options & derivatives rates n. 1/2014

per i futuristi, poco da segnalare come operazioni di brevissimo in controtrend

sul BUND, direi che non possiamo immaginare uno SHORT di brevissimo se non in area 165,40 (se ci arriva, ma con la VOLA odierna la cosa è assai difficile)

aggiornato a 165,50 ... lì possiamo immaginare qualcosa, preferibilmente con strutture opzionali !!!
 
stamattina, andava LONGATO di brevissimo a 3.514 e chiuso a 3.524 ... prossimo target ribassista, dove si può tentare un LONG in controtrend 3.500 / 3.490 !!!

toni:

continua il sell off degli indici europei.
il trigger ieri è stata la caduta dell'OIL, che dopo il dato sulle scorte, ha abbandonato quota 44 ed è arrivato a perdere oltre 2,5%.
gli indici europei, dopo aver aperto in gap up, si sono trovati a rompere il low del giorno prima: una bearish engulfing pattern di fatto, salvato solo dal fatto che non hanno chiuso sotto i minimi di lunedì. Il tutto, pero', con volumi bassi: il dax non è mai andato in panico e, alla fine della sessione, si contano neanche 70k lots trattati: una discesa senza volumi direi.

Il segnale è stato comunque molto brutto: sul dax in particolare, avendo addirittura segnato nuovi massimi storici nella mattinata.

Stamattina il movimento ribassista continua, dax e stoxx hanno piazzato delle accelerazioni molto violente a 12.734 e 3.524, che in altri momenti avrebbero segnalato un selling climax, un minimo relativo: non stavolta pero', tanto che ora stanno già scambiando sotto questi livelli.
Lo stoxx è tornato sotto un supporto importante a 3530, dove aveva costruito una serie di minimi weekly: questo livello era stato rotto al ribasso la settimana scorsa e poi ripreso nello stessa sessione.

Il risk off, unito alle pressioni deflattive di un oil basso (gli scenari di giugno della bce erano basati su un oil intorno a 51 e ora siamo quasi 20% più bassi), supporta bene i bonds.

Anche in Usa il risk off si è fatto sentire, ma in modo meno intenso che in europa.

il dax dista 1% da un importante supporto, posto a 12.590 circa: una chiusura sotto questo livello, più volte testato e sempre tenuto in chiusura, darebbe un segnale ribassista importante.

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aggiornato a 165,50 ... lì possiamo immaginare qualcosa, preferibilmente con strutture opzionali !!!

io do dei livelli di controtrend di brevissimo da opzionista ... nel senso che vivo di opzioni e poi mi faccio qualche tradata di future su livelli che reputo particolarmente qualificanti ... mi rendo conto che chi vive di FUTURE non può pretendere livelli così intensi ... sul BUND, ad es., per shortarlo di breve, avrebbe potuto accontentarsi della 2a RESISTENZA ... vedete come la tradata (short a 165,27 (R2), chiusura a 165,09 (R1) avrebbe pagato cmq ... ovviamente, con un profilo di maggior rischio !!!

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FIB

un suggerimento ... ha chiuso a 21.010 ... a poca distanza dal MASSIMO (21.040), mettendo a segno 1 RIMBALZO di oltre 500 tick !!!

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FIB

un suggerimento ... ha chiuso a 21.010 ... a poca distanza dal MASSIMO (21.040), mettendo a segno 1 RIMBALZO di oltre 500 tick !!!

ebbene, qui è molto importante osservare il VOLUME PROFILE ... nonostante tale rimbalzo, vedete che il PVP è rimasto a 20.675 (freccia rossa) .... ebbene, se domani mattina comincia a lavorare l'area di chiusura (21.010 / 21.040) ed il PVP si sposta da 20.675 in tale area o + su (freccia verde) ... dovete seriamente valutare uno SHORT perché il VWAP è a 20.755 (freccia blu) e se accade quanto appena esposto, diventa altamente probabile che il FIB vada a colmare il vuoto di VOLUMI che dall'area 21.040 lo separa dal VWAP !!! ... naturalmente, non prendete questi livelli per oro colato, ma la "ratio" di quanto detto penso vi sia chiara !!!

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Ultima modifica:
ebbene, qui è molto importante osservare il VOLUME PROFILE ... nonostante tale rimbalzo, vedete che il PVP è rimasto a 20.675 (freccia rossa) .... ebbene, se domani mattina comincia a lavorare l'area di chiusura (21.010 / 21.040) ed il PVP si sposta da 20.675 in tale area o + su (freccia verde) ... dovete seriamente valutare uno SHORT perché il VWAP è a 20.755 (freccia blu) e se accade quanto appena esposto, diventa altamente probabile che il FIB vada a colmare il vuoto di VOLUMI che dall'area 21.040 lo separa dal VWAP !!! ... naturalmente, non prendete questi livelli per oro colato, ma la "ratio" di quanto detto penso vi sia chiara !!!

Vedi l'allegato 436441
infatti, domani mi aspetto un max a 125 e un minimo a 20580
 
giornata caratterizzata dal CROLLO DEL PETROLIO, che scende sotto i 42 $ al barile, quindi ai minimi da agosto 2016 ... tutti gl'indici europei hanno chiuso in territorio negativo (anche se spesso con cali inferiori al mezzo punto percentuale), ad eccezione di Piazza Affari che ha chiuso fortemente positiva per i noti eventi legati al salvataggio del settore bancario.
Gli USA hanno chiusi misti, con DJ e SP500 in territorio negativo, mentre il NASDAQ ha chiuso positivo con un incremento di quasi l'1% !!!
Secondo Peter Cardillo, la performance del NASDAQ è legata al fatto che il tecnologico è l'unico settore che, per sua natura, non ha risentito del crollo del greggio.
Peraltro, il crollo del greggio è paradossale, perché il dato sulle scorte (diminuzione di oltre 2 milioni di barili) era fortemente positivo e doveva portare ad un incremento del prezzo: questo sta a significare, secondo Peter, che il mercato è orso (giacché anche le notizie positive diventano negative) ed il greggio punterà a quota 40 !!!
 
ebbene, qui è molto importante osservare il VOLUME PROFILE ... nonostante tale rimbalzo, vedete che il PVP è rimasto a 20.675 (freccia rossa) .... ebbene, se domani mattina comincia a lavorare l'area di chiusura (21.010 / 21.040) ed il PVP si sposta da 20.675 in tale area o + su (freccia verde) ... dovete seriamente valutare uno SHORT perché il VWAP è a 20.755 (freccia blu) e se accade quanto appena esposto, diventa altamente probabile che il FIB vada a colmare il vuoto di VOLUMI che dall'area 21.040 lo separa dal VWAP !!! ... naturalmente, non prendete questi livelli per oro colato, ma la "ratio" di quanto detto penso vi sia chiara !!!

Vedi l'allegato 436441

"a posteriori" possiamo dire che andava shortato ieri in chiusura ... certo, "ex post" è sempre facile argomentare ... però, un elemento a favore di questa scelta c'era ... infatti, come potete vedere dall'immagine, è vero che il PVP non si era ancora spostato in area 21.020 (ossia, dalla freccia rossa alla freccia verde), ma affinché ciò accadesse, ci mancava poco (concentratevi sulla lunghezza del livello del PVP (freccia rossa) in rapporto alla lunghezza del livello formatosi a 21.020 (freccia verde) ... per cui era un rischio che probabilmente si poteva assumere già ieri in chiusura !!!

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"a posteriori" possiamo dire che andava shortato ieri in chiusura ... certo, "ex post" è sempre facile argomentare ... però, un elemento a favore di questa scelta c'era ... infatti, come potete vedere dall'immagine, è vero che il PVP non si era ancora spostato in area 21.020 (ossia, dalla freccia rossa alla freccia verde), ma affinché ciò accadesse, ci mancava poco (concentratevi sulla lunghezza del livello del PVP (freccia rossa) in rapporto alla lunghezza del livello formatosi a 21.020 (freccia verde) ... per cui era un rischio che probabilmente si poteva assumere già ieri in chiusura !!!

Vedi l'allegato 436549

se lo avessi fatto, ossia se fosse entrato ieri short a 21.020 / 21.040, mi sarei chiuso poco fa sul pivot, ossia a 20.845 !!!

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