Simulazione DAX: smediata secca vs smediata con tappi

[vinz]

Cammello .... Grande!
Come va?

figurati per la simulazione, te proprio non hai bisogno, e poi è un giochino

Allora le put sono 25, ma nei grafici con il future devo tenere conto che ogni punto future vale 5 punti odax per cui divido le opzioni per 5.

In quel grafico un punto vale 25 euro.

 

[biondao]

Ciao Biondo!
Io a 6500 punti piuttosto che entrare con il quarto future avrei chiuso tutto in pari, sarei rientrato con long con un solo future a 6500 e comprato PUT scadenza giugno strike otm a protezione come prima. In questo caso al posto di impegnarsi con quattro future con presso medio a (8000+7500+7000+6500) = 7250,ne avrei avuto uno a 6500. Un bel vantaggio per rimprendere il rimbalzo eventualmente.

Cmq occhio che qui l'ipotesi di Lupen e che non marginiamo, quindi i 3675 punti sono drawdown e solo questo.

Appena posso continuo la simulazione.

Azzz che fatica capirsi . Se leggi bene, (tu ti impegni a leggere bene e io a esprimermi meglio ) , io ho scritto che sono 3650 punti di drawdown ( li ho chiamati erronemente marginatura "dinamica" che sono quelli di variazione che chiede la CCG per distinguerla da quella " statica" che sono i margini iniziali che impegna l'acquisto dei future ( io li divido cosi' nella mia testolina perchè uno è fisso e uno e dinamico, si muove per capirci ) , ma il senso mi sembrava chiaro, a prescindere dai nomi tecnici.
Quindi con quei soldi che ancora hai nella saccoccia e non ti hanno preso dal conto dovresti farne buon uso .
PS: Se tu chiudi tutti e 4 e rimani con uno poi se il mercato risale ( mica sai se risale o riscende ) sopra il prezzo di carico di 7250 lui guadagna con 5 tu con 1 ( anche se nello "sprint iniziale hai guadagnato di piu' ) . Devi guadagnare con il malloppo pieno anche tu avendo un prezzo di carico piu' basso e meno drawdown , cosi' entri in un discrezionale che non replica il suo modus operandi.

 

[vinz]

.... che ci siamo capiti!

Se vuoi continuare con una tua idea giuro che non mi offendo...

 

[biondao]

.... che ci siamo capiti!

Se vuoi continuare con una tua idea giuro che non mi offendo...

No no, l'iniziativa è tua ,ci mancherebbe, vai pure , io ritorno in lettura ma , blindato il primo quadratino devi andare avanti, crearne un secondo per dare un senso alla diversità di manovra col future secco, altrimenti se "il tutto" rimane a mollo nella "bacinella " sotto lo zero , il tappo si infradicia e non serve piu' a nulla.

 

[vinz]

Buongiorno,
prima di continuare con la simulazione vorrei spendere due parole per spiegare meglio qual'è il background di certe scelte e modus operandi.

Per me il trading si divide in due famiglie.
1) Con sistemi previsionali che mi indicano il timing a mercato per ingressi ed uscite (es. cicli, analisi fondamentali, piramidi maya... ecc).
Questi sistemi si basano sulla vericidità della ipotesi:
Gain*Pgain >> Loss*Ploss.
Dove Pgain è la probabilità di guardagno, e Ploss (=1-Pgain) è la probabilità di perdità. Il Gain dipende dai punti di ingresso e uscita forniti dal sistema previsionale, il Loss è il mio stop loss.
>> si legge "significativamente maggiore di".
In questo tipo di trading si accetta di uscire dal mercato con una perdita fiduciosi del fatto che statisticamente il sistema previsionale in una serie di trade mi farà guadagnare.
2) Con sistemi di gestione del portafoglio per cui entrati al mercato o si chiude l'operazione in gain o si modifica opportunamente la posizione a mercato fino al punto di portare in pareggio il portafoglio e si esce in pari. Mai in perdita. In questo tipo di trading la gestione del portafoglio in caso di loss della posizione principale è "una difesa" che sempre comporta l'immissione sul mercato di liquidità aggiuntiva (non è detto che comporti anche l'aumento del rischio). Bisogna ingegnerizzare opportunamente a priori la difesa per gestire il caso peggiore. Se salta questa ipotesi andiamo incontro ad una perdita.

 

[vinz]

PS: Se tu chiudi tutti e 4 e rimani con uno poi se il mercato risale ( mica sai se risale o riscende ) sopra il prezzo di carico di 7250 lui guadagna con 5 tu con 1 ( anche se nello "sprint iniziale hai guadagnato di piu' ) . Devi guadagnare con il malloppo pieno anche tu avendo un prezzo di carico piu' basso e meno drawdown , cosi' entri in un discrezionale che non replica il suo modus operandi.

ora possiamo rispondere a questo punto

nel nostro esempio a 7250 punti io chiudo tutto la mia difesa ha funzionato, ero entrato a 8015 con l'ipotesi di mercato rialzista l'ipotesi si è rivelata falsa e chiudo tutto due mesi dopo senza loss.
Al massimo lascio un solo future a 7250 e riapro le PUT a protezione, cioè ricomincio un altro trade se penso che quel livello sia adeguato ad una entrata long.

se tornati a quel livello non chiudo i futuro significa che dal quel momento in poi sono a mercato con 4 future e senza protezione, e viene anche a cadere la possibilità di usare altri future come difesa, perchè ne ho a disposione solo uno e non 4 come all'inizio.
E' una scelta che non mi sembra coerente con il metodo che abbiamo scelto, e soprattutto, nelle ipotesi che ci siamo dati, mi espone davvero troppo sul mercato. Nessuno mi garantisce che 7250 sia un punto buono per un ingresso long.

 

[vinz]

Nell'ottica quindi della difesa del future a 8105 io avrei operato in un modo un po diverso, ed il bello delle simulazioni e che si possono modificare e vi facco vedere come.
In pratica ogni volta che entro con un future, quindi ogni 500 punti di ribasso, vendo anche cal di numero pari ai future in carico sul nuovo pdc. Se avevo altre cal aperte le chiudo e ne apro di nuove.
Questo perchè sto dando per scontato che le cose non vanno come volevo e sto cercando il modo di uscire il prima possibile dal trade in pari, cioè implemento la mia difesa.

 

[vinz]

Il portafoglio sarebbe questo:

 

[vinz]

In pratica il rischio è completamente neutralizzato e sono ormai certo di uscire in pari entro la scadenza di marzo. Anzi ho anche la liberà operativa di attendere se coglie l'opportunità di un piccolo gain.
Considerando che il mercato ha perso 1500 punti mentre invece speravo che salisse non è male.
Una volta usciti sono libero di scegliere di nuovo ingresso e ricominciare. Al contrario resterei legato alla difesa di una operazione in perdita.

 

[biondao]

Buongiorno,
prima di continuare con la simulazione vorrei spendere due parole per spiegare meglio qual'è il background di certe scelte e modus operandi.

Per me il trading si divide in due famiglie.
1) Con sistemi previsionali che mi indicano il timing a mercato per ingressi ed uscite (es. cicli, analisi fondamentali, piramidi maya... ecc).
Questi sistemi si basano sulla vericidità della ipotesi:
Gain*Pgain >> Loss*Ploss.
Dove Pgain è la probabilità di guardagno, e Ploss (=1-Pgain) è la probabilità di perdità. Il Gain dipende dai punti di ingresso e uscita forniti dal sistema previsionale, il Loss è il mio stop loss.
>> si legge "significativamente maggiore di".
In questo tipo di trading si accetta di uscire dal mercato con una perdita fiduciosi del fatto che statisticamente il sistema previsionale in una serie di trade mi farà guadagnare.
2) Con sistemi di gestione del portafoglio per cui entrati al mercato o si chiude l'operazione in gain o si modifica opportunamente la posizione a mercato fino al punto di portare in pareggio il portafoglio e si esce in pari. Mai in perdita. In questo tipo di trading la gestione del portafoglio in caso di loss della posizione principale è "una difesa" che sempre comporta l'immissione sul mercato di liquidità aggiuntiva (non è detto che comporti anche l'aumento del rischio). Bisogna ingegnerizzare opportunamente a priori la difesa per gestire il caso peggiore. Se salta questa ipotesi andiamo incontro ad una perdita.

ora possiamo rispondere a questo punto

nel nostro esempio a 7250 punti io chiudo tutto la mia difesa ha funzionato, ero entrato a 8015 con l'ipotesi di mercato rialzista l'ipotesi si è rivelata falsa e chiudo tutto due mesi dopo senza loss.
Al massimo lascio un solo future a 7250 e riapro le PUT a protezione, cioè ricomincio un altro trade se penso che quel livello sia adeguato ad una entrata long.

se tornati a quel livello non chiudo i futuro significa che dal quel momento in poi sono a mercato con 4 future e senza protezione, e viene anche a cadere la possibilità di usare altri future come difesa, perchè ne ho a disposione solo uno e non 4 come all'inizio.
E' una scelta che non mi sembra coerente con il metodo che abbiamo scelto, e soprattutto, nelle ipotesi che ci siamo dati, mi espone davvero troppo sul mercato. Nessuno mi garantisce che 7250 sia un punto buono per un ingresso long.

Ciao Vinz, io non avrei nulla da eccepire su quanto scrivi, pero' mi sembra che il 3d non sia partito per dimostrare altre scelte discrezionali o metodi di lavoro piu' "ponderati" sotto il profilo del rischio , ma comparare/aggiungere alla "smediata " un tappo e vedere se poteva essere migliorativo/ utile sotto l'aspetto pratico . Ok il drawdown di circa 90.000 euro ( prendo buoni i tuoi numeri ) in meno è già significativo ( per quanto lo possiamo considerare, col senno di poi, provvisorio/transitorio ) anche dal punto di vista emotivo per non perdere serenità e lucidità ( importanti per gestire le mosse correttive/aggiuntive) ma Arsenio non vuole fare pari ( da quel poco che ho letto sul suo 3d ) e dichiarare lo scampato pericolo , lui vuole guadagnare con l'intero malloppo ( rimanendo fermo il fatto, come da mia prima domanda pochi post fa sul "fare pari" che la cosa viene valutata al momento alla luce delle nuove circostanze/notizie/modalità di discesa ecc che sono pervenute ).
Detto questo , una volta bloccato il loss a una cifra predeterminata, l'ulteriore perdita che non subiamo non la potremmo portare a nostro favore utilizzandola ?? Visto che non dovevamo averla sul conto e ce l'abbiamo ... e visto che si parla di posizione da mantenere e portare in gain.........non si potrebbe lavorare sto prezzo di carico senza aumentare il profilo di rischio che hai lui ?.
Se lui sta fermo e decide di chiudere a 9000 pure tu devi seguire questo modus operandi.
A mio avviso si deve arrivare a dimostrare che il tappo serve e facendo la "stessa strada" di Lupin ( cioè aspettando il rialzo quando e se ci sarà ) è migliorativo.