Piedi a Terra
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Se facessi 3 operazioni al mese paradossalmente io arriverei nemmeno a considerarlo, questo slippage. Sarebbe l'ultima delle mie preoccupazioni.
Overfitting
- Creatore Discussione GiuliaP
- Data di Inizio
Se facessi 3 operazioni al mese paradossalmente io arriverei nemmeno a considerarlo, questo slippage. Sarebbe l'ultima delle mie preoccupazioni.
cammello
Forumer storico
se con questo stai dicendo che ne fai un numero tale e che la tua sopravvivenza dipende da 10 euri in più o meno dello slippage, decisamente hai altre preoccupazioni
applica l'input di Imar, eventualmente a classi di operazioni, vedi cosa esce e via così
C
Piedi a Terra
Forumer storico
se con questo stai dicendo che ne fai un numero tale e che la tua sopravvivenza dipende da 10 euri in più o meno dello slippage, decisamente hai altre preoccupazioni
Esatto, di solito ho altre preoccupazioni.
Per farti un esempio, la mia preoccupazione alle 20:15 di questa sera e' la seguente: abbiamo 3 specchietti in calce, esattamente sincronizzati (la differenza e' di qualche secondo). Abbiamo ENI e Saipem che incidono sul ribasso dell'indice MIBTEL serale nella misura del -1,82% /Eni pesa sul 21%, Saipem per il 6,2%), mentre gli USA sono invariati (-0,02).
I future OTC segnano un ribasso di 134 punti, che corrispondono allo 0,8%. Ci sono quindi 160 punti da portare a casa sull'inefficienza dei futures OTC.
Tu cosa faresti operativamente, adesso, alle ore 20:15 ?
Vediamo gli esperti come PGiulia, cosa ne pensano di questa situazione e se ci suggeriscono se sia possibile trarre vantaggio.
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GiuliaP
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A domani amici miei, e i sogni ... fateli la notte!
Il barbiere di Siviglia, cavatina di Figaro: "Largo al factotum della citta" (russian subtitles) - YouTube
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Quando si dice: "strategia scalabile"
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Piedi a Terra
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E' stata la parte piu' interessante della conferenza.
Discussi a lungo con un frequentista sulla necessita', a suo avviso, di fare un gran numero di test per discriminare l'esistenza o meno di poteri paranormali da parte di un sedicente individuo, che si era accreditato di saper cuocere delle uova con il solo calore delle mani.
Per evitare che il santone le toccasse o usasse qualche trucco, il protocollo classico prevede che il test di cottura sia fatto in cieco, cioe' con le uova nascoste sotto il piatto rovesciato. Ora il problema su cui non andavo d'accordo per stabilire un protocllo condiviso con il frequentista era il numero di test ed il numero di piatti vuoti da sistemare in tavola. Il frequentista sosteneva che il test andasse fatto una decina di volte, mentre io sosteneva che bastava un set di pochi piatti con 1 uovo solo e la cottura delle uova per tre volte per rigettare l'ipotesi di casualita'.
In borsa e' l'identica cosa.
Se sappiamo che venerdi' sera alle 18:30, prob. prima di noleggiare il charterging a vela per andare a pranzare a Portofino o Montecarlo, i vertici di Saipem hanno ammesso di aver truccato i bilanci, che non era solo questione di Algeria, bla bla bla, ma di Messico, Canada, etc. e chissa' quanti altre cose ancora che non sappiamo e gia' l'altra volta ne combinarono di cotte e di crude che il titolo perse il 35%, allora:
per il frequentista: aspettiamo ancora n bilanci falsi e poi potremmo rigettare l'ipotesi che i vertici di Saipem siano gente per bene.
per il soggettivista: bastano gia' 2 sole prove e «la statistica si può fare da parte»
Ciao
GiuliaP
The Dark Side
Pat Pat, questi sono giochini di illusionismo degni dei ragazzini del forex!
(edit: e di venditori di sogni da fiera delle illusioni 
)Oserei dire che far intendere di aver azzeccato una previsione che non si è mai fatta, o meglio che si è fatta in maniera interpretabile a piacere, oltre che essere assolutamente inelegante, sa molto di lettura dei tarocchi
E soprattutto la prossima volta che verifichi la cottura delle uova, chiediti due cose prima di giudicare: la probabilità che le uova si cuociano da sole, ed il payoff dell'evento. Altrimenti qui a tornanti di montagna in bicicletta, piste da sci mal innevate, previsioni elettorali, fisica classica, ecc.ecc., dobbiamo aggiungere anche cottura delle uova sode
Infine ricordati molto bene questa frase: can't be so easy (se vuoi ti dico anche come si pronuncia
), perché i "motivi validi" per giustificare una strategia a prescindere da un numero imprecisato di verifiche reali sono ben altri
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Cren
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Spettacolo!Altro bagno di sangue oggi.... su spm
Uno dovrebbe finanziare l'acquisto di Put OTM sui titoli del FTSE MIB vendendo Put sull'indice stesso, una forma di dispersion trading che - anziché viaggiare per skew come segnale di ingresso - viaggia sulle ciofecate da guidance delle "nostre" aziende
Mi voglio rovinare: vendere Put spread 95-90% sul FTSE MIB e finanziarci dei risk reversal corti 90-110% su tutto ciò che puzza di bruciato sul nostro listino.
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