options & derivatives rates n. 1/2014

[fimira65]

in realtà, andava shortato 165,50 ed ora si potrebbe anche chiudere l'operazione di brevissimo con 20 tick di gain ... ma il FOMC non poteva non indurmi ... ad un filino di cautela in + (165,65 / 165,75) ... peccato che le opzioni chiudono alle h. 17,15 ... perché la morte loro sarebbe stata ... col BUND a 165,50 ... shortare una CALL 166,50 o 167 !!!

chiusura mista per Wall Street, col DOW che agguanta il NUOVO MASSIMO STORICO, mentre l'SP500 e il NASDAQ chiudono in territorio negativo, il primo con calo frazionale, il secondo con calo superiore al mezzo punto percentuale.
La Yellen, come da attese, ha aumentato i tassi di 1/4 di punto (1,25), confermando che il 3° rialzo ci sarà in quest'anno.
La Yellen ha rivisto al rialzo tutte le stime, PIL, disoccupazione e crescita economica in generale.
A penalizzare i listini oggi è stato il comparto energetico, col greggio che ha fatto segnare un ribasso del 4%, portandosi sotto la soglia dei 45 dollari al barile. Anche il gas naturale è crollato.
L'EURO si riapprezza rispetto al biglietto verde, mettendo a segno il CENTONE RIALZISTA e riagguantando quota 1,13 (per la precisione, 1,1299). Lì andava SHORTATO (magari, con la vendita di una CALL OTM) !!!

 

[fimira65]

L'EURO si riapprezza rispetto al biglietto verde, mettendo a segno il CENTONE RIALZISTA e riagguantando quota 1,13 (per la precisione, 1,1299). Lì andava SHORTATO (magari, con la vendita di una CALL OTM) !!!

qui si vede chiaramente il CENTONE RIALZISTA messo a segno oggi dall'EURO. Sul grafico, sono indicati i livelli dell'operazione brevissima di SHORT in CONTROTREND che avrebbe dato ampia soddisfazione !!!

 

[fimira65]

per il momento, il MINIMO odierno è stato ritestato e ha tenuto ... ma durerà ?

RISK OFF senza se e senza ma ... lo STOXX sta andando a ritestare i minimi di contratto (3.507) ... se li viola al ribasso, il BIAS cambia decisamente !!!

 

[fimira65]

RISK OFF senza se e senza ma ... lo STOXX sta andando a ritestare i minimi di contratto (3.507) ... se li viola al ribasso, il BIAS cambia decisamente !!!

toni:

YELLEN FALCO

tutti i commenti sul discorso della Yellen concordano sul fatto che sia stata più hawkish del previsto.
La discesa dell'inflazione è temporanea (le previsioni 2018 e 2019 sono rimaste infatti invariate), l'economia riprenderà la sua traiettoria al rialzo, quindi ci sarà un terzo rialzo nel 2017 e sempre quest'anno, inizierà la riduzione del bilancio.

Quindi, la FED non si è scomposta sul dato deludente del Cpi uscito nel pomeriggio.

I mercati, che avevano festeggiato i CPI bassi, sono ora più pensierosi.

Il TNOTE dai massimi di ieri ha perso 35 ticks, il BUND 25. Sono comunque ancora, rispettivamente, 50 ticks e 45 ticks sopra il livell pre-cpi

Gli indici USA viaggiano in ordine sparso: ES ha un doppio massimo sul future di settebre a 2443.5. Il DJ ieri ha segnato l ennesimo massimo storico a 21.345, il NASDAQ è quello che subisce più di tutti la stance hawkish della fed, e adesso si trova a solo 1,5 % di distanza dai minimi del crash di venerdì-lunedì.

 

[fimira65]

toni:

LO SCHEMA ATTRAVERSO IL QUALE LA FED INTENDE RIDURRE IL BILANCIO

la fed ha pubblicato lo schema attraverso il quale intende ridurre il bilancio.
per i treasury, inizia a non reinvestire 6bn al mese e ogni trimestre aumenta questo non reinvestimento di 6bn, fino ad arrivare a 30bn
per le agenzie e gli MBS, inizia con 4bn, incrementa di 4, fino ad arrivare a 20bn.
A regime, quindi, lascerà scadere 50bn al mese.
Non ha detto da quando inizia questo non reinvestimento: lo deciderà nel corso dell'anno, comunque inizierà nel 2017.

 

[fimira65]

RISK OFF senza se e senza ma ... lo STOXX sta andando a ritestare i minimi di contratto (3.507) ... se li viola al ribasso, il BIAS cambia decisamente !!!

occhio ... violato al ribasso quota 3.507 ... adesso ... o rimbalza ... o il bias diventa ribassista !!!

 

[fimira65]

occhio ... violato al ribasso quota 3.507 ... adesso ... o rimbalza ... o il bias diventa ribassista !!!

il peggior indice azionario europeo è proprio lo STOXX che registra un calo di - 1,25% ... Piazza Affari cerca di limitare i danni !!!

 

[fimira65]

il peggior indice azionario europeo è proprio lo STOXX che registra un calo di - 1,25% ... Piazza Affari cerca di limitare i danni !!!

BUND

un'operazione LONG brevissima in controtrend, la possiamo immaginare a quota 164,60 / 164,55 !!!

 

[fimira65]

BUND

un'operazione LONG brevissima in controtrend, la possiamo immaginare a quota 164,60 / 164,55 !!!

non chiedetevi come faccio ... lo sapete ... SONO NATO GURU

164,55 MINIMO ODIERNO (al momento) !!!

 

[fimira65]

non chiedetevi come faccio ... lo sapete ... SONO NATO GURU

164,55 MINIMO ODIERNO (al momento) !!!

BUND

CENTONE RIBASSISTA da 165,44 a 164,44 ... una 2a operazione LONG di brevissimo in controtrend, la si potrebbe tentare in area 164,30 (se ci va) !!!