FTSE Mib Futures Operatività Derivati del 17 marzo 2004

[Fool]

Io ieripomeriggio mi ero comprato, a 27000 una call 27500 e una put 26500 per giocarmi la schedina sulle scadenze , però azzarola hanno perso quasi un 5% di vola in un giorno, ovviamente tifo 27500 e passo nella schiera lupeniana

La diminuzione dei prezzi è dovuta al recupero dell'indice, in "ottemperanza" alla correlazione negativa, tra indice mib30 e prezzi delle opzioni, che sussiste da qualche anno. In pratica, dall'inizio del mercato orso , ogni recupero dell'indice è stato accompagnato da un calo dei prezzi delle opzioni.

Daolio

parli di legame tra vola implicita delle opz e mib30 ovviamente? ne avevate gia' parlato mi sembra no?

 

[ranasada]

dall' esame dell' OI delle opzioni stamattina osserviamo:
aumento su p27000(5647/+324)
aumento su p26500(2224/+246)
diminuzione su p26000(7545/-229)
sembra che ieri si sia scommesso su un rialzo...a breve si intende

ve lo avevo detto che si saliva...

 

[arseniolupin]

parli di legame tra vola implicita delle opz e mib30 ovviamente? ne avevate gia' parlato mi sembra no?

certo, ne avevo fatto un post lungo un paio di metri, ma è caduto nell'oblio

comunque vedere che un esperto come Daolio scrive in due righe quanto io in un post di 2 pagine mi fa piacere.

anzi

ora uppo il post incollandogli quanto ha scritto .

 

[aldiladellaldiqua]

x mappet

quelle opzioni NON sono SOLO valare temporale (perche non sono OTM, ma appunto ITM). Nel qual caso quei 3500 sarebbero tutto gain.
Essendo quelle opz ITM, hanno un valore reale.

Esempio la put 29.000 (prima gamba) ha un intrinseco di circa 1800 punti (con indice a 27.200): se riesci a venderla per esempio a 2.000 punti, cosa succede? Succede che 2.000punti incassi ma 1800 poi devi restituirli. A scadenza in altre parole la put 29.000 venduta quoterà cioè 1800, che il compratore appunto pretenderà. Ecco perchè c'è la differenza tra incasso e gain (ciò succede perchè l'opz e itm). Invece l'incasso è tutto gain nelle otm (a scadenza).

Qbbiamo fatto l'esempio delle put. Ovviamente stesso discorso per le call.

(Trattasi nell'ipotesi di Lothar, di un metodo più efficace di vendere tempo, quando uno short strangle normale sarebbe avaro a premi)

Se ancora poco chiaro non hai che da richiedere

 

[Perla]

Io ieripomeriggio mi ero comprato, a 27000 una call 27500 e una put 26500 per giocarmi la schedina sulle scadenze , però azzarola hanno perso quasi un 5% di vola in un giorno, ovviamente tifo 27500 e passo nella schiera lupeniana

aaah bicesso !!!!
e dilla tutta............









gay che non sei altro .. si fa' per scherzare!!!

 

[percefal]

Bellissimo thread.
Grazie a tutti.