Overfitting (4 lettori)

[GiuliaP]

Scusa, eh, ma tu mi stai dicendo che compreresti da me IV prima di un annuncio importante e al tempo stesso mi venderesti Gamma?

E lo faresti in modo sistematico ogniqualvolta io decidessi di aprire quella posizione?

E questo solo perchè sia il long straddle sia il short time spread sono già scontati (in che modo, di preciso, ancora non l'ho capito visto che hanno segno opposto sulla IV) e tu scommetteresti su un evento catastrofico di magnitudo imprevedibile che proiettasse la IV a valori siderali e il sottostante Dio sa dove in barba ad ogni "schema"?

Quando leggo quello che riesci a tirare fuori dalle mie parole provo TERRORE!

@Cammello: la risposta è "No". Qundo fai "in" hai altissime probabilità di fare overfitting. Soprattutto se non hai capito cos'è.

 

[Cren]

non ho capito se vuol dire
- "si è corretto"
- "no, non è corretto"
- oppure se stai aprendo un altro fronte che non c'entra nulla con la domanda

Sì, è corretto ma credo che non sia strettamente sufficiente

 

[cammello]

Sì, è corretto ma credo che non sia strettamente sufficiente

one step at the time

Giulia: puoi elaborare il no?
collegandolo a

Per capire se il sistema ha speranza basta confrontare il comportamento out-of-sample con quello atteso

C

 

[GiuliaP]

...se "elaboro" l'in-sample senza mai guardare l'out, non faccio overfitting. L'in lo posso rigirare come e quanto voglio, basta che non guardo l'out...

Corretto?...

..."No". Quando fai "in" hai altissime probabilità di fare overfitting. Soprattutto se non hai capito cos'è.

Cosa non ti è chiaro?

 

[cammello]

Cosa non ti è chiaro?

la tua frase che ho aggiuto alla mia domanda:

"Per capire se il sistema ha speranza basta confrontare il comportamento out-of-sample con quello atteso"

se è l'out il giudice, quello che faccio in "in" (sempre che non veda mai l'out) dove diventa rilevante?

C

 

[GiuliaP]

la tua frase che ho aggiuto alla mia domanda:

"Per capire se il sistema ha speranza basta confrontare il comportamento out-of-sample con quello atteso"

se è l'out il giudice, quello che faccio in "in" (sempre che non veda mai l'out) dove diventa rilevante?

C

Diventa rilevante dove non si procede per tentativi in un campo che non si conosce.

(a momenti devo andare, ti rispondo quando posso)

 

[cammello]

bla bla bla

si parlava di out of sample ed in of sample, che per come ho capito io significa:
- prendi 5 anni di storia (2001-2005, p.es) e "cerca" un qualcosa ceh dia un risultato atteso positivo
- prendi altri 5 anni di storia (2006-2010) e vedi se il "qualcosa" applicato a questi anni da un risultato atteso positivo
- - se lo da vai a mercato e "spera", dove "spera" significa che le serie positive siano allineate con i valori dati dalle serie positive dell'in ed out sample, stesso per le serie negative, le max vincite e perdite, il max dd e tutto l'amabaradan che si accompagna al circo.

- - se non lo da, butta il qualcosa e cerca altro.

Il tempo è dato dalla discordanza del real dai risultati avuti durante l'in+out.
Se la max sequenza negativa è 6 trade e quando vai a mercato inizi ad infilarne 4, sei dentro i parametri; se la perdita media in+out è 10, se le 4 negarive hanno media 9.8 o 10.5 sei più o meno dentro i parametri, etc etc. Chiaro che se invece di media 10 in real ti esce media 35 o c'era un problema nella programmazione o il "qualcosa" ha perso efficacia e si cestina il tutto.

Per come ho capito io il giro del fumo.

C

 

[cammello]

Diventa rilevante dove non si procede per tentativi in un campo che non si conosce.

(a momenti devo andare, ti rispondo quando posso)

aggiungi al ragionamento anceh la tua frase
"Tuttavia se dopo il primo fallimento out-of-sample tornerai a modificare il tuo sistema per ulteriori prove, commetterai inevitabilmente overfitting".
Dovrebbe essere modificata in
"commetterai inevitabilmente altro overfitting"?
Forse l'equivoco nasce da qui.

C

 

[cammello]

.

torni alle isole cook?

C

 

[Cren]

c.v.d.

Ti ricordi quando al liceo il professore la menava con la locuzione "necessario, ma non sufficiente"?

Ecco, io credo che sia il caso dell'esempio di cammello, quindi niente «c.v.d.»