Non saprei che dire... accenderla o bruciarla del tutto
(un fastidio in meno da seguire).
Le motivazioni le ho già scritte in un post precedente (theta nullo lato call, definizione nuovo range di "lateralità", distanza bep esagerata).
Poi se l'operazione si poteva fare venerdì o ieri o stasera cambia poco, l'idea era quella... come può esserlo anche
la scelta di non far niente x il lato call (recte: put) (non avevo salvato i valori serali in real time precedenti e stasera non sarei rientrato in tempo).
L'ipotesi è sempre quella di stimare un movimento a scadenza entro i paletti della DS calcolata che ho riportato in quell'immagine con gli OI (all'incirca sono i valori delle due linee fucsia sul grafico) e/o
di restare in un +6%/-6% entro la scadenza rispetto al settlement di maggio (l'ho inserito con il valore di 20260 causa dividendi).
Questo è quello che stimo quando penso a una "strategia laterale statica", a prescindere dai movimenti reali che poi farà il mkt fino a scadenza, le correzioni andranno fatte cmq anche prima dei livelli ipotizzati se si verificano "condizioni non sostenibili".
