GiveMeLeverage
& I will remove the world
La derivata seconda di x in dx non è affatto impossibile, è 0 (zero), come già detto. Ripassino sulle derivate? 
Overfitting
- Creatore Discussione GiuliaP
- Data di Inizio
GiuliaP
The Dark Side
Imar scriveva:
Lo sveglissimo GML replicava, quotando precisamente lo stesso passo:
Ora, credo ancora stonato dal faticosissimo "framework matematico", GML replica:
Hai fatto la derivata del sottostante rispetto al sottostante, e l'hai pure riderivata, hai (stra)parlato di concetti di cui non la più pallida dimestichezza, e ora sembra che caschi dal pero!
Basta, abbi pietà di te!
P.S. E fattelo, sto ripassino!
...il framework più idoneo per inquadrare la faccenda è .... matematico): il sottostante è per definizione una funzione lineare, non ha convessità.
Qui, qualcuno non ci sta in qualche modo dicendo che è in grado di estrarre una derivata seconda da una funzione lineare???..... cioè che è appena ad un passo dal camminare sulle acque e moltiplicare i pani ed i pesci.......
Lo sveglissimo GML replicava, quotando precisamente lo stesso passo:
Direi che questo è il nocciolo....
Ora, credo ancora stonato dal faticosissimo "framework matematico", GML replica:
La derivata seconda di x in dx non è affatto impossibile, è 0 (zero), come già detto. Ripassino sulle derivate?
Hai fatto la derivata del sottostante rispetto al sottostante, e l'hai pure riderivata, hai (stra)parlato di concetti di cui non la più pallida dimestichezza, e ora sembra che caschi dal pero!
Basta, abbi pietà di te!
P.S. E fattelo, sto ripassino!
...La derivata prima di una funzione lineare (rispetto a se stessa? Magnifico!) è una costante (nel tuo caso forse 1?
Ultima modifica:
GiuliaP
The Dark Side
Questa è un'altra perla da conservare!!!
Dynamic delta hedging!!!
Con delta=1!!! Replicando il delta del sottostante col sottostante!!!!!! E perché non super dynamic gamma super hedging, con gamma=0? 
Ultima modifica:
GiveMeLeverage
& I will remove the world
Vedo che ti diverti, mi fa piacere. Cmq ribadisco che se hai una o più opzioni da hedgiare con il sottostante puoi fare solo delta hedging dinamico e non gamma hedging, proprio perchè il sottostante ha derivata prima (ovvero delta) pari a 1 e derivata seconda (ovvero gamma) pari a 0.
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
Heisenberg
Nuovo forumer
Carissimo!
Come avrai ben capito tutta la polemica sul gamma è stata non solo banalmente sbagliata nel dettaglio, ma anche completamente inutile, frutto di incompetenza totale (tecnica e tecnologica) e soprattutto di complesso di inferiorità latente
Ma tranquillo, non finirà mai!
Mi trovi sempre pronta a discuterne, soprattutto se ne hai compreso il senso.
P.S. Dopo aver letto (soprattutto da pisellino) che il rischio può diminuire incassando più premi e/o che il rischio di "non guadagnare" è "trascurabile", pensavo di non dovermi meravigliare più di niente ... ma la derivata seconda impossibile (della funzione identità
Comprendere il senso in un thread iperdispersivo, causa un atteggiamento iper-ostile modello uno contro l'altro con conseguente paura di esporvi in modo chiaro per timore di una eventuale inesattezza che possa essere ridicolizzata e quotata per i prossimi 5 mesi, non e' cosa semplice.
Proviamo.
Quello che vuoi dire ha a che fare con questa cosa qui? : https://www.youtube.com/watch?v=6vcxsJVBqIo
GiuliaP
The Dark Side
Non proiettare!
Ecco, finalmente un video adatto ai più piccoli!
Heisenberg
Nuovo forumer
Dalle due faccine mi sembra di poter dedurre due cose (tiro ad indovinare).
1) La Kaminski la reputi una persona valida
2) Alla domanda che pone l'autrice alla fine, di che rischio sei, tu risponderesti: divergente.
Tutte le vostre discussioni in questo thread alla fine si possono ridurre a questo: c'e' chi si sente piu' confident a prendere rischi convergenti e chi divergenti.
1) La Kaminski la reputi una persona valida
2) Alla domanda che pone l'autrice alla fine, di che rischio sei, tu risponderesti: divergente.
Tutte le vostre discussioni in questo thread alla fine si possono ridurre a questo: c'e' chi si sente piu' confident a prendere rischi convergenti e chi divergenti.
AndrewLR
Nuovo forumer
... per un pelo non ci arrivava anche AndrewLR al corto circuito: se ne era accorto senza accorgersene!
Confermo!
