Operatività in derivati - 20.12.2004

[uscito]

bentornato

Lupin e ciao a tutti

 

[enjoym8]

Re: operatività in derivati del 20 dicembre

La seduta del 17 dicembre, coincidente con il cambio di contratto, ha visto il future S&PMib perdere costantemente terreno fin dall'apertura (non senza aver prima registrato un nuovo massimo a 30715) fino ad andare a testare la base del canale rialzista tracciato dai minimi di ottobre, oggi supporto a 30300. Quali sono le prospettive per il breve termine ? Il 19 dicembre 2003 l'allora Fib30 aveva archiviato una seduta ribassista di ampiezza pari all'1.65% (seguita il 22 da una di eguale tenore), il 17 dicembre 2002 il ribasso era stato dell'1.66% (e le sedute di pesante ribasso che avevano seguito la prima erano state 2), il 18 dicembre 2001 la discesa era stata del 2.15% (seguita da altre due candele ribassiste di ampiezza elevata). La casistica più recente lascerebbe quindi pensare che la giornata ribassista vissuta dal future S&PMib sia destinata ad avere un seguito in apertura di questa ottava con alcune sedute destinate a svilupparsi nella stessa direzione (rimane possibile un rimbalzo fino in area 30500 come reazione alla ampia discesa di venerdi'). La parte terminale della settimana, e poi le ultime sedute che separano il derivato dall'ingresso nel nuovo anno, potrebbero invece essere vissute al rialzo, con la prospettiva eventualmente di realizzare anche nuovi massimi rispetto al picco toccato venerdì a 30715 punti. ft

Finalmente di ritorno

Il Conte

 

[arseniolupin]

volatilità e Open interest


Non si notano grandi variazioni sulla volatilità rimasta attorno all 11% per quanto riguarda l'implicita e al 10 % per la statistica.

il differenziale di Open interest depurato della trimestrale dicembre rimane ancora esageratamente sbilanciato a favore delle put. 119.198 contro 49.465.

si è però notato un freno all'apertura delle put e un aumento dell'operatività dsulle call, come se gli operatori si attendessero un momento di pausa dopo il recentwe rally natalizio.

Le basi call + interessate sono quelle OTM , ad indicare la prudenza nell'attesa + che di un calo di un movimento laterale.

rifletendo sulla vola implicita arrivata quasi al 10% mi devo ripetere. tali valori sono pressochè incomprimibili e una strategia improntata su attese ribasso vola è sicuramente perdente.

la recente crescita del sottostante che aveva portato il put cal ratio sui minimi ha fatto si che il quadro generale fosse troppo sbilanciato sulle put. C'è insomma un eccesso di opzioni put e normalmente dovrebbe rientrare.

da qualche seduta infatti l'interesse si stà concentrando sulle call, ma è soprattutto cosa fisiologica.

 

[arseniolupin]

anche sull'indice dax la situazione volatilità è uguale.



annuale

3 mesi

intraday

 

[arseniolupin]

cot in america


DOW.jones

SP500

nasdaq

 

[enjoym8]

Grz Arsenio, mi mancavano le tue analisi

Il CONTE

 

[megano]

meg

buon giorno a tutti per chi volesse chattare puo venire di quà


Spamming indesiderato

ps la nostra chat è deserta mi tocca migrare
ciao.

 

[arseniolupin]

benvenuto Conte.




megano, mi dispiace, ma ho dovuto modificare il tuo post.

 

[megano]

benvenuto Conte.




megano, mi dispiace, ma ho dovuto modificare il tuo post.

grazie

 

[Andrea 53]

bentornato Lupin .....vedo che il DAX ti sta festeggiando