Strumenti finanziari avanzati e fib Open interest e volatilità. Teoria e pratica.

[tontolina]

se non vi dispiace mi dareste il vostro parere sul titolo Generali?
grazie anticipatamente

Un livello di supporto su dicembre è rappresentato dalla put dic 16,5, ma per ora un OI di soli 2600 non dà sicurezza.

sempre la medesima domanda...
dove lo vedo sto' OI
???????
http://www.borsaitalia.it/servlet/Display1DifIdem?grp=4&u=21&label=GENERALI ASS

 

[tontolina]

le uniche informazioni evidenti sono
GENERALI:
Volume call 1218
Volume put 1276

OI call=197094 OI put=94530

e non specificano nel dettaglio, nè come strike nè come scadenza temporale



infine come e dove vedi le posizioni stradlle?


ciao a dopo


mi vado a sdraiare

 

[arseniolupin]

per tontolina


esatto

sul sito che citi non vedi l'OI delle singole call.


io le prendo attraverso la tradestation che costa una fucilata .

accontentati quindi che te le passo io

le trovi comunque anche sui giornali finanziari l'OI delle singole opzzioni.


che siano straddle non lo sò per certo, sono ipotesi mie.


ciao

 

[arseniolupin]

commento "a caldo" sulla giornata, poi domani mattina integro.


nonostante il rialzo non scende la vola statica che rimane al 45% , accusa un calo, inversamente a quanto succede coi ribassi, l'implicita del 1,5%.
rimane sempre molto alta.

Anche l'Open interest del fib nonostante si avvii a chiudere sui massimi della giornata rimane relativamente basso non consentento un rientro della vola.

ritorna oggi la tendena in accelerazione per le put che dovrebbe avvicinare quasi allo zero il rapporto call/ put (non lo so ancora in quanto i dati non sono disponibili prima delle 18 ).
Ad ogni piccolo rimbalzo gli operatori temendo di perdere il treno cercano subito di allungare le posizioni.

 

[arseniolupin]

Il grafico della Vola Mib30 storica mostra qualche indicazione negativa. Nel corso delle ultime sedute la vola a brevissimo
termine è scesa in maniera preoccupante mentre quella ATM per scadenza dicembre tratta a 32% su livelli ben inferiori a quelli della
scorsa settimana. Cosa vogliamo dire con ciò? Che sul mercato saremmo Vola neutrali o lunghi ma MAI Vola corti!!! Ciò implica che il
mercato possa tornare indietro nel breve periodo (stante l’usuale correlazione) anche se vediamo maggiori flussi sulle “single stocks”
come TI e UC. ( note eurosim)

non si vede l'immagine

te la posto io

 

[alessia70]

ringrazio per la sollecita risposta su generali.

ottimo post.

 

[arseniolupin]

poche variazioni dal mercato opzioni dove si nota un blando aumento dell'OI generalizzato.

le posizioni aperte risultano:

MIB0 call 108.546 put 94.581

opz call 820.470 put 525.081

nota negativa che si evince è sulla call 24000 novembre e dicembre con OI in aumento e voaltilità in diminuizione.

 

[pierrone]

Il grafico della Vola Mib30 storica mostra qualche indicazione negativa. Nel corso delle ultime sedute la vola a brevissimo
termine è scesa in maniera preoccupante mentre quella ATM per scadenza dicembre tratta a 32% su livelli ben inferiori a quelli della
scorsa settimana. Cosa vogliamo dire con ciò? Che sul mercato saremmo Vola neutrali o lunghi ma MAI Vola corti!!! Ciò implica che il
mercato possa tornare indietro nel breve periodo (stante l’usuale correlazione) anche se vediamo maggiori flussi sulle “single stocks”
come TI e UC. ( note eurosim)

non si vede l'immagine

te la posto io

ciao Lupin, per volatilità statica si intende convenzionalmente la volatilità a 7 giorni annualizzata (come mi sembra di capire dal tuo grafico), o solo tu la consideri in questo modo?

 

[arseniolupin]

per pierrone

il grafico lo ha postato fleursdumal

non appariva

ho solo provveduto a renderlo visibile.

 

[Fleursdumal]

grazie arsy
per pier (scusa il gioco di parole ) il grafico era accanto alla nota di euromobiliare sim