Overfitting (3 lettori)

[GiuliaP]

Fai la brava, io ho visto cose come questa.

quoque tu!

Non è tutte le scadenze, non è tutti gli strike... e d'altronde posso aggiungere solo un'altra dimensione prima di andare incontro ai limiti umani.

A me ne risultano almeno altre 2, quando non si ha alcuna fantasia.

Dopochè bisogna fare curve diverse per diversi fenomeni, ma in ogni caso cosa devo pensare?

Dovresti cominciare a pensare una buona volta che quello che non riesci a vedere non sempre non esiste!

 

[Cren]

A me ne risultano almeno altre 2, quando non si ha alcuna fantasia.

Sì, ok, intendevo dire come funzioni continue senza trasformare lo spazio cartesiano in un... "coso"... incomprensibile

Ma non divaghiamo: facciamo anche finta che io lì ci metto una superficie o addirittura un solido.

Se vedo fenomeni di spiccata regolarità lungo tutto lo storico Imar e GiuliaP insegnano che non me ne faccio nulla, perchè probabilmente c'è una buona ragione perchè ogni cosa accade.

E quindi?

 

[Imar]

Se vedo fenomeni di spiccata regolarità lungo tutto lo storico Imar e GiuliaP insegnano che non me ne faccio nulla, perchè probabilmente c'è una buona ragione perchè ogni cosa accade.

E quindi?

Ma neanche per sogno!

Imar propone (non insegna, non è un prof) come metodo una incessante ricerca di cause "esogene" (per così dire) al tuo modo di pensare, prima di poter concludere di essere in presenza di una inefficienza sfruttabile.

Tu invece, balzi subito alle conclusioni: se è diverso dal passato, c'è sicuramente una inefficienza sfruttabile.

PS oggi pomeriggio sono impegnato, fate i bravi , ci si rilegge stasera

PPS Non hai risposto sul BUND: a quanto è questa volatilità a lungo che ti sembra un vero affare vendere???

 

[Cren]

...a quanto è questa volatilità a lungo che ti sembra un vero affare vendere???

A memoria era una cosa sopra al 10% a c.ca 60 giorni, se non ricordo male.

 

[GiuliaP]

Sì, ok, intendevo dire come funzioni continue senza trasformare lo spazio cartesiano in un... "coso"... incomprensibile

"coso incomprensibile"

Puoi costruire grafici dinamici (seguenza di fotogrammi) magari facendo combaciare il tempo col tempo (che è una dimensione reale), puoi usare i colori, puoi usare addirittura i suoni. Oppure puoi moltiplicare il grafico.

Bloomberg non lo fa?
Altri mondi, vero?

Ma non divaghiamo: facciamo anche finta che io lì ci metto una superficie o addirittura un solido.

Un solido è 3d esattamente come una superficie. Che te ne fai di un solido? Ci giochi a palla?

Se vedo fenomeni di spiccata regolarità lungo tutto lo storico Imar e GiuliaP insegnano che non me ne faccio nulla, perchè probabilmente c'è una buona ragione perchè ogni cosa accade.

Piuttosto I&PG ti insegnano (oops, propongono ) a guardare meglio e oltre.

E quindi?

Quindi dovresti cominciare a pensare una buona volta che quello che non riesci a vedere non sempre non esiste! Secundum non datur!

 

[Cren]

Imar propone (non insegna, non è un prof) come metodo una incessante ricerca di cause "esogene" (per così dire) al tuo modo di pensare, prima di poter concludere di essere in presenza di una inefficienza sfruttabile.

Tu invece, balzi subito alle conclusioni: se è diverso dal passato, c'è sicuramente una inefficienza sfruttabile.

Anche con riferimento alla tua affermazione riguardo il fatto che mi complico la vita con mille variabili di cui è difficile comprendere bene le relazioni reciproche, immagino che tu sia più orientato ad operatività come la vendita di Call se hai buoni motivi di pensare che sarà un trimestre di risultati aziendali deboli e deludenti.

Eppure mi è difficile pensare che queste cause siano dal mercato trascurate più di quanto non lo siano i risultati di modelli quantitativi su prezzi, rendimenti etc.

Di quale sorgente informativa privilegiata è necessario disporre?

Credo sia più una questione di forma mentis, no?

 

[Imar]

Mi devo essere persa anch'io qualcosa di divertente!

NO! E' stato un momento di ... assoluto terrore!

E' che qualcuno (uno a caso ) non controlla ancora il .. lato oscuro della forza......

PS la cosa divertente sarebbe stata vedere la tua reazione se avessi assistito in real time.....

Torno nell'ombra a cercare il mio archetipo....

 

[GiuliaP]

NO! E' stato un momento di ... assoluto terrore!

E' che qualcuno (uno a caso ) non controlla ancora il .. lato oscuro della forza......

PS la cosa divertente sarebbe stata vedere la tua reazione se avessi assistito in real time.....

Torno nell'ombra a cercare il mio archetipo....

E che avrà fatto mai?

Ha tracciato in 6d i coni di volatilità delle bande di bollinger?

Argggh, sono curiosissima!

 

[Imar]

E che avrà fatto mai?

Ha tracciato in 6d i coni di volatilità delle bande di bollinger?

Per iniziare.

Poi li ha correlati con lo spread (IV - HV).... e alla fine ha deciso che ... probabilmente un calendar era proprio quel che ci voleva

Ps mi ero anche permesso di fare un piccolo commento sulla seguente affermazione, ma te lo risparmio

............. immagino che tu sia più orientato ad operatività come la vendita di Call se hai buoni motivi di pensare che sarà un trimestre di risultati aziendali deboli e deludenti.

 

[Cren]

Per iniziare.

Poi li ha correlati con lo spread (IV - HV).... e alla fine ha deciso che ... probabilmente un calendar era proprio quel che ci voleva

Non è vero che ho fatto quelle cose lì, ti prende in giro