Overfitting (5 lettori)

[cammello]

Sai che non mi ricordavo di averlo scritto???

Che differenza con le supercaz.zole vero??!!

Ma Pek è in vacanza?? Strano che io possa scrivere..

a parte che è domenica e avrà meglio da fare che stare qui, immagino che finché i toni sono civili e non provocatori, si possa scrivere liberamente.
Giusto che appena si inizi a cercare la rissa, si venga esclusi.
Ogni dissenso può esser espresso in modo civile

C

 

[GiuliaP]

aggiungi al ragionamento anceh la tua frase
"Tuttavia se dopo il primo fallimento out-of-sample tornerai a modificare il tuo sistema per ulteriori prove, commetterai inevitabilmente overfitting".
Dovrebbe essere modificata in
"commetterai inevitabilmente altro overfitting"?
Forse l'equivoco nasce da qui.

C

Certo.

Ma è sottinteso, visto che se in-sample non si commettesse overfitting tutto il discorso successivo sarebbe inutile.

 

[Cren]

Giulietta, guarda quante belle opportunità di "leggere" i mercati dal punto di vista del "gregge" ti si aprono con Volunia, sempre ammesso che mantenga le promesse di darti non solo i risultati della ricerca col solito algoritmo di Google ma anche di dirti quanti (ed eventualmente chi) stanno concentrando la propria attenzione su quella particolare parola chiave... e, soprattutto, quanti invece stanno completamente ignorando qualcos'altro

Facci un pensiero, mi sembra utile per il tuo pentalogo

 

[Cren]

Che tenerezza!

Vero?

Adotta anche tu un Cren, più apprezzato degli "Slow Loris"

 

[GiuliaP]

Ti ricordi quando al liceo il professore la menava con la locuzione "necessario, ma non sufficiente"?

Ecco, io credo che sia il caso dell'esempio di cammello, quindi niente «c.v.d.»

vediamo se ho capito: se "elaboro" l'in-sample senza mai guardare l'out, non faccio overfitting. L'in lo posso rigirare come e quanto voglio, basta che non guardo l'out.
Poi vedo che succede applicando all'out: se "positivo" vado avanti, se "negativo" cestino e provo qualcos'altro.
Se l'out è "negativo" e rimartello l'in fino a che anche l'out non è "bello" faccio overfitting.

Corretto?

C

No. A meno di interpretazioni distratte (magari per colpa della vista ) della domanda.

C.V.D.

Su quella degli spread lascio l'onore a Imar

 

[Cren]

No. A meno di interpretazioni distratte (magari per colpa della vista ) della domanda.

C.V.D.

Su quella degli spread lascio l'onore a Imar

Uff...

Specifichiamo: per evitare overfitting per me è necessario ma non sufficiente che cammello non guardi l'out of sample.

Così è più chiaro.

 

[GiuliaP]

Uff...

Specifichiamo: per evitare overfitting per me è necessario ma non sufficiente che cammello non guardi l'out of sample.

Così è più chiaro.

Appurato che ignori del tutto la prima parte della richiesta di cammello, completamente errata, direi che anche questa frase, così come l'hai scritta, è assolutamente sbagliata (nonchè interpretazione campata in aria della domanda originale).

 

[Paolo1956]

Se continuate a non essere d'accordo vuol dire che la mia pallosità e pignoleria sulla definizione di overfitting non era poi così campata in aria.....

Una domanda: come scegliete l'in-sample e l'out-of ?

 

[Ronzy2001]

Se continuate a non essere d'accordo vuol dire che la mia pallosità e pignoleria sulla definizione di overfitting non era poi così campata in aria.....

Una domanda: come scegliete l'in-sample e l'out-of ?

O meglio come scegliere senza fare overfitting già nella scelta....

 

[cammello]

Se continuate a non essere d'accordo vuol dire che la mia pallosità e pignoleria sulla definizione di overfitting non era poi così campata in aria.....

Una domanda: come scegliete l'in-sample e l'out-of ?

50% in 50% out?

Anche se 80%-20% (p.es.) mi farebbe pensare che riesco a trovare un "qualcosa" che nel "breve" è ancora "valido".

C