FTSE Mib Shortare indici per prevedere scossoni?

[Stic@zzi]

Quindi continuo ad apprezzare il consiglio di thedreamer che probabilmente seguirò dopo aver studiato con cura gli strumenti suggeriti

lo apprezzi perchè ha avallato la tua scelta, quindi non chiedevi un consiglio ma solo un'approvazione

 

[marofib]

gia', e' uno dei bias + studiati....che alla fine rovinano il portafoglio

 

[thedreamer]

Buongiorno, grazie a tutti per le osservazioni
sono long su Azionario Eu ed USA con strategia "Value investing"
sono long con stesso approccio con fondi/ETF su EST/Cina e nuovi mercati (rinnovabili, elettrico etc)

Non conosco i Certificati Vontobel ma il suggerimento di thedreamer, mi pare davvero pertinente

ma alla scadenza cosa accade: rimborso status chiusura?
a questo punto per decidere in autonomia quando uscire non conviene scegliere quello a scadenza più lunga?

Infine per rispondere a marofib: secondo me non conviene mettersi liquidi
infatti diventi passivo rispetto al mercato e se "succede" non recuperi nulla
a meno di vendere tutto e diventare davvero passivo rispetto al mercato rinunciando anche alle ulteriori crescite dei titoli "buoni", quelli che dal mercato subiscono meno scossoni

dimenticato, nel caso tu avessi minus, coi certificati puoi compensarle, cosa non possibile con gli ETF
Come ti hanno suggerito le strategie possono essere molteplici, puoi decidere di tornare parzialmente liquido, o hedgiare solo una parte del portafoglio.
L'effetto compounding aumenta con la volatilità, quindi per piccole correzioni e su indici con varianza giornliera più contenuta, sono molto validi... in alcuni casi sono accettabili anhe per posizioni di medio periodo, dipende dal sottostante. Per esempio sulle materie prime la questione è più delicata. Se poi indovini il biglietto della lotteria con sottostante in movimento direzionale c'è anche qualche soddisfazione.
A scadenza hai il rimborso al valore alla data indicata nei certificati, dovrebbero esserci altre emissioni sulle quali rollare la posizione, ci sono anche certificati unicredit e societè general

 

[misista.armando]

non so perfettamente cosa tu abbia…

come possibbile idea… vendi un po di titoli in portafoglio e vendi una put otm scadenza marzo, se sale incassi il premio se scende riprendi i titoli "scontati"

 

[Stefano77]

L'effetto compounding aumenta con la volatilità, quindi per piccole correzioni e su indici con varianza giornliera più contenuta, sono molto validi... in alcuni casi sono accettabili anhe per posizioni di medio periodo, dipende dal sottostante.

cosa intendi per effetto compounding?

In effetti è proprio questa la mia intenzione andare short con leva su indici che sono meno volatili del mercato che rappresentano
Inoltre come dicevi, nello stile di compensare la parte azionaria del portafoglio penso che in questo momento del mercato potrei sopportare perdite sugli strumenti short dosandoli in modo opportuno con una prospettiva di lungo termine e per questo la prospettiva di propagare l'approccio con successive emissioni mi pare una buona idea

 

[thedreamer]

Formazione | Prodotti a Leva | Leva Fissa Certificate | Vontobel Certificati e Covered Warrant

 

[marofib]

cosa intendi per effetto compounding?




ah ma allora siamo alle prime armi..non e' meglio flattare?


THE COMPOUNDING EFFECT | Eugenio Benetazzo ..::.. Global Economics[/QUOTE]

 

[Stefano77]

grazie per la segnalazione sul compounding effect, non ne ero al corrente, sebbene il consulente della banca mi avesse messo in guardia senza però spiegarne le ragioni

In effetti ho usato ETF a leva sugli indici,
con l'ultimo appena venduto long 2x sul Nasdaq ISIN LU0411078552 XS2L.MI ho appena realizzato il 54%
ma in passato sempre sugli indici ho fatto in genere buoni guadagni con strategia long e short a leva tenendoli per tempi dell'ordine di qualche mese

Capisco che la maggiore penalizzazione del CE si ha per mercati laterali quale pare si predisponga quello attuale

Mi pare di capire che ANCHE con i certificati si verifichi la stessa situazione di penalizzazione dal CE
quindi forse è bene un pò di prudenza in più

trovo questo forum un ottimo strumento per imparare e ringrazio tutti per i suggerimenti

 

[marofib]

shorta con un future
piuttosto di entrare e uscire con etf che generano redditi diversi difficili da recuperare (fiscalmente intendo, anche se c'e' ovviamente il modo) vai col future appunto

 

[Stefano77]

i future? non li conosco
già mi sembrava temerario addentrarmi nell'uso dei certificati, ma me li sono studiati, il sito Vontobel è davvero ottimo in proposito

sono un cassettista che cerca suggerimenti da varie fonti su titoli che abbiano buoni fondamentali e buone prospettive di mercato e che siano fondamentalmente sottovalutati o almeno aspetto che incidenti vari e contingenti li conducano nella sorte di diventare sottovalutati per eventuali acquisti opportunisti

a questo proposito oltre quelli che detengo in portafoglio, ho un paniere di titoli, prevalentemente USA ed EU, sotto osservazione
al primo "incidente" cerco di capire perchè ed eventualmente compro, ma per avere conferme o smentite solo a tempi lunghi