Overfitting

[luka46]

Imar, però una preghiera: non fare anche tu che rimandi rimandi e poi ciao ciao, e soprattutto accertati prima di aver capito bene (un pò come fa lukarilello ). Forse per te superfluo specificarlo, ma visti i pregressi (non tuoi), non si sa mai

boh non avrò capito
mah.. e si che non mi sembrava leggendo quello che diceva cren di non aver capito..boh

 

[luka46]

In effetti quando uno crede di aver capito, in genere non gli sembra di non aver capito

vediamo se mi puoi aiutare, tu cerchi un evento inatteso per trovare un movimento dove entrare, utilizzi lo stop e reverse a posta per vedere di non essere entrato contrario (in casi di alta volatilità potrebbe succedere) ed esci quando la volatilità del sottostante torna verso la media ( che equivale a dire che la notizia è stata assimilata)... poi oh se fate cose per geni va bene ma a me sembrava questa...

 

[Imar]

ma ci sono dei paper cade su uno dei tuoi pilastri!!! anche se i paper parlano di dati macro..quindi c'è un attenuante..

Non è un'attenuante, è proprio una negazione

Cominciamo dalle cose facili: i dati macro sono per definizione attesi e dunque sono proprio all'opposto di quello che cerca PGiulia.

IMHO, implementare questa strategia prima dei dati macro (con opzioni o meno) sa un poco come "andare nella tana del lupo sperando che sia vuota e ci sia qualche briciola da raccattare ... "

Se i paper che citi (e che a scanso di equivoci potresti linkare) sono quelli che ho in mente io, giudicano la rezione dei mercati su ampiezze temporali più lunghe e cercano di evidenziare se esiste un fenomeno diverso (under/over reaction.....).

Comunque non ti preoccupare, non appena PGiulia sale di livello .... è dura per tutti (un poco come quando la cinese YE inizia la frazione a stile libero....... voglio anch'io le "vitamine" che gli han dato.... ): ci dividiamo essenzialmente in due categorie: quelli che sanno di non aver capito e ... quelli che non lo sanno... .

 

[luka46]

Non è un'attenuante, è proprio una negazione

Cominciamo dalle cose facili: i dati macro sono per definizione attesi e dunque sono proprio all'opposto di quello che cerca PGiulia.

IMHO, implementare questa strategia prima dei dati macro (con opzioni o meno) sa un poco come "andare nella tana del lupo sperando che sia vuota e ci sia qualche briciola da raccattare ... "

Se i paper che citi (e che a scanso di equivoci potresti linkare) sono quelli che ho in mente io, giudicano la rezione dei mercati su ampiezze temporali più lunghe e cercano di evidenziare se esiste un fenomeno diverso (under/over reaction.....).

Comunque non ti preoccupare, non appena PGiulia sale di livello .... è dura per tutti (un poco come quando la cinese YE inizia la frazione a stile libero....... voglio anch'io le "vitamine" che gli han dato.... ): ci dividiamo essenzialmente in due categorie: quelli che sanno di non aver capito e ... quelli che non lo sanno... .

Ok concordo con quello che dici, io infatti parlo di evento inatteso nel post sopra mentre per il paper lo intendo come esito inatteso.. non so se mi spiego...

comunque non ho ancora capito se la strategia è quella che ho scritto partendo dall'evento inatteso.. che a sto punto può essere Draghi come può essere un aereo che entra nelle twin ..

poi magari non ho capito neanche come dice di sfruttarlo eh.. ripeto non sono nella categoria geni.. vi lascio nuotare da soli al massimo faccio il tifo

 

[GiuliaP]

...Fase 2: mi cerco in rete gli eventi di morte recenti di personaggi illustri, e vedo come queste hanno influenzato il mercato. A questo punto faccio funzionare il cervello. Ad esempio una strategia potrebbe essere quella di aprire uno straddle appena divulgato l'evento, e di lasciarlo a mercato per un giorno. Take veloce ma solo su abbattimento della volatilità. Che tradotto NON significa comprare una call e una put, ma applicare sul sottostante una strategia Stop&Reverse molto stretta in continua per un giorno (o anche molto meno) con take su soglia inferiore di volatilità. Per inciso, strategia adatta a qualunque evento importante del tutto inatteso (non vale quindi per i dati più o meno di calendario, viste le relative manipolazioni e risacche di liquidità )

Era tra parentesi, ma mi sembrava abbastanza chiaro.

 

[luka46]

Era tra parentesi, ma mi sembrava abbastanza chiaro.

ok quindi era lì il punto dove no avevo capito non sulla strategia..

 

[GiuliaP]

...come dice molto banalmente il Sole, nella scelta tra titoli di stato converrà posizionarsi su scadenze brevi e lunghe, visto che tale scelta presuppone un minimo di fiducia nell'emittente, quando non si basa su attenta diversificazione.

Cren, ti rispondo di qua evidenziando quanto sopra in grassetto, e ricordandoti, riguardo il parallelismo con le opzioni, che esiste una struttura a termine non lineare, e soprattutto dinamica.

Tieni presente, se ti riferivi a me, che io non parlavo di switch, parlavo solo della frase del Sole:

-----------------------
Prezzi interessanti a lunga scadenza
Secondo gli esperti due sono le categorie dei titoli di Stato italiani da preferire in questa particolare fase di mercato: titoli a brevissima e a lunghissima scadenza. Nel primo caso si tratta di strumenti a 6 mesi e un anno: sono i meno volatiliti anche se con rendimenti sotto l'inflazione. Anche nel caso di un peggioramento dello scenario potrebbero essere i meno impattati in caso di peggioramento del quadro. Sul lato opposto vengono considerati con interesse anche i titoli a più lunga scadenza, BTp, che vengono quotati oggi a un prezzo sotto 80. In caso di ristrutturazione del debito (un'ipotesi di scuola al momento) già sconterebbero un possbile haircut oltre a beneficiare di rendimenti molto generosi.

 

[Imar]

poi magari non ho capito neanche come dice di sfruttarlo eh.. ripeto non sono nella categoria geni.. vi lascio nuotare da soli al massimo faccio il tifo

Eh no, non vale..... se quella è la regola devo passare a fare il tifo anch'io.... .


Ok, cominiciamo a buttare giù qualche dato, tanto per capire di che si sta parlando.
In allegato il FIB del 26/07/2012.
Diciamo che non ho un software di riconoscimento linguistico che è al di là della mia immaginazione
Perchè, tra l'altro, è mia personalissima opinione è che quello che ha dato il giro di volta non fosse il banale "whatever it takes"... bensì l'inedito "believe me... it will be enough".... detto con un tono che sembrava Gary Cooper in "mezzogiorno di fuoco" .... ma questo solo per dire quanto sarebbe complesso spiegare ad un software che non è il solito lancio di agenzia.... ma qualcosa di più convinto e diverso.

Infatti, Draghi aveva già parlato la domenica prima dicendo in sostanza le stesse cose, ed il lunedì successivo vi era stato un crollo....
In secondo luogo, l'effetto delle news sul mercato è complesso e non dipende solo dalle news stesse ma anche da molteplici altri fattori.....(esempio più classico, la news impatta su un mercato sbilanciato dal lato short o dal lato long??? )

In questo e SOLO IN QUESTO (se l'ho capito bene) non sono in disaccordo con Ernesto.....

Insomma, IMHO se il male è l'overfitting implicito nei segnali tratti dalle serie di prezzo, passare dalle news per evitare il prezzo rischia di essere un rimedio peggiore del male

Quindi.... torno al grafico... attorno alle 12:20 il FIB rompe il massimo della giornata attorno a 12650.....

Qui parte il movimento, siamo d'accordo?

PS proseguo appena posso, tanto anche tu (PGiulia) non hai fretta, vero ?

 

[Cren]

Tieni presente, se ti riferivi a me, che io non parlavo di switch, parlavo solo della frase del Sole...

Non mi riferivo a te, era solo parlare in generale

Sia a me sia a Imar interessa molto di più che rispondi alla domanda di ieri, se ti va

 

[luka46]

Eh no, non vale..... se quella è la regola devo passare a fare il tifo anch'io.... .


Ok, cominiciamo a buttare giù qualche dato, tanto per capire di che si sta parlando.
In allegato il FIB del 26/07/2012.
Diciamo che non ho un software di riconoscimento linguistico che è al di là della mia immaginazione
Perchè, tra l'altro, è mia personalissima opinione è che quello che ha dato il giro di volta non fosse il banale "whatever it takes"... bensì l'inedito "believe me... it will be enough".... detto con un tono che sembrava Gary Cooper in "mezzogiorno di fuoco" .... ma questo solo per dire quanto sarebbe complesso spiegare ad un software che non è il solito lancio di agenzia.... ma qualcosa di più convinto e diverso.

Infatti, Draghi aveva già parlato la domenica prima dicendo in sostanza le stesse cose, ed il lunedì successivo vi era stato un crollo....
In secondo luogo, l'effetto delle news sul mercato è complesso e non dipende solo dalle news stesse ma anche da molteplici altri fattori.....(esempio più classico, la news impatta su un mercato sbilanciato dal lato short o dal lato long??? )

In questo e SOLO IN QUESTO (se l'ho capito bene) non sono in disaccordo con Ernesto.....

Insomma, IMHO se il male è l'overfitting implicito nei segnali tratti dalle serie di prezzo, passare dalle news per evitare il prezzo rischia di essere un rimedio peggiore del male

Quindi.... torno al grafico... attorno alle 12:20 il FIB rompe il massimo della giornata attorno a 12650.....

Qui parte il movimento, siamo d'accordo?

PS proseguo appena posso, tanto anche tu (PGiulia) non hai fretta, vero ?

Questo è quello che dicevo nei primi messaggi (o almeno ho tentato di farlo) è molto difficile discriminare una notizia in automatico, anche perchè si può far cercare la parola draghi o Obama o Cren ma magari la prossima volta sarà putin che blocca il condotto del gas..quindi la ricerca non è semplice come dicevo..

per quanto riguarda da che parte si sbilancia forse lo stop&reverse serve proprio a quello.. poi come sempre è tutto da testare...