Overfitting

[GiveMeLeverage]

Come già detto, puoi hedgiare il gamma solo con altre opzioni (non cadete nel relativismo che emerge da queste discussioni, in fondo a cui sembra che alla fine han tutti ragione e tutti torto: non è così).
[..]

Non disperare: io do sempre il benefico del dubbio a tutti Imar.
Mi stupirei se qlc riuscisse a hedgiare il gamma con il sottostante, d'altronde nella mia breve vita mi sono stupito di molte cose, una in più che vuoi che sia?
In fondo c'è sempre da imparare, a volte si capisce di più sulle leggi della termodinamica cercando di costruire un perpetuum mobile che non studiando l'ennesima dimostrazione.
(Però bisogna cercare di costruirlo, cosa diversa dall'affermare soltanto che è possibile farlo).

 

[aldiladellaldiqua]

ciao PGP, a parte i miei fondi di caffè,
sempre nuvole ad agosto, o il rimbalzo (dei gg scorsi) è stata una schiarita in inverno ? cosa c'è nella tua tazzina?

 

[aldiladellaldiqua]

siamo a 21850 di indice un buon livello da cui ripartire
...
SEMBREREBBE

 

[aldiladellaldiqua]

le immagini sono sempre sfiziosissime ciao PG

 

[massimo ceraldo]

Giusto come chiacchiera al bar...

Vedi l'allegato 341852

essere na femmena cu 'e mustacce!

(dicesi di donna che ha spirito di iniziativa e forte personalità,
capace di gestire la famiglia come di riuscire nel lavoro)

 

[aldiladellaldiqua]

Dato decente, borsa che scende!

Ovvero come la politica monetaria resta sempre e comunque al primo posto tra i market mover!



Donna baffuta ...

secondo me sei sia big look driver market, che strategist, è il mercato che ti fa un baffo ciao

 

[aldiladellaldiqua]

Vedi l'allegato 342039

mica è facile capire, ciao PG

 

[aldiladellaldiqua]

siamo a 22070 oltre +2%, non è strano con t-bond contromano

 

[Heisenberg]

No voglio dire, finisce cosi' ? .... continuiamo con il gamma

The Acceleration Effect and Gamma Factor in Asset Pricing by Diego Ardila, Zalàn Forrò, Didier Sornette :: SSRN

 

[GiuliaP]

No voglio dire, finisce cosi' ? .... continuiamo con il gamma

The Acceleration Effect and Gamma Factor in Asset Pricing by Diego Ardila, Zalàn Forrò, Didier Sornette :: SSRN

Carissimo!

Come avrai ben capito tutta la polemica sul gamma è stata non solo banalmente sbagliata nel dettaglio, ma anche completamente inutile, frutto di incompetenza totale (tecnica e tecnologica) e soprattutto di complesso di inferiorità latente

Ma tranquillo, non finirà mai!

Mi trovi sempre pronta a discuterne, soprattutto se ne hai compreso il senso.

P.S. Dopo aver letto (soprattutto da pisellino) che il rischio può diminuire incassando più premi e/o che il rischio di "non guadagnare" è "trascurabile", pensavo di non dovermi meravigliare più di niente ... ma la derivata seconda impossibile (della funzione identità ) ha fatto il miracolo (non quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci, però! ).