Overfitting

[GiuliaP]

Mi pare che nel video fosse stato riportato essere 35 Euro lo slippage medio sul FIB, basato su dei trade reali di lunghi anni di TS reali a mercato. Potrei pero' anche ricordare male.

Terza domanda, non pleonastica, ma ingenua: come si calcola questo dato ?

Sicuramente pleonastica, ma chiaramente non sardonica, visti i tuoi trascorsi

Infatti dovresti rileggerti la tua discussione sulla misurazione della liquidità, facendo particolare attenzione ai miei post (in particolare quelli sui modelli non lineari ).

La mia risposta è tutta li!

 

[Paolo1956]

I tuoi ultimi dosatissimi interventi sui forum mi riempiono di orgoglio!

D'ora in poi sarai anche tu ciccio!!! Anzi no, preferisco paolino!

Ma a proposito, che succede con erny? proprio ora che ha più che mai bisogno di te!

Mica ti avrò inibito io?

Mi sono preso un grosso lavoro fuori sede e il tempo libero si è ridotto drasticamente.

Cerco di leggervi quando posso, ma di più non ce la faccio.

Fate i bravi.

 

[Piedi a Terra]

Sicuramente pleonastica, ma chiaramente non sardonica, visti i tuoi trascorsi

Infatti dovresti rileggerti la tua discussione sulla misurazione della liquidità, facendo particolare attenzione ai miei post (in particolare quelli sui modelli non lineari ).

La mia risposta è tutta li!

Ok, daro' una ripassata quel 3d.

Le mie perplessita' sono le stesse del conferenziere, che aveva chiesto agli astanti ad un certo momento del video: "Qual è il vs. slippage? Scommetto che non lo conoscete. Il mio e' xx (35 Euro) a trader sul FIB".

Ora tutti siamo capaci di fare una stima, approssimata in larga misura.
Io non mi trovo certamente con quella cifra perché simulo a parametri statistici di penalizzazione al trade in % e non in cifra fissa, ma anche se converto in cifra fissa la mia stima di mera stima pur sempre si tratta, e non conosco affatto EX POST se la mia stima sia stata sovradimensionata o sottodimensionata rispetto al campione reale.

 

[luka46]

Ok, daro' una ripassata quel 3d.

Fai attenzione potrebbe essere un depistaggio
scusate non ho resistito
torno a lavorare

 

[Piedi a Terra]

Fai attenzione potrebbe essere un depistaggio
scusate non ho resistito
torno a lavorare

Non mi aiuti nemmeno tu ?
Come fai a confrontare lo slippage reale che subisci con lo slippage che avevi stimato?
Confronti forse il dato dell'eseguito reale con il dato del segnale ?
Ma allora devi mandare a mercato il dato del segnale al meglio ed in tal caso dovresti collezionare una statistica molto accurata sulle distribuzioni..Non lo so, non e' una domanda pleonastica come crede PGP ma per me e' molto difficile, senza fare degli studi molto accurati su quanto succede nei tempi di interarrifals.

 

[Imar]

Non mi aiuti nemmeno tu ?
Come fai a confrontare lo slippage reale che subisci con lo slippage che avevi stimato?
Confronti forse il dato dell'eseguito reale con il dato del segnale ?

Esattamente così, ed il calcolo non è complicato

Prendi un periodo e confronti i due profit (teorico e reale, al netto delle commissioni).

Dividi per il numero di trades od il numero di operazioni ( va a gusti) ed hai lo splippage medio di cui si parla nel video.

 

[luka46]

Non mi aiuti nemmeno tu ?
Come fai a confrontare lo slippage reale che subisci con lo slippage che avevi stimato?
Confronti forse il dato dell'eseguito reale con il dato del segnale ?
Ma allora devi mandare a mercato il dato del segnale al meglio ed in tal caso dovresti collezionare una statistica molto accurata sulle distribuzioni..Non lo so, non e' una domanda pleonastica come crede PGP ma per me e' molto difficile, senza fare degli studi molto accurati su quanto succede nei tempi di interarrifals.

Se non è un mercato nuovo prendi il valore storico lo moltiplichi per due e vedi se il sistema resiste, fine delle elucubrazioni.

Ps: potrei aver scritto queste cose per depistarvi

 

[Piedi a Terra]

Esattamente così, ed il calcolo non è complicato

Prendi un periodo e confronti i due profit (teorico e reale, al netto delle commissioni).

Dividi per il numero di trades od il numero di operazioni ( va a gusti) ed hai lo splippage medio di cui si parla nel video.

Non sembra che nel caso dell'operativita' in future di cui mi occupo le rilevazioni possano ridursi a misurazioni di siffatta semplicita'.

Il cash chiude alle 17:25 e l'operativita' sui future subisce una rarefazione immediata. Poi, dalle 17:30 alle 17:31 riprende intensa.

Se io mando un segnale al meglio dalle 17:25 alle 17:30 e' facile che possa pagare anche 2 (ed in passato 3 slot) di slippage, mentre dalle 17:36 alle 17:38 che e' l'orario abituale di chiusura posizioni (non le chiudo mai dopo le 17:39 perché la correlazione inversa o negativa ACF(1) svanisce di molto) lo slippage diventa solo di 1 slot.

Quindi io non ritengo corretto per le mie strategie il calcolo dello slippage nella forma classica con cui viene calcolata da Tradestation e Metastock, perché il calcolo non rispecchierebbe la distribuzione empirica degli scambi che avvengono negli ultimi 10 minuti di contrattazione.

Grazie comunque per aver accolto seriamente la mia domanda, che non e' né pleonastica né tanto meno sardonica come suggerito da qualcuno

 

[Piedi a Terra]

Se non è un mercato nuovo prendi il valore storico lo moltiplichi per due e vedi se il sistema resiste, fine delle elucubrazioni.

Ps: potrei aver scritto queste cose per depistarvi

Comunque tu la pensi, il signor Malverti va apprezzato per aver posto la domanda in sala: sapete quanto pagate di slippage reale sulle vostre strategie?

Nessuno lo sapeva, né tanto meno riesco a capirlo io

Stimo una percentuale di penalizzazione sul trade ma non sono in grado di capire se sono i 35 Euro a mercati denunciati da Malverti o se siano di piu', perché la penalizzazione dipende, perlomeno,
1) dalla fase di mercato (esempio entrare sui dati delle 14:30 comporta pagare pesanti slippage, anche se la CPU e' al minimo, come dice malverti)
2) dalla strategia
3) dal broker

 

[cammello]

Comunque tu la pensi, il signor Malverti va apprezzato per aver posto la domanda in sala: sapete quanto pagate di slippage reale sulle vostre strategie?

Nessuno lo sapeva, né tanto meno riesco a capirlo io

Stimo una percentuale di penalizzazione sul trade ma non sono in grado di capire se sono i 35 Euro a mercati denunciati da Malverti o se siano di piu', perché la penalizzazione dipende, perlomeno,
1) dalla fase di mercato (esempio entrare sui dati delle 14:30 comporta pagare pesanti slippage, anche se la CPU e' al minimo, come dice malverti)
2) dalla strategia
3) dal broker

giusto, però un conto è se fai tre operazioni al mese e allora è una cosa, un conto è se ne fai 3 al giorno per 220 giorni l'anno.
Poi un conto è se delle 3 ne fai sempre una alle 14.30 una alle 17:38 e una random, ecc ecc.

Prendi l'esempio di Imar e lo applichi alle 3*220 se le fai random e le inserisci nelle tue elucubrazioni, altrimenti ti fai tre medie da 220 campioni e le metti singolarmente nelle tri-pensate.

C