PROGRAMMAZIONE TRADING SYSTEM

[solospread]

Visto che questo forum è frequentato da molte persone esperte in materia finanziaria e tra queste c'è anche qualche genietto informatico, volevo chiedere l'aiuto di qualche volenteroso per la costruzione di un trading system che lavorasse su rottura delle trendline in ottica di breve periodo. Poi ovviamente si può adattare a qualsiasi frame, ma a me interessa sfruttare i trend ben definiti che durano anche qualche settimana, che ti ripagano ampiamente dei loss causati dai falsi segnali.
Il TS dovrebbe lavorare piu o meno come nel grafico che posto qui sotto, ovviamente con tutti gli accorgimenti del caso: ad es per evitare di venire buttati fuori in caso di tred troppo ripido si potrebbe inserire una percentuale di angolo di salita predefinidta e tanti altri miglioramenti che si trovano strada facendo.

Ioho Visual Trader ed il problema è inserire i comandi per far funzionare il TS. Quando clicco NUOVO TS mi esce questa schermata:

Il problema è che non ho la minima idea di come inserire i dati. C'è qualche volenteroso, disponibile, altruista che mi dà una mano. Potremo costruirlo con l'aiuto e le idee di tutti quelli che vorranno metterci del suo e aggiornare giornalmente i segnali del TS a disposizione di tutti i partecipanti al forum. L'unione fà la forza. Grazie a tutti

 

[pio99]

Visto che questo forum è frequentato da molte persone esperte in materia finanziaria e tra queste c'è anche qualche genietto informatico, volevo chiedere l'aiuto di qualche volenteroso per la costruzione di un trading system che lavorasse su rottura delle trendline in ottica di breve periodo. Poi ovviamente si può adattare a qualsiasi frame, ma a me interessa sfruttare i trend ben definiti che durano anche qualche settimana, che ti ripagano ampiamente dei loss causati dai falsi segnali.
Il TS dovrebbe lavorare piu o meno come nel grafico che posto qui sotto, ovviamente con tutti gli accorgimenti del caso: ad es per evitare di venire buttati fuori in caso di tred troppo ripido si potrebbe inserire una percentuale di angolo di salita predefinidta e tanti altri miglioramenti che si trovano strada facendo.

Ioho Visual Trader ed il problema è inserire i comandi per far funzionare il TS. Quando clicco NUOVO TS mi esce questa schermata:

Il problema è che non ho la minima idea di come inserire i dati. C'è qualche volenteroso, disponibile, altruista che mi dà una mano. Potremo costruirlo con l'aiuto e le idee di tutti quelli che vorranno metterci del suo e aggiornare giornalmente i segnali del TS a disposizione di tutti i partecipanti al forum. L'unione fà la forza. Grazie a tutti

Ciao Solospread,

un paio di consigli, non da esperto chiaramente ma da “incapace volenteroso di apprendere”.
Mi sono permesso di "ritoccare" le trend che avevi disegnato seguendo due semplici concetti che devi necessariamente usare se vuoi programmare un ts.
Quello che vedi “a posteriori” con il tuo occhio difficilmente si riesce a riprodurre in maniera algoritmica.
Si considerano ( considerazione soggettiva ) minimi (massimi) locali quei minimi (massimi) che hanno due giorni precedenti e due giorni seguenti con minimi (massimi) superiori (inferiori).
In base a questa definizione i minimi/massimi locali ( o relativi ) si riescono ad individuare con due giorni di ritardo rispetto al giorno attuale.
Una volta individuati due minimi (massimi) relativi crescenti (decrescenti) e ad almeno 1% di distanza ( parametro da valutare in fase di ottimizzazione ) si traccia la trendline con inclinazione positiva (negativa).
A questo punto con chiusura sotto (sopra) la trendline si va short (long) .
I massimi e minimi sono segnati in nero/verde. Potrei aver fatto degli errori in quanto l'ho fatto velocemente.
Ho segnato le entrate long/short in chiusura di seduta (asta di chiusura) ma si potrebbero tranquillamente aprire i trade all’apertura del giorno successivo.

Prima di pensare a scrivere un ts ti consiglio di usare le regole esposte ( o quelle che preferisci ) per tradare “sul serio”.
Nel sw che usi esiste una interessante opzione di simulazione che ti permette di “tornare indietro nel passato” e di fare paper trading aggiungendo giorni su giorni.
Ti renderai conto da solo come le trendline tracciate “sul momento” saranno sicuramente diverse da quelle tracciate a posteriori.
Se prendi nota dei segnali buy/sell e delle relative vincite/perdite potrai tracciare alla fine un rapporto sulla profittabilita’ del ts.
La cosa va ripetuta su piu’ titoli/indici.
Lo scopo e’ duplice: “apprezzare” la tecnica applicata in “real time”, “sentire la pressione” quando non saprai cosa fara’ il titolo il giorno dopo.

Molto probabilmente ti renderai conto che la tecnica delle trendline ( non quelle tracciate a posteriori ) e’ poco efficace . Imo.
Se invece trovassi dei risultati interessanti si potra’ riparlare della scrittura del codice.
Per eperienza ( poca ) personale quasi tutti i ts basati su AT o sono "overfittati" e quindi inutilizzabili sul mercato "fresco" (fanno perdere) o hanno dei drawdown spaventosi ( anche 50% ) che rendono il ts impossibile da usare per motivazioni di tipo psicologico. Sempre In My Opinion.

Per quanto riguarda il ts editor ti consiglio di aprire qualcuno dei ts predefiniti che puoi trovare sotto “Vtrader\ts\formule” e di studiare il linguaggio di programmazione sfruttando l'help inserito nel programma.

Puoi anche provare a leggere una sezione apposita del fol ( chiamata beta test ) nella quale si parla dei trading system di vtrader.

Spero che queste considerazioni ti siano utili.

Ciao

 

[solospread]

Ciao Pio,
sicuramente tu eri uno dei genietti da me nominati in fatto di TS.
Ovviamente la rottura delle trendline è un punto di partenza che sicuramente abbisogna di qualche ottimizzazione. Non sapevo invece della differenza di visualizzazione dei minimi in fatto di programmazione
da quella vista a posteriori. Comunque anche dopo le tue modifiche non mi sembra che il TS sarebbe andato cosi male. Tolte quelle due false partenze, magari inserendo la condizione che a rottura della trendline debba verificarsi:
1) aumento dei volumi di x%
2) lunga candela bianca
3) long se candela bianca ad ore 17,15 è oltre la tre quarti dell'intera barra di giornata.
Con questi accorgimenti avremo eliminato le due entrate perdenti e avremo acquistato qualche tic sopra alla rottura della trendline.
Lo sò che a parole è tutto facile e metterlo in pratica è tutta un'altra cosa, però io ci provo.
Comunque ti ringrazio moltissimo per i tuoi preziosi consigli e con il tuo intervento hai dimostrato di saperne molto di piu di quello che dici.
Grazie e a risentirci

 

[pio99]

Ciao Pio,
sicuramente tu eri uno dei genietti da me nominati in fatto di TS.
Ovviamente la rottura delle trendline è un punto di partenza che sicuramente abbisogna di qualche ottimizzazione. Non sapevo invece della differenza di visualizzazione dei minimi in fatto di programmazione
da quella vista a posteriori. Comunque anche dopo le tue modifiche non mi sembra che il TS sarebbe andato cosi male. Tolte quelle due false partenze, magari inserendo la condizione che a rottura della trendline debba verificarsi:
1) aumento dei volumi di x%
2) lunga candela bianca
3) long se candela bianca ad ore 17,15 è oltre la tre quarti dell'intera barra di giornata.
Con questi accorgimenti avremo eliminato le due entrate perdenti e avremo acquistato qualche tic sopra alla rottura della trendline.
Lo sò che a parole è tutto facile e metterlo in pratica è tutta un'altra cosa, però io ci provo.
Comunque ti ringrazio moltissimo per i tuoi preziosi consigli e con il tuo intervento hai dimostrato di saperne molto di piu di quello che dici.
Grazie e a risentirci

Ciao Solospread,

io "genietto"? Stai sbagliando persona.

Parlando seriamente ecco cosa intendo per overfitting.
Si tratta di un sistema che avevo scritto poco piu' di un anno fa , guarda caso, per STM.
E' un sistema volatility breakout che io non ho mai applicato perche' non mi fidavo. Ho lasciato passare del tempo per vedere come si sarebbe comportato.
Capitale 15.000 euro e 19 euro di commissioni.
Non ho inserito slippage (questa e' una pecca) , inevitabile su questo tipo di sistemi.

Ti ho mandato il codice in mp cosi' puoi studiarlo se ti va.

Per le trendline devi avere due punti sulle quali tracciarle e dal punto di vista della programmazione devi decidere con quale criterio scegliere i punti .
Una volta scelto un criterio puoi anche cercare di "aggiustarlo" per cambiare la pendenza della trendline o per disegnarne una nuova.
Le limitazioni sono dovute alla capacita' del programmatore e soprattutto al fatto che quello che "vuole vedere" il nostro occhio ( grafici con i vari indicatori tracciati a posteriori) e' difficilmente riproducibile da una macchina stupida come un pc. Un trading system e' ancora piu' stupido.
Basti pensare al fatto che quando guardiamo la tv, che ci mostra immagini bidimensionali , il nostro occhio "ci inganna" facendoci percepire la terza dimensione che di fatto non esiste.

Ti ricordo che esiste tutta una branca di analisi delle serie temporali ( e non ) chiamata Data Mining che non fa assolutamente uso di grafici o indicatori di analisi tecnica o concetti quali trend e ipervenduto/ipercomprato ma che trae le sue conclusioni dalla statistica.

Ciao
Pio

 

[solospread]

Questo è il mio primo TS costruito dopo una domenica uggiosa passata a leggermi il manuale per la codifica. Lo posto sulla beneamata, anche se i risultati migliori li ha dati su FIAT ed ENI. Non sono ancora riuscito a farlo entrare short e penso che quando avrò inserito correttamente i parametri darà ottimi risultati. Ora quindi opera solo LONG.

 

[solospread]

Questo me pare bono
Purtroppo ho uno storico di 6 mesi per il test e non penso siano tutte rose e fiori. Comunque si comporta bene

 

[solospread]

Questo non mi sembra male.
Bisogna considerare che nel test ho messo un capitale di 10000 euro con le commissioni piu alte di DIRECTA
Se aumentassimo il capitale con una commissione fissa di 5 euro la percentuale del Gain salirebbe notevolmente.
Il frame è orario, ma nel test anche il giornaliero ha quasi le stesse performance.

PS: ciao Pio

 

[solospread]

Eccolo al lavoro su STM
FRAME GIORNALIERO. L'orario è entrato SHORT a 14,24
Ora devo riuscire a toglie quella discesina sull'equity. Da notare l'alta percentuale di operazioni positive e le basse commissioni pagate. Di contro c'è uno storico troppo corto (6 mesi) su cui testarlo

 

[pio99]

Questo non mi sembra male.
Bisogna considerare che nel test ho messo un capitale di 10000 euro con le commissioni piu alte di DIRECTA
Se aumentassimo il capitale con una commissione fissa di 5 euro la percentuale del Gain salirebbe notevolmente.
Il frame è orario, ma nel test anche il giornaliero ha quasi le stesse performance.

PS: ciao Pio

Ciao Solospread,

ottimo lavoro.
A occhio e croce sembra che tu abbia usato degli oscillatori.
Non mi sembrano rotture di trendline.
Se cosi' fosse prova a fare una verifica molto semplice.
Varia leggermente i parametri che hai ottimizzato, ad esempio se usi rsi a 14gg prova a variare i valori da 9-10 a 18-19, e controlla il comportamento dell'equity.
Questo ti e' molto utile per vedere se il ts e' robusto.
Servirebbe a poco un ts che fa guadagnare solo con un rsi a 14 gg ( tipo quello che ho postato qualche messaggio fa) perche' nel momento in cui decidi di applicarlo il mercato/titolo potrebbe non muoversi piu' con lo stesso "ritmo" di prima e questo genererebbe delle perdite.
Se hai usato N oscillatori ti converrebbe scegliere M configurazioni ( parametri ) diversi per ciascun oscillatore e analizzare N x M scenari diversi .
Tutto questo per non cadere nell'overfitting.
Oltre alla profittabilita' del TS guarda soprattutto al max dd ( un draw down del 20% e' psicologicamente insopportabile a meno che tu non abbia capitali ingenti e lavori su mercati non correlati statisticamente ), al profict factor e alla percentuale di operazioni in gain.
Se dopo gli NxM scenari diversi il TS rimane in gain anche nello scenario peggiore (Murphy docet) allora hai trovato un ottimo trading system.
Per quanto riguarda le tline sono ancora in alto mare.
Mi dispiace.

Buon fine settimana.

 

[solospread]

Ciao Pio,
vedo che hai buon occhio.
E' vero, ho usato degli oscillatori che riproducono molto approssimativamente i trend del sottostante. Ora l'ho migliorato usando un oscillatore piu adattivo. Volevo usare la funzione(LLV,HHV) ma mi dà sempre sintassi errata ed allora ho usato un altro parametro che mi pare vada ancora meglio. Nella mia breve esperienza con i TS ho capito una cosa. Piu' semplici sono e meglio funzionano. Se inserisci troppi parametri il sistema non capisce piu quali usare e quali ignorare creando falsi segnali.
Quindi secondo me ,pochi parametri ottimizzati funzionano meglio.
L'ultimo TS che ho perfezionato stamattina dà delle performance notevoli. Ti allego il grafico di Mediobanca con il report che mi sembra un ottimo incoraggiamento. Il Draw Down è quasi inesistente e questo lo rende ancora piu appetibile. In compenso l'equity line sembra una rampa di lancio. Ti ho mandato un MP con l'editor del TS , dato che tu hai uno storico ben piu' lungo del mio. Prova a testarlo sul massimo periodo disponibile e dimmi come và. Lunedi vorrei cominciare a provarlo realmente. Ti ringrazio ancora per gli aiuti e buon fine settimana