Overfitting

[GiuliaP]

Facciamo un po' di fatica a capirci perfettamente, come al solito

Tu dici? Ribadisco, il delta hedging non è gratis.

Continui a parlare di /relazione/equilibrio/motivi economici di attrattività/ tra HV e IV: ma hai capito veramente cos'è la IV? Facciamo un passetto indietro?

(un suggerimento: la soluzione è nel titolo del thread )

P.S. Il suggerimento a vendere IV all'80% era ironico, giusto per ricordare che l'outlier trading è un'altra grande invenzione dell'acqua calda, per quanto complicati tu voglia stabilire i tuoi riferimenti Ed hai fatto molto bene a parlare di "profittabilità del metodo"

 

[Cren]

Tu dici? Ribadisco, il delta hedging non è gratis.

Continui a parlare di /relazione/equilibrio/motivi economici di attrattività/ tra HV e IV: ma hai capito veramente cos'è la IV? Facciamo un passetto indietro?

(un suggerimento: la soluzione è nel titolo del thread )

La prendi troppo sul personale: io non ho pubblicato quel diagramma per dire che è facile trovare occasioni profittevoli sui mercati, ma per fare una riflessione.

In particolare mi piacerebbe che chi scrive, come te, «Non è vera nè la 1 nè la 2 nè la 3!» spiegasse anche il perchè.

Io sono persuaso che, con ogni probabilità, «non può essere così facile», ma non può certo essere questa la motivazione per non elaborare una riflessione che ci porti allo stesso risultato in modo più rigoroso.

Ovvero, tornando al caso precedente, vorrei capire meglio se secondo te esiste un quarto, una quinto, una sesto caso etc. che non ho tenuto in considerazione.

Ma lo sai quanto costa l'hedging, sia come costi di transazione che come
rinuncia a possibili profitti?

Ci sono operatori che rinunciano in partenza all'hedging, ma perseguono
vie "diverse".

Mi sono reso conto dell'effetto molto pesante della copertura; quella posizione, in particolare, l'ho tenuta poco tempo e non l'ho portata a scadenza.

Ho incassato briciole rapportate a ciò che avrei portato a casa se, ceteris paribus, avessi traghettato la posizione fino a scadenza... Tuttavia non mi fidavo più e non ho avuto lucidità, ho preferito chiudere: potevano essere perdite pesanti, non ho ancora esperienza sufficiente per gestire posizioni come quella.

 

[GiuliaP]

La prendi troppo sul personale...

Personale?

Cren, niente di personale: tu sbagli l'analisi e vuoi che ti si corregga la sintesi.

E' un vicolo cieco

(sempre e solo "secondo me")

In particolare mi piacerebbe che chi scrive, come te, «Non è vera nè la 1 nè la 2 nè la 3!» spiegasse anche il perchè.

Credimi se ti dico che sono convinta di averlo fatto.

 

[Cren]

Cren, niente di personale: tu sbagli l'analisi e vuoi che ti si corregga la sintesi

Cosa significa che «sbaglio l'analisi»?

Ho ipotizzato un legame economico tra due variabili, le ho messe in una relazione lineare che il passato, negli ultimi ventun'anni, ha discretamente confermato e ne ho tratto tre possibili scenari.

Come dovrei condurre l'analisi, a tuo avviso?

 

[luka46]

Imar, tu mi capisci sempre fin troppo bene.

E' che quando una frase, già di per se stonata, si sente la necessità di ripeterla continuamente, mi viene sempre da pensare male.

L'ultima volta questa stessa filastrocca la raccontava un poveraccio che è finito a postare rendiconti taroccati sul fol.

E c'è ancora chi riesce a bersi che un mininasdaq possa avere inefficienze infragiornaliere alla portata di un cliente directa (come di qualunque altro broker online)!

O signur son dello stesso parere di PGiulia... sto male..
Ma se un trader inseguisse in qualche modo un trend di lungo? mi stò ponendo questa domanda a fronte di una tobin imminente...potrebbe esser una strada?

 

[GiuliaP]

Cosa significa che «sbaglio l'analisi»?

Ho ipotizzato un legame economico tra due variabili, le ho messe in una relazione lineare che il passato, negli ultimi ventun'anni, ha discretamente confermato e ne ho tratto tre possibili scenari.

Come dovrei condurre l'analisi, a tuo avviso?

Dovresti prima capire per bene "cosa sono" le grandezze che metti a confronto.

Hai tracciato sul passato una sorta di "equilibrio" che di sicuro varrà anche per il futuro, ma non certo in forma prevedibile (calcolabile).
Hai fatto una specie di analisi tecnica (o se preferisci econometrica ) del rapporto HV/IV, ovvero un'analisi dell'output senza attenta osservazione del sistema. Hai ignorato, oppure non hai ancora compreso, cos'è l'IV.

In soldoni, hai fatto overfitting.

E' un vicolo cieco. Cosa intuibile facilmente senza andare ad esplorare completamente il ramo di ricerca (edit: cosa di sicuro già abbondantemente fatta da "gente" molto più specificamente competente di noi)

 

[luka46]

Luke, è il lato oscuro che cerca di corromperti.

Resisti!

imputavo questa anomalia la bottiglia di prosecco che mi son fatto fuori ieri sera.. ero meno filosofico

ps: immagino anche niente trend follower di nessun tipo

 

[GiuliaP]

O signur son dello stesso parere di PGiulia... sto
male..

Luke, è il lato oscuro che cerca di corromperti.

Resisti!

...Ma se un trader inseguisse in qualche modo un trend di lungo? mi stò ponendo questa domanda a fronte di una tobin imminente...potrebbe esser una strada?

E' una strada molto ben conosciuta e collaudata. Da decenni.

Ti basta una media mobile abbastanza lunga. Ma (quasi) nient'altro, mi raccomando

 

[luka46]

Luke, è il lato oscuro che cerca di corromperti.

Resisti!



E' una strada molto ben conosciuta e collaudata. Da decenni.

Ti basta una media mobile abbastanza lunga. Ma (quasi) nient'altro, mi raccomando

che sia ben conosciuta mi preoccupa un sacco ( in accordo con le PGiulia law...aiutatemi )
sulla lunghezza potremmo cadere nel titolo del 3D..

 

[Cren]

Dovresti prima capire per bene "cosa sono" le grandezze che metti a confronto.

Hai tracciato sul passato una sorta di "equilibrio" che di sicuro varrà anche per il futuro, ma non certo in forma prevedibile (calcolabile).
Hai fatto una specie di analisi tecnica (o se preferisci econometrica ) del rapporto HV/IV, ovvero un'analisi dell'output senza attenta osservazione del sistema. Hai ignorato, oppure non hai ancora compreso, cos'è l'IV.

In soldoni, hai fatto overfitting.

E' un vicolo cieco. Cosa intuibile facilmente senza andare ad esplorare completamente il ramo di ricerca (edit: cosa di sicuro già abbondantemente fatta da "gente" molto più specificamente competente di noi)

Perdonami, carissima, ma come fai ad essere sicura di aver capito la relazione tra HV e IV quando, ad oggi, nessuno lo ha capito con esattezza (che io sappia, almeno)?

Ti basta una media mobile abbastanza lunga. Ma (quasi) nient'altro, mi raccomando

Leggere da te questa affermazione mi lascia un po' stupito: se non ricordo male, quando cominciammo a smanettare su FOL col «TSAmico», scrivesti che era già tutto abbondantemente conosciuto dal mercato, quindi già scontato nei prezzi e (ne traggo le conseguenze) in ultima analisi inutile.

Quel TS non è molto diverso da una media mobile di lungo periodo, anzi: tecnicamente una media mobile di lungo periodo è proprio ciò che salta fuori quando si analizzano le sue formule.

Adesso leggo che è sufficiente una media mobile di ampio periodo

Giuro che mi sto perdendo