Overfitting

[GiveMeLeverage]

La derivata seconda di x in dx non è affatto impossibile, è 0 (zero), come già detto. Ripassino sulle derivate?

 

[GiuliaP]

Imar scriveva:

...il framework più idoneo per inquadrare la faccenda è .... matematico bow:): il sottostante è per definizione una funzione lineare, non ha convessità.
Qui, qualcuno non ci sta in qualche modo dicendo che è in grado di estrarre una derivata seconda da una funzione lineare???..... cioè che è appena ad un passo dal camminare sulle acque e moltiplicare i pani ed i pesci.... ...

Lo sveglissimo GML replicava, quotando precisamente lo stesso passo:

Direi che questo è il nocciolo. ...

Ora, credo ancora stonato dal faticosissimo "framework matematico", GML replica:

La derivata seconda di x in dx non è affatto impossibile, è 0 (zero), come già detto. Ripassino sulle derivate?

Hai fatto la derivata del sottostante rispetto al sottostante, e l'hai pure riderivata, hai (stra)parlato di concetti di cui non la più pallida dimestichezza, e ora sembra che caschi dal pero!

Basta, abbi pietà di te!

P.S. E fattelo, sto ripassino!

...La derivata prima di una funzione lineare (rispetto a se stessa? Magnifico! ) è una costante (nel tuo caso forse 1? ), e la seconda è 0 . Ovvero la derivata seconda non solo esiste ma è anche "precisissima" da estrarre e soprattutto replicare (altro che pani e pesci )...

 

[GiuliaP]

...il sottostante ha derivata seconda = 0, quindi gamma = 0, quindi il massimo che puoi fare è dynamic delta hedging e non gamma hedging...

Questa è un'altra perla da conservare!!!

Dynamic delta hedging!!! Con delta=1!!! Replicando il delta del sottostante col sottostante!!!!!! E perché non super dynamic gamma super hedging, con gamma=0?

 

[GiveMeLeverage]

Vedo che ti diverti, mi fa piacere. Cmq ribadisco che se hai una o più opzioni da hedgiare con il sottostante puoi fare solo delta hedging dinamico e non gamma hedging, proprio perchè il sottostante ha derivata prima (ovvero delta) pari a 1 e derivata seconda (ovvero gamma) pari a 0.

 

[aldiladellaldiqua]

Vedo che ti diverti, mi fa piacere. Cmq ribadisco che se hai una o più opzioni da hedgiare con il sottostante puoi fare solo delta hedging dinamico e non gamma hedging, proprio perchè il sottostante ha derivata prima (ovvero delta) pari a 1 e derivata seconda (ovvero gamma) pari a 0.

 

[Heisenberg]

Carissimo!

Come avrai ben capito tutta la polemica sul gamma è stata non solo banalmente sbagliata nel dettaglio, ma anche completamente inutile, frutto di incompetenza totale (tecnica e tecnologica) e soprattutto di complesso di inferiorità latente

Ma tranquillo, non finirà mai!

Mi trovi sempre pronta a discuterne, soprattutto se ne hai compreso il senso.

P.S. Dopo aver letto (soprattutto da pisellino) che il rischio può diminuire incassando più premi e/o che il rischio di "non guadagnare" è "trascurabile", pensavo di non dovermi meravigliare più di niente ... ma la derivata seconda impossibile (della funzione identità ) ha fatto il miracolo (non quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci, però! ).

Comprendere il senso in un thread iperdispersivo, causa un atteggiamento iper-ostile modello uno contro l'altro con conseguente paura di esporvi in modo chiaro per timore di una eventuale inesattezza che possa essere ridicolizzata e quotata per i prossimi 5 mesi, non e' cosa semplice.
Proviamo.
Quello che vuoi dire ha a che fare con questa cosa qui? : https://www.youtube.com/watch?v=6vcxsJVBqIo

 

[GiuliaP]

Comprendere il senso in un thread iperdispersivo, causa un atteggiamento iper-ostile modello uno contro l'altro con conseguente paura di esporvi in modo chiaro per timore di una eventuale inesattezza che possa essere ridicolizzata e quotata per i prossimi 5 mesi, non e' cosa semplice.

Non proiettare!

Proviamo.
Quello che vuoi dire ha a che fare con questa cosa qui? : https://www.youtube.com/watch?v=6vcxsJVBqIo

Ecco, finalmente un video adatto ai più piccoli!

 

[Heisenberg]

Dalle due faccine mi sembra di poter dedurre due cose (tiro ad indovinare).

1) La Kaminski la reputi una persona valida

2) Alla domanda che pone l'autrice alla fine, di che rischio sei, tu risponderesti: divergente.

Tutte le vostre discussioni in questo thread alla fine si possono ridurre a questo: c'e' chi si sente piu' confident a prendere rischi convergenti e chi divergenti.

 

[AndrewLR]

... per un pelo non ci arrivava anche AndrewLR al corto circuito: se ne era accorto senza accorgersene!

Confermo!

 

[nico87]

Comprendere il senso in un thread iperdispersivo, causa un atteggiamento iper-ostile modello uno contro l'altro con conseguente paura di esporvi in modo chiaro per timore di una eventuale inesattezza che possa essere ridicolizzata e quotata per i prossimi 5 mesi, non e' cosa semplice.
Proviamo.
Quello che vuoi dire ha a che fare con questa cosa qui? : https://www.youtube.com/watch?v=6vcxsJVBqIo

Parole sante...
conferma che non sono matto...