Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

Ora la questione che si pone, come sottolineato da Claude, è dove siamo ciclicamente?
Siamo in un 16gg iniziato il 9 maggio? Oppure iniziato il 5o 6 maggio? E se invece cominciasse adesso?
Quante domande.
Proviamo a dare una risposta per eslusione: se non fa quello allora è quell'altro.
Ovvero cerchiamo i segnali di inversione sul 16gg.
Velocità e oscillatore sono in taglio up dal 13 maggio. E questo conferma che siamo nel nuovo 16gg.
Ma quello che manza ancora è il taglio up della tl riba dal max del del 2 maggio (max relativo di ciclo), e questo segnale vale molto. Tentativo fallito proprio l'11 maggio.
Certamente possiamo considerare la tl più stretta (dai max del 4 e 6 maggio e tagliata il 10 mag), ma che non è stata testata lasciando un segnale di debolezza in essere.

 

[Mila]

Per cui aspettiamo di vedere cosa succede sulle tl indicate in figura, nell'area cerchiata

[Derivato scadenza giugno. Tf orario. Ciclo mensile]

il raggiungimento della prima area, se diventa supporto, garantisce la proiezione alla successiva. Il taglio della 2^ tl sposta il target alla 3^ che diventa discriminante per l'intero movimento.
Ecco xè l'11 mag è importante: xè fa da spartiacque. Se non viene più rotto a rialzo decreta il 2 maggio come max dell'intermedio.
Se venisse rotto a rialzo dipende dal tempo in cui avviene.
Un 16gg può allungare max di un 4gg. Il che ci porta a mercoledì. Diamogli anche un altro 8h e andiamo a venerdì... Ipotizziamo che il rialzo ci porti mercoledì sopra l'11 maggio: e poi cosa facciamo, scendiamo in un giorno sotto il minimo di oggi? E da li i giorni dopo risaliamo? Possibile ma altamente improbabile.
Per cui una rottura a rialzo dell'11 maggio decreterebbe oggi come chiusura del 16gg partito il 18 aprile. E mi riferisco ad una rottura entro una settimana da oggi. E questo lascerebbe aperto ancora un dubbio sul max di intermedio.
Viceversa se questo non avviene, oltre alla considerazione sul max dell'intermedio in essere, mi confermerebbe che dal 9 siamo in un nuovo 16gg che ci porterà a chiudere il mensile.
Il tempo scorre e siamo oltre la metà ideale di un ciclo regolare a 3 mesi. Possiamo ancora fare un ciclo anomalo con massimo nella sua seconda parte e minimo di chiusura sotto il minimo di partenza. In un laterale qual siamo noi ora è possibile. Ma le probabilità di formazione di questa figura sono basse.
Potremo allungare i tempi aggiungendo almeno un 16gg. Ma ad ora non abbiamo informazioni che ci parlino di questo. Inoltre un ciclo in chiusura di un ciclo superiore più grande tende ad essere più veloce (in discesa corrono i prezzi a discapito del tempo che si accorcia; viceversa i tempi si allungano a dispetto dei prezzi: si fa mlto prima a scendere che a salire).
E poi su cicli appunto così grandi qual è l'intermedio conviene sempre partire dalla idealità teorica e confermarla o smentirla man mano che ci si avvicina alle scadenze. E la scadenza non è lontana.
Detto tutto questo l'orientamento è per una chiusura del T+1 il 9 maggio e oggi del 1° 4gg. Punti a conferma, ergo negazione della visione, sono tutti racchiusi della figura postata sopra e sul massimo dell'11 maggio.
Il dubbio che ha portato a queste considerazioni è la mancata rottura della tl ribassista dal massimo del 2 maggio. Ma la mancata rottura può essere proprio la rivelazione del trend ribassista a chiudere l'intermedio o, detta in altre parole, che il 2 maggio è il max di intermedio. E allora la romperemo sull'inversione a rialzo.

 

[Mila]

Togliamo un altro dubbio. Tutto relativo all'Ac.
E se sul minimo di oggi, supposto che riparti un rialzo, si fosse chiuso il 1° mensile?
Oibò Mila, che mai dici...????
Un mensile dura tempo ideale a ritmo 4 32gg. Un suo allungo è un tracy in più. 8gg. Oggi siamo al 41gg ma con il minmo fatto in apertura possiamo contarne 40. Cq poco importa uno in più in questo ragionamento.
Dunque su un allungo così considerato il ragionamento tiene...

 

[Mila]

E' sul primo T+1 che non tiene. Un 16gg allunga max di 4gg. Dopo giocoforza "conviene" considerare un nuovo T+1.
Ora i minimi sono evidenti. Dal 16 marzo al 18 aprile sono 23gg. 3gg oltre il tempo massimo. Troppo direi.
Questo nega a mio avviso l'ipotesi di chiusura del 1° mensile nella giornata odierna.
E con questo l'ipotesi di allungo della chiusura dell'intermedio\semestra\annuale diventa più difficile...

 

[Mila]

Questa mania di cercare il max di ciclo è anche per cercare di prevederne i possibili allunghi.
Qui sembrerebbe che si abbia un voglia di scendere più che di salire.
Ora potrebbe essere un bel trappolone ribassista; tutti orientati ad andare giù a chiudere e quindi qual migliore occasione per intrappolare? Vero.
Peccato che qui la voglia di scendere sia in atto dal 2010, mica solo per questo intermedio. Sembra anzi che si stia cercando di puntellare in attesa che Ny e Francoforte siano sazi della gran mangiata che stanno facendo.
Ma qui siamo a livello di chiacchierata...
Bye

 

[Mila]

.....senti,puoi spiegare la differenza tra sell day e short day grazie..........

Taylor ha individuato un mini ciclo fatto sostanzialmente di 3gg. Sul primo si compra a rialzo, sul secondo di vende la posizione acquisita e sul terzo si vende allo scoperto:
1 buy = compro
2 sell = vendo
3 short = vendo allo scoperto
in un ripetersi perpetuo senza inizio e senza fine
Semplice = assolutamente no.
Senza riprendere precedenti post, la tecnica è invece difficile.
Come da link al blog di Ciampa (grazie Ciampa) conviene individuare il trend di fondo. E qui scatta il primo problema: su quale ciclo? Taylor parla di 3gg e basta...
L'altro problema che sorge sono le varianti. Sembra che questo metodo funzioni per il 70% delle volte. Facciamo anche 60%. E le altre volte?. Togliamo un loss fisiologico, facciamo del 25% così andiamo in accordo all'Ac. La differenza che rimane sono le varianti.
Variante 4 e variante 5. Sostanzialmente vuol dire che il buy day allunga di 1 o 2gg. Ovvero che il minimo che ci aspettiamo dopo 3gg avviene al 4 o, peggio, al 5 giorno. Se siamo in trend a rialzo poco male, ma se siamo in trend a ribasso son botte da orbi. Un nuovo minimo può essere, dopo 2gg, anche di centinaia di punti più sotto. Sotto vi è la considerazione che la borsa nella maggioranza delle volte non va oltre 5gg di rialzo, ergo di ribasso. Una distribuzione è nell'ordine delle cose dando origine ad un ritraccio\ergo rialzo.
Inoltre bisogna considerare poi che "minimo" non vuol dire un qualcosa di eclatante ergo evidente di per sé. In trend fortemente rialzista un minimo può effettuarsi anche a qualche a 100 punti sotto il max. Quello è e quello rimane. A volte sentire parlare di Buy Day, di giorno del minimo, ci si aspetta un ritraccio profondo, si entra short subito dopo il max e si lascia li il contratto in over night perchè un minimo in chiusura sotto di 100 punti fa gridare allo scandalo e allora si pensa che farà un gap down la borsa. E invece fa un gap up di 200 punti e ciao ciao allo short che va chiuso in perdita.
In perdita xè un'altra considerazione che fa Taylor è che quando le cose non vanno come ha ipotizzato chiude subito. Al prezzo che è senza discutere. Anche se perde assai. Lasciar correre per lui voleva dire solo aumentare le perdite e, ragionando di 3gg in 3gg, non poteva permetterselo...
Non è proprio quindi così facile come sembra.

 

[Mila]

ciao Mila,
grazie per le tue analisi.

Vorrei porre una domanda.

La TL che passa dai max di ottobre è quella che individuiamo sul minifib, ad esempio

che però non tiene conto dei gap di scadenza.

La stessa situazione sull'indice è invece molto diversa, perché avrei forse un'altra giornata di discesa per andarla a testare

La medesima questione me la sono posta con la chiusura del 9 maggio, dove l'indice appoggiava alla statica orizzontale a 21600 che ha fatto "da tappo" a tutto il 2010, mentre il minifib l'aveva già ampiamente sfondata.

Nel caso di analisi sul daily, quindi, mi chiedevo quale fosse lo strumento corretto.

Grazie

Si è quella. Il derivato è sotto, l'indice è sopra. Chi comanda? Bella domanda. Dovrebbe comandare l'indice, ma si "dice" che il derivato anticipi i movimenti del sottostante. Allora il suggerimento è questo.
L'area in cui passa, sul derivato, la tl è intorno ai 21.000 - 21.200 e se regge il test dell'indice è rimandato. Se non regge ha la supremazia l'indice che diventa quindi possibile target ribassista (con debita proporzione per il derivato).
Con il divario che abbiamo in questa scadenza si cerca di tenere in considerazione entrambe le posizioni per ricavarne dei segnali validi.
Una possibilità.

 

[mentino60]

Anche oggi presissimo dal lavoro...
Domani dovrei avere più tempo.
Anche a me sembra che stia per arrivare un rimbalzo ma è solo una sensazione.

Ciclicamente io vedo 2 possibilità:

1) oggi è iniziato il 2° 16gg e quindi nei prossimi giorni dovremmo rimbalzare
2) oggi è partito il 2° tracy del 2° t+1 iniziato per me il 5 maggio (uso il dax come filtro) e allora dopo un piccolo rimbalzo torneremo a scendere.
Vista WS temo che la 1° ipotesi sia meno probabile.
Domani vedrò se iniziare ad accumulare short.

 

[maxloss]

Anche oggi presissimo dal lavoro...
Domani dovrei avere più tempo.
Anche a me sembra che stia per arrivare un rimbalzo ma è solo una sensazione.

Ciclicamente io vedo 2 possibilità:

1) oggi è iniziato il 2° 16gg e quindi nei prossimi giorni dovremmo rimbalzare
2) oggi è partito il 2° tracy del 2° t+1 iniziato per me il 5 maggio (uso il dax come filtro) e allora dopo un piccolo rimbalzo torneremo a scendere.
Vista WS temo che la 1° ipotesi sia meno probabile.
Domani vedrò se iniziare ad accumulare short.

Oggi non sono riuscito a chiudere e spero che la tua seconda ipotesi sia vera (anche se dopo wally la vedo dura che sia ripartito il tracy)
in effetti questo potrebbe essere l'ultimo t-2 del 3° tracy e quindi rischio ancora tenendo il long e aspettando la ripartenza del 4° ed ultimo.
stavolta sono un po' kamikaze e magari losso sul serio ma ci sta dopo tutti questi mesi, però mi voglio affidare a quel discorso fatto la settimana scorsa su bear e xbear vediamo se loro devono chiudere il t+1 e noi andiamo a fare un po di salita
Lì chiuderò i long e mi metterò short definitivamente per chiusura intermedio ( e tutto quello che c'è sopra)

 

[maxloss]

grazie marco geronimo e aivojen mi sto rileggendo quello che avete scritto nel fine settimana sulle opzioni e per mi ci sono ottimi spunti su cui ragionerò nei prossimi giorni purtroppo è un periodaccio per seguire