problema tesi: calcolo correlazione - regressione indici dei mercati dei capitali

[marofib]

QMS Software and Data Download Area

prova, tutti hanno un periodo di prova


http://www.ateneonline.it/caparrelli/studenti/0820-2_regressione.pdf

 

[giorgetta-86]

Grazie marofib sia per il link che per il documento... ho provato a scaricare le varie versioni che sono sul sito ma non mi permette di portare avanti l'installazione...

 

[marofib]

gia' hanno il braccino


se vuoi provare

e' un add-in statistico x excel e ho visto che c'e' il trial

Statistical Software | Statistics Excel | Statistical add-in Excel - XLSTAT

ti risparmio la fatica, bello e facile da usare ma quel test non ce l'ha




e stata il trial non ce l'ha....non solo mia l'impressione
http://www.thestudentroom.co.uk/showthread.php?t=474750





alla + disperata
http://www.wessa.net/rwasp_grangercausality.wasp

 

[giorgetta-86]

Buona sera a tutti,
sto quasi finendo il lavoro di tesi ora sto commentando i risultati ottenuti con i vari test che la prof.essa mi ha richiesto.
vi disturbo per chiedervi il solito supporto!!
parliamo del test di cointegrazione Engle-granger con gretel, indici dax cac serie storica 1993-1998 mensili.
osservando il test dove il p value è < di a ( p-value = 0,6085: a =1) il commento da fare è che dobbiamo rifiutare l'ipotesi di partenza e quindi affermare che non vi è cointegrazione, giusto?
Aiutatemi a capire se ho compreso bene, vi posto l'esempio del test.

 

[giorgetta-86]

nessun consiglio?