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diciamo che l'ho aperta quando l'sp stava a 1922 circa, e la probabilità era circa l'80% se non ricordo male....poi il mercato mi è venuto contro, ho venduto la prima call comprata...e ora questa è lo stato delle cose. lo so che avrei dovuto intervenire prima ma non ti avevo ancora conosciuto
se intendi l'indice l'escursione degli ultimi 5 minuti di contrattazione(21.55-22.00) è stata 1922.79 1924.03
mentre invece il future tra le ore 22.05 e 22.10 ha avuto questa escursione: 1919.50 1920.25.
presumo ti riferisca al future allora...
Filippo, lo so che il mkt italiano non lo segui in "reale" (e non te ne può fregà de meno), ma ti avevo già avvertito in precedenza "degli errori che si hanno sull'atnow" quando si prendono x buoni dei valori DDE non "adatti" (in realtà è la media che risulta sballata)...allora è necessario intervenire manualmente sul premio (o meglio cambiando la vola)... in particolare se ci sono posizioni itm (x gli strike deep otm mal che vada hanno cmq valori insignificanti e non modificano troppo l'atnow).
Inoltre mi pare, dalla tua immagine, che non sono stati riportati gli interventi fatti il 6/6 (un piccolo "slittamento" del payoff verso dx).
In allegato la situazione della strategia con un at now "+ vicino" alla realtà.
ps-- x carità il doppio ladder è roba tua con il marchio DOC/DOP ... questo ormai è diventato un condorello... e all'inizio era solo un "ammasso informe di call e put... comprate e vendute.. su questo o quello strike... e in quantità non omogene"
(mah troppo lungo, si è meglio chiamarlo doppio ladder... cinese )
qualcuno mi sa dire dove posso trovare un calendario con le scadenze delle opzioni sul S&P per cortesia
e inoltre quelle in corso scadono il 19706? grazie
qualcuno mi sa dire dove posso trovare un calendario con le scadenze delle opzioni sul S&P per cortesia
e inoltre quelle in corso scadono il 19706? grazie