porca.......................

[f4f]

I 've not a preference

nasdaq is ok, but I don't know that market as yet
your research centres upon ?

 

[King La mò]

Yes, nasdy is possible but there are other markets e.g : nikkei and above all emerging exchange markets e.g. singapore or hong kong

 

[f4f]

Yes, nasdy is possible but there are other markets e.g : nikkei and above all emerging exchange markets e.g. singapore or hong kong

xcuse me Sir
am I completely off-side or are you thinking about Bonds in those areas?
and your studies are about correlations in a spread-like trading , in order to lowing risk?
this said
I firmly believe options are, in the long term, a safer way to operate

this bring us again at the start of our questions:
may I consider your support in a GARCH model about Mibo volatility?

 

[King La mò]

no, veramente stavo pensado all' azionario, sulle obbligazioni in Asia ..mmmmmmm...non saprei nenake il grado di liquidità che hanno quei mercati nei bonds, lei lo sa eppoi la normativa lassamo xde và

vorrei arrivare all' elaborazione di un sistema automatico basato sulle decorrelazione dei prezzi per elaborare un modello che operi nei momenti nei quali non riesce ad interpretare il mercato, come adesso fà in questi giorni. Lo swich è interessante xchè potrebbe essere anke usato sulle decorellazioni in serie continuate su future e options non solo sulle obbligazioni e se si vuole anke su azioni .....pensi un pò fare arbitraggi tra azioni e obbligazioni di uno stesso titolo oppure relativi derivati e , elaborare decorellazioni intraday e daily e fors' anke weekly xchè no il problema è fare un sistema di modifica automatica tramite backtesting


che dice


poi uno potrebbe usarlo dove vuole: indici azioni bonds ed anke donne

 

[f4f]

no, veramente stavo pensado all' azionario, sulle obbligazioni in Asia ..mmmmmmm...non saprei nenake il grado di liquidità che hanno quei mercati nei bonds, lei lo sa eppoi la normativa lassamo xde và

vorrei arrivare all' elaborazione di un sistema automatico basato sulle decorrelazione dei prezzi per elaborare un modello che operi nei momenti nei quali non riesce ad interpretare il mercato, come adesso fà in questi giorni. Lo swich è interessante xchè potrebbe essere anke usato sulle decorellazioni in serie continuate su future e options non solo sulle obbligazioni e se si vuole anke su azioni .....pensi un pò fare arbitraggi tra azioni e obbligazioni di uno stesso titolo oppure relativi derivati e , elaborare decorellazioni intraday e daily e fors' anke weekly xchè no il problema è fare un sistema di modifica automatica tramite backtesting


che dice


poi uno potrebbe usarlo dove vuole: indici azioni bonds ed anke donne

programma ambizioso assai
ma temo che la spremuta non valga il sugo.....
tra l'altro occorrono tonnellate di dati storici, che io ora non ho
hai qualche lume sugli experced returns? hummmmmm



apro di là un thread su Garch-vola.implicita