Simulazione DAX: smediata secca vs smediata con tappi

[arseniolupin]

arrivare a dimostrare che il tappo serve e facendo la "stessa strada" di Lupin ( cioè aspettando il rialzo quando e se ci sarà ) è migliorativo.

se aspetta il rialzo ogni aggiunta "pagata" alla figura inziale non potrà mai essere migliorativa. solo aumentando il rischio si ottiene un incasso piu alto. se cosi non fosse sarebbe troppo facile . ma so benissimo che già lo sai

 

[vinz]

Come opererebbe Lupen dovrebbe dirlo Lupen...

Io posso dire che se fai la smediata e basta allora con un rimbalzo puoi avere occasione di guadagnare con tutti i future dentro, ma se sei costretto a vendere cal sul prezzo di carico o a fare il raddoppio verticale va da se che sul punto di pareggio devi uscire altrimenti con il proseguo del rialzo tutto l'eventuale gain viene mangiato dalle cal vendute, o no?

 

[vinz]

se aspetta il rialzo ogni aggiunta "pagata" alla figura inziale non potrà mai essere migliorativa. solo aumentando il rischio si ottiene un incasso piu alto. se cosi non fosse sarebbe troppo facile . ma so benissimo che già lo sai

Infatti

 

[Talloni]

Simulazione molto interessante grazie Vorrei però farvi una domanda, voi state simulando il caso di un mercato direzionale, cioè quando almeno una delle due (future o protezione) paga. Ecco, se provaste a simulate un mercato laterale, dove il prezzo dei future si mantiene dalla data di apertura alla data di scadenza delle put in zona "rossa", a quanto ammonterebbe la perdita massima? Grazie

 

[vinz]

Simulazione molto interessante grazie Vorrei però farvi una domanda, voi state simulando il caso di un mercato direzionale, cioè quando almeno una delle due (future o protezione) paga. Ecco, se provaste a simulate un mercato laterale, dove il prezzo dei future si mantiene dalla data di apertura alla data di scadenza delle put in zona "rossa", a quanto ammonterebbe la perdita massima? Grazie

In laterale se non si tocca mai il livello di ingresso del secondo future cioè 7500 punti, alla scadenza delle PUT perdo il premio pagato circa 250 punti future + l'eventuale perdita del future se sono tra i 7500 e i 8000 punti. Quindi in totale massimo 750 punti.

 

[vinz]

se aspetta il rialzo ogni aggiunta "pagata" alla figura inziale non potrà mai essere migliorativa. solo aumentando il rischio si ottiene un incasso piu alto. se cosi non fosse sarebbe troppo facile . ma so benissimo che già lo sai

E' vero anche le PUT comprate in precedenza abbassano parecchio il rischio e il drawdown per cui volendo correre lo stesso rischio della posizone mediata senza tappi posso entrare con più future e abbassare parecchio il pdc.
In tal caso se si sale mi troverei ad avere piu di 5 future con un prezzo di carico più basso e quindi guadagnerei di più con lo stesso tuo rischio o drawdown.

 

[Umbolox]

Ciao vinz ottimo ragionamento
Io usavo un sistema simile su eurostoxx banks. Ho avuto un periodo molto favorevole con rendimenti a doppia cifra sull'intero portafoglio poi sono andato in overtrade e ho una posizione con un drawdown importante che richiederà qualche anno per andare a posto. Generalmente io utilizzavo molte dotm per ogni future.
Sono da cellulare, ma è sufficiente guardare un grafico sullo stoxx banks per spiegare perché i tappi di put in caso di crolli 2008 o 2011 e 2012 funzionano ma a volte diventano controproducenti quando i crash sono intervallati da mesi in laterale.
Il Banks è stato in laterale per un anno, poi è passato da 160 a 130 con una vola neanche troppo soddisfacente e poi ha cominciato un estenuante laterale attorno ai 130, sbriciolando le put semestrali in ptf. Di seguito è passato da 130 a 90 in vola più sostenuta, e ora cazzeggia nuovamente in laterale.
Il risultato è che la gestione della capitalizzazione alla fine è il segreto lupiniano, e le put a me sono servite come sostegno psicologico iniziale, ma sono state anche l'alibi per uscire dalla disciplina ferrea del sistema lupiniano, e uscendo dalla disciplina si prendono le mazzate.

 

[biondao]

se aspetta il rialzo ogni aggiunta "pagata" alla figura inziale non potrà mai essere migliorativa. solo aumentando il rischio si ottiene un incasso piu alto. se cosi non fosse sarebbe troppo facile . ma so benissimo che già lo sai

E' vero anche le PUT comprate in precedenza abbassano parecchio il rischio e il drawdown per cui volendo correre lo stesso rischio della posizone mediata senza tappi posso entrare con più future e abbassare parecchio il pdc.
In tal caso se si sale mi troverei ad avere piu di 5 future con un prezzo di carico più basso e quindi guadagnerei di più con lo stesso tuo rischio o drawdown.

Ciao, DEVI ma non mi sembri cosi' convinto e non aumenti affatto il tuo profilo di rischio .
Poi, se riesci , prova a vedere se a 6000 punti , quando siete entrati con l'ultimo future valeva la pena chiudere il primo "blocco" ( cioè i 5 future iniziali e le put, osservando se il theta e il premio pagato sono stati compensati dalle altre greche per andare in pari o quasi, visto il movimento della discesa , cosi' ti togli dai piedi la prima "bacinella")

 

[biondao]

Ciao vinz ottimo ragionamento
Io usavo un sistema simile su eurostoxx banks. Ho avuto un periodo molto favorevole con rendimenti a doppia cifra sull'intero portafoglio poi sono andato in overtrade e ho una posizione con un drawdown importante che richiederà qualche anno per andare a posto. Generalmente io utilizzavo molte dotm per ogni future.
Sono da cellulare, ma è sufficiente guardare un grafico sullo stoxx banks per spiegare perché i tappi di put in caso di crolli 2008 o 2011 e 2012 funzionano ma a volte diventano controproducenti quando i crash sono intervallati da mesi in laterale.
Il Banks è stato in laterale per un anno, poi è passato da 160 a 130 con una vola neanche troppo soddisfacente e poi ha cominciato un estenuante laterale attorno ai 130, sbriciolando le put semestrali in ptf. Di seguito è passato da 130 a 90 in vola più sostenuta, e ora cazzeggia nuovamente in laterale.
Il risultato è che la gestione della capitalizzazione alla fine è il segreto lupiniano, e le put a me sono servite come sostegno psicologico iniziale, ma sono state anche l'alibi per uscire dalla disciplina ferrea del sistema lupiniano, e uscendo dalla disciplina si prendono le mazzate.

Ciao Umbo ha funzionato perchè lo hai comprato basso in un movimento rialzista. Certo che non ha funzionato piu' quando hai continuato ( neretto ) dopo un rialzo del 100% .
Quello che definisci "segreto lupiniano " è quello che ho già scritto in un post precedente ,( ma che anche Lupin ha espressamente evidenziato ) entrare quando i prezzi sono bassi e il mercato ha già perso molto del suo valore.
Mica lo ha fatto a 23.000/24.000 di fib o a 160 di banks o a 12.000 di dax ( i punti di drawdown sono calcolati per essere gestiti ) . Se non sei costretto a fare trading o a investire in borsa puoi sempre stare sulla sponda del fiume ad aspettare che prima o poi un indice o una materia prima arriverà su dei minimi importanti dove cercare il bottom con la semplice mediata

 

[vinz]

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Ciao, DEVI ma non mi sembri cosi' convinto e non aumenti affatto il tuo profilo di rischio .
Poi, se riesci , prova a vedere se a 6000 punti , quando siete entrati con l'ultimo future valeva la pena chiudere il primo "blocco" ( cioè i 5 future iniziali e le put, osservando se il theta e il premio pagato sono stati compensati dalle altre greche per andare in pari o quasi, visto il movimento della discesa , cosi' ti togli dai piedi la prima "bacinella")

Forza Biondao carta penna e calamaio e facci vedere quello di cui parli.