatilita' in diminuzione dal 33.9% al 31.9%, open interest sul fib in aumento).
Potrebbe darsi che ci sia bisogno ancora di un po' di riaccumulazione (volumi in diminuzione), tuttavia la diminuzione della volatilita' implicita e di quella intraday darebbero il movimento alle porte, salvo trappole che al momento non vedo o... non riesco a vedere.
Aspettiamo ancora qualche giorno prima di dare il range per il mese di dicembre, tuttavia non e' da escludere il 24000 - 27000.
kilman
arseniolupin
Forumer storico
la vola statica rimane attorno al 37 - 38% cala di poco l'implicita attorno al 31-35%.
Ieri non vi è stato un mercato vivace sulle opzioni e pochi contratti sono passati di mano. Si continuano a prediligere le basi put da 21 a 24000 dicembre e le call 24-27000, stabilendo il range 24-27 come dice sopra kilman.
ora l'affermazione che faccio di seguito prendetela con le molle in quanto interpreto all'esatto opposto la visione di Daolio (grande esperto di opzioni), quindi fate voi.
Il recente rimbalzo è avvenuto con crescente volumi sulle put e Daolio vede questo fatto come negativo in quanto in passato raramente si è vista uan "discrepanza tra l'andamento dell'indice e quello del call/put ratio".
Il lupin vede stavolta come positivo il fatto che aumentino i volumi e l'OI sulle put sempre su basi crescenti in quanto considero prevalentemente le put come vendute visti gli interessanti premi che incorporano.
in questa fase di mercato con elevata volattilità implicita mi permetto quindi di invertire le interpretazioni classiche, considerando come base bassa per il mib30 a scadenza quella che ha OI maggiore sulla put + alta e resistenza la base call + bassa con maggior OI.
ognuno la pensi come crede
Ieri non vi è stato un mercato vivace sulle opzioni e pochi contratti sono passati di mano. Si continuano a prediligere le basi put da 21 a 24000 dicembre e le call 24-27000, stabilendo il range 24-27 come dice sopra kilman.
ora l'affermazione che faccio di seguito prendetela con le molle in quanto interpreto all'esatto opposto la visione di Daolio (grande esperto di opzioni), quindi fate voi.
Il recente rimbalzo è avvenuto con crescente volumi sulle put e Daolio vede questo fatto come negativo in quanto in passato raramente si è vista uan "discrepanza tra l'andamento dell'indice e quello del call/put ratio".
Il lupin vede stavolta come positivo il fatto che aumentino i volumi e l'OI sulle put sempre su basi crescenti in quanto considero prevalentemente le put come vendute visti gli interessanti premi che incorporano.
in questa fase di mercato con elevata volattilità implicita mi permetto quindi di invertire le interpretazioni classiche, considerando come base bassa per il mib30 a scadenza quella che ha OI maggiore sulla put + alta e resistenza la base call + bassa con maggior OI.
ognuno la pensi come crede
bandit
Nuovo forumer
A giudicare dai cambiamenti di volatilità che si erano verificati ieri a fine seduta sembra che gli operatori dell'idem stimavano per stamattina una lieve salita (evidentemente non si erano fatti incantare dal parlare della sirena), la vedo dura a rispettare la previsione ma staremo a vedere...
L'OI del fib è aumentato di 280 contratti, è una variazione intraday che sta perfettamente nella norma, lo ha fatto però in modo abbastanza deciso e scenografico, senza ripensamenti segno forse di un minor interesse dei big ad attività di daytrading, ma anche perche mancavano importanti market movers.
Ciao a tutti.
L'OI del fib è aumentato di 280 contratti, è una variazione intraday che sta perfettamente nella norma, lo ha fatto però in modo abbastanza deciso e scenografico, senza ripensamenti segno forse di un minor interesse dei big ad attività di daytrading, ma anche perche mancavano importanti market movers.
Ciao a tutti.
bandit
Nuovo forumer
Scusa Lupin due conferme veloci, non sono sicuro di aver capito bene quello che hai scritto:
"Il recente rimbalzo è avvenuto con crescente volumi sulle put e Daolio vede questo fatto come negativo in quanto in passato raramente si è vista uan "discrepanza tra l'andamento dell'indice e quello del call/put ratio"."
Nel senso che normalmente gli operatori di opzioni tendono ad assumere prevalentemente posizioni long?
"in questa fase di mercato con elevata volattilità implicita mi permetto quindi di invertire le interpretazioni classiche, considerando come base bassa per il mib30 a scadenza quella che ha OI maggiore sulla put + alta e resistenza la base call + bassa con maggior OI."
Quale sarebbe l'interpretazione classica considerare il range tra le opzioni che hanno maggior OI e che sono ITM o OTM?
Ciao.
"Il recente rimbalzo è avvenuto con crescente volumi sulle put e Daolio vede questo fatto come negativo in quanto in passato raramente si è vista uan "discrepanza tra l'andamento dell'indice e quello del call/put ratio"."
Nel senso che normalmente gli operatori di opzioni tendono ad assumere prevalentemente posizioni long?
"in questa fase di mercato con elevata volattilità implicita mi permetto quindi di invertire le interpretazioni classiche, considerando come base bassa per il mib30 a scadenza quella che ha OI maggiore sulla put + alta e resistenza la base call + bassa con maggior OI."
Quale sarebbe l'interpretazione classica considerare il range tra le opzioni che hanno maggior OI e che sono ITM o OTM?
Ciao.
arseniolupin
Forumer storico
per bandit
ho tenuto a precisare che la mia interpretazione del mercato opzioni era completamente inversa a quella di un esperto come Daolio non per presunzione, ma per mettere in guardia chi legge che la mia visione dovrebbe (anzi deve) valere meno di quella di chi scrive libri ecc. Ma essendo il mio pensiero l'ho riportato.
allora
Daolio considera (sicuramente avrà ragione) che la presenza di interesse del mercato alle put significhi predilizione allo short.
Evidenzia pure che stranamente in un mercato che stà recuperando posizioni il call/put ratio è sempre inserito in un trend discendente e le posizioni aperte sulle put crescono + velocemente di quelle aperte su call.
raramente questo è successo in presenza di trend definito. Quindi ne tira la conclusione che il trend al rialzo è per ora compromesso per quanto ne trae dal mercato opzioni.
IO (da testina d'oliva rialzista qual sono ) ribalto, considerando che chi fà opzioni principalmente le vende (alto premio % incassato) e ha poca voglia di coprire nel caso il mercato gli andasse contro.
Il fatto che si vendono (lo dico io questo) opzioni put sempre su basi + alte (prima 22 poi 23 ora 24000) con aumento di OI mi fà pensare che gli operatori "creino" una base per il rialzo e non che si mettano corti dallo strike.
mi sono spiegato?
ho tenuto a precisare che la mia interpretazione del mercato opzioni era completamente inversa a quella di un esperto come Daolio non per presunzione, ma per mettere in guardia chi legge che la mia visione dovrebbe (anzi deve) valere meno di quella di chi scrive libri ecc. Ma essendo il mio pensiero l'ho riportato.
allora
Daolio considera (sicuramente avrà ragione) che la presenza di interesse del mercato alle put significhi predilizione allo short.
Evidenzia pure che stranamente in un mercato che stà recuperando posizioni il call/put ratio è sempre inserito in un trend discendente e le posizioni aperte sulle put crescono + velocemente di quelle aperte su call.
raramente questo è successo in presenza di trend definito. Quindi ne tira la conclusione che il trend al rialzo è per ora compromesso per quanto ne trae dal mercato opzioni.
IO (da testina d'oliva rialzista qual sono ) ribalto, considerando che chi fà opzioni principalmente le vende (alto premio % incassato) e ha poca voglia di coprire nel caso il mercato gli andasse contro.
Il fatto che si vendono (lo dico io questo) opzioni put sempre su basi + alte (prima 22 poi 23 ora 24000) con aumento di OI mi fà pensare che gli operatori "creino" una base per il rialzo e non che si mettano corti dallo strike.
mi sono spiegato?
