Overfitting
- Creatore Discussione GiuliaP
- Data di Inizio
Cren
Forumer storico
Lo sai (o forse no ed è meglio così), vero, che con AutoHotkey puoi farti uno script che stupra automaticamente la dimensione di ogni carattere che scrivi su un vBulletin qualsiasi in modo casuale?
alvin_angel
K-LOVER
Perché idealmente il test out of sample perde significato ad ogni suo successivo utilizzo. Se sei un neofita che prova il suo primo sistema per la prima volta out of sample, praticamente ti equivale ad andare a mercato.
Ma più esperienza e test fai, più le tue probabilità di fare overfitting crescono esponenzialmente, qualunque sample tu voglia utilizzare.
La consapevolezza di questo ti dovrebbe portare in prima battuta a rinunciare all'out of sample, ed in seconda battuta a ... "pensare fuori dagli schemi".
Quelle che tu chiami "strategie puramente logiche", per loro stessa definizione, non utilizzano il data snooping. In altri termini, non sono "data driven", ma, come già detto, "intuition/experience driven".
Il problema dell'out of sample, nel loro caso, praticamente non si pone neanche.
Idem!
passo solo x salutare e far vedere che vi leggo appassionatamente...
THE BEST MILLENNIUM THREAD!!!!!
confesso che in sti sample mi ci perdo...
molto bella la definizione di "intuition/experience driven"...
non potendo partecipare per inferirita' di mezzi e competenze ritengo cmq che leggervi e' sempre un piacere...
[NdA: mi chiedo se nei trsys che vanno + di moda adesso (tipo EBOLA 2.0 o PANDEMYA 1.0) si possa fare l'in-sample...]
perintanto... un grosso CIAO alla Regina
ed un bacione a tutti gli altri... 
PS solito video...
https://www.youtube.com/watch?v=DZByF9nPPHw
a me sta roba apre i chakra...
PS2
un salutone ache al buon IMAR!!!! ciauuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!
Ultima modifica:
smodato 2
Nuovo forumer
Da perfetto ignorante profano ma anche curioso mi piacerebbe conoscere con esempi i pericoli reali per gli option writer.
I vari cigni neri e compagnia colorata non sono chiari a chi non conosca le opzioni ma mi piacerebbe capire come possano spazzare via gain di mesi ovvero come le tanto citate coperture non funzionino etc.
Non usando le opzioni mi immagino la copertura come una sorta di stoploss e forse è questa visione sbagliata che mi confonde. Purtroppo chi mette in guardia sui pericoli lo fa basandosi su esperienze vissute che chi si affaccia non conosce.
Smodato
Imar
Forumer attivo
Ciao Alvin,
... te la stai godendo vero... diabolico trend follower??
Mi sento discriminata!
Carissimo alvin, mi sei mancato tantissimo: vieni a trovarci più spesso, sono convinta che dietro a quella simpaticissima aria sbarazzina e sopra le righe si nasconde una brillante intelligenza.
Dico bene, Imar?
:Y:Y:Y
abbinata al classico understatement subalpino....
Bella questa!
Sono curiosa di vedere il numeretto di ottobre qui:
Global Sigma Group, LLC : Global Sigma Plus - IASG
E sarebbe bello riprendere quel discorso:
Sharpe Ratio (rf=2.5%) > 5 - Forum di Finanzaonline.com
Già, ma di là l'aria ormai è proprio irrespirabile (è ancora peggiorata dopo i ns saluti... ) ................ è un peccato ma è così.
Ah, guarda, basta che segui il PUT OESX 2850 1014..... stamattina circa mezz'ora dopo l'apertura aveva IV a 45%, poi è andata anche oltre il 60% ............ l'altro ieri ieri quotava 3 (con IV attorno al 25%) stamattina è stata scambiata a 78
eek.............. vedi tu..............Ovviamente, mutatis mutandis, la cosa vale anche per le altre PUT, non è inusuale vedere opzioni moltiplicate per 10 o per 20 in tre giorni............
Riguardo agli stop loss, io ieri pomeriggio facevo fatica ad inserire gli ordini a mercato dalla Extreme 5.... altro che stop loss...
Ultima modifica:
GiuliaP
The Dark Side
Questa discussione se ricordo bene l'abbiamo già avuta, e ora come allora ti porto ad esempio la strategia che corrisponde alla vendita di opzioni (o di volatilità implicita, se preferisci), ovvero una strategia che lavora sulla mean reversion.
Le opzioni nascono come assicurazioni per coprire il rischio di un movimento tanto rapido e/o illiquido da non consentirti di uscire direttamente sul sottostante a causa dell'eccessivo peso della tua posizione rispetto alla liquidità del mercato. Ovviamente si fanno pagare il servizio.
Se ti metti a vendere opzioni quindi ti accolli precisamente quel rischio, e intaschi il suo valore a mercato.
Ora, prima di pensare di poter mettere uno stop loss ad una short put, devi renderti conto che il mercato delle opzioni è assolutamente illiquido rispetto a quello del sottostante, e che questa operazione, in casi normali, ti costa uno sproposito, ed in caso di movimento violento diventa praticamente irrealizzabile (o un bagno di sangue).
Quindi piuttosto che credere di poter vendere opzioni utilizzando stop loss sulle stesse, meglio capire che è molto più conveniente, e intelligente, cercare di catturare la mean reversion con opportuni stop loss direttamente sul sottostante. Questa volta a prescindere dalla propria size rispetto al mercato.
smodato 2
Nuovo forumer
Ah, guarda, basta che segui il PUT OESX 2850 1014..... stamattina circa mezz'ora dopo l'apertura aveva IV a 45%, poi è andata anche oltre il 60% ............ l'altro ieri ieri quotava 3 (con IV attorno al 25%) stamattina è stata scambiata a 78
Ovviamente, mutatis mutandis, la cosa vale anche per le altre PUT, non è inusuale vedere opzioni moltiplicate per 10 o per 20 in tre giorni............
Riguardo agli stop loss, io ieri pomeriggio facevo fatica ad inserire gli ordini a mercato dalla Extreme 5.... altro che stop loss...
Si beh, già però se mi parli di IV non so più cosa venga inteso, il concetto però mi è abbastanza chiaro.
Però scusa, io non intendevo lo SL sull'opzione ma sulla copertura, che so vendo put 2850 e vendo miniSP sotto 1840 per coprirmi tanto per intenderci (strike e livello presi a caso).
Smodato
GiuliaP
The Dark Side
...Però scusa, io non intendevo lo SL sull'opzione ma sulla copertura, che so vendo put 2850 e vendo miniSP sotto 1840 per coprirmi tanto per intenderci (strike e livello presi a caso).
Smodato
Se intendi che come stop loss su una short put useresti una vendita di sottostante a copertura, allora hai "anche" un problema di hedging, perché dovrai mantenere basso il delta complessivo. Un ulteriore casino.
La coperta è sempre troppo corta.
Imar
Forumer attivo
Però scusa, io non intendevo lo SL sull'opzione ma sulla copertura, che so vendo put 2850 e vendo miniSP sotto 1840 per coprirmi tanto per intenderci (strike e livello presi a caso).
Ed in effetti, è proprio questo che si fa.
Però tra la teoria e la pratica c'è differenza.
In pratica, se sei un investitore che ha un portafoglio opzioni diversificato, non vedni 1 lotto di future quando rompre lo strike, puoi coprire il delta complessivo del portafoglio, che è coma far scattare uno stop loss graduale (per farti una paragone con i future, è come se facessi uno "scale out" graduale, a mano a mano che i prezzi scendono......).
Se invece sei un piccolo speculatore, è molto più complicato.
Ipotizziamo di aver venduto il PUT di cui ti parlavo stamattina due gg fà a 4 (a molti non sembra una brutta idea, col mercato cash a 3100 circa e 3 giorni e mezzo di vita residua)
In questo caso, non puoi adottare una copertura "graduale".
La tua decisione è binaria (ON-OFF).
Ammettiamo di aver venduto 1 STEX a 2840 (cioè quando il cash ha stamani rotto al ribasso 2850).
Ora che il cash è a 2857....... che fai?? Chiudi la copertura... aspetti.... (non ci stare a pensare tanto, ti anticipo io una cosa..... qualunque cosa fai.... sbagli....sei nelle mani del mercato, deciderà lui il tuo pay off a scadenza, che nella fattispecie è domani, ore 12:00)
Allegati
Ultima modifica:
Similar threads
