Regolo Pugne-Regolo 2011 (2 lettori)

[federico64]

-se dall'inizio dell'utilizzo del TS, in qualsiasi momento, si consegue una perdita superiore alla liquidità iniziale consigliata (tranne i margini),
ogni attività dovrà essere bloccata, ciò significa che occorre essere in grado di poter sopportare tale perdita.
-se dopo un intero anno di utilizzo si ha una perdita superiore al 50% della liquidità iniziale consigliata (tranne i margini), ogni attività dovrà essere bloccata.

Allora.
Dal massimo dell'equity, raggiunto il 26 gennaio 2011, e cioè 31160 punti (da aprile 2004), siamo a -1960 punti.

Condizione 1)
Affinché la prima condizione sia verificata, dobbiamo perdere circa 7000 punti (credo). E quindi siamo ben lontani.

Condizione 2)
Affinché la seconda condizione sia verificata, la perdita dovrebbe essere di circa 3500 punti, sempre dalla massima equity raggiunta.
E qua siamo già più vicini. Ci mancano 1540 punti.

Questi calcoli sono corretti?

p.s. - mi sa che sono talmente di coccio che ancora non ho capito...

 

[Pek]

Allora.
Dal massimo dell'equity, raggiunto il 26 gennaio 2011, e cioè 31160 punti (da aprile 2004), siamo a -1960 punti.

Condizione 1)
Affinché la prima condizione sia verificata, dobbiamo perdere circa 7000 punti (credo). E quindi siamo ben lontani.

Condizione 2)
Affinché la seconda condizione sia verificata, la perdita dovrebbe essere di circa 3500 punti, sempre dalla massima equity raggiunta.
E qua siamo già più vicini. Ci mancano 1540 punti.

Questi calcoli sono corretti?

p.s. - mi sa che sono talmente di coccio che ancora non ho capito...

Corretti
La seconda condizione si verifica se siamo ancora sotto di 3500 punti a fine gennaio

 

[weirdfish]

scusa Pek, se metto insieme le due risposte mi trovo confuso: la liquidità consigliata perché è in relazione alla Max equity?

Perché dalla max equity si calcola il draw down.

Banalizzando, quando il DD si mangia tutto il capitale di rischio (tranne il margine), Regolo è fallito.

 

[marofib]

con i dati attuali regolo puo' perdere 6625 confidenza 99%....ora siamo ben distanti ....solo 1/3 di qeusta perdita

 

[Pek]

scusa Pek, se metto insieme le due risposte mi trovo confuso: la liquidità consigliata perché è in relazione alla Max equity?

Forse l'esempio numerico chiarirebbe

C

Scusa,non ti avevo visto

-chi fosse particolarmente fortunato e iniziasse a seguire proprio dal trade successivo ad un max di equity avrebbe esaurito il capitale a disposizione.

-indipendentemente da questo,ma proprio per questo ,se indico un capitale iniziale ed il TS lo esaurisce vuol dire che il TS ha fallito,è fuori specifiche
Poco importa se alcuni possono aver accumulato precedentemente un guadagno

 

[Pek]

con i dati attuali regolo puo' perdere 6625 confidenza 99%....ora siamo ben distanti ....solo 1/3 di qeusta perdita

il capitale iniziale è 7000 + margini anche se prudentemente e per "storia" si richiedono 10000 € a mini

 

[marofib]

il capitale iniziale è 7000 + margini anche se prudentemente e per "storia" si richiedono 10000 € a mini

infatti..i conti tornano

dev.st * 4 /profitto mensile ....(durata teorica del dd)
poi var mese * radq(durata teorica dd)

 

[f4f]

infatti..i conti tornano

dev.st * 4 /profitto mensile ....(durata teorica del dd)
poi var mese * radq(durata teorica dd)

bellissimo

ma, se posso....

profitto mensile a trade aperti o chiusi?

var mese ?

infine
sono le formule di Chande ??

grazie

 

[marofib]

ogni mese conti i punti, anche se i trade sono in corso
come var mi piace questo


Modified Value at Risk (MVaR)

 

[f4f]

ogni mese conti i punti, anche se i trade sono in corso
come var mi piace questo


Modified Value at Risk (MVaR)

oh !
avevo capito non Var ma var ( varianza, aka stdev^2)


.... ottima idea
una tua elaborazione o c'è un testo di riferimento?

io uso Chande

Beyond technical analysis: how to ... - Google Books

pag 317 ccz