Simulazione DAX: smediata secca vs smediata con tappi
- Creatore Discussione vinz
- Data di Inizio
vinz
Nuovo forumer
L'indomani il 22/01/2008 il mercato tracolla di nuova e tocca i 6500 punti, con la volatilità in aumento al 30%. In questo momento dobbiamo entrare con il quarto future, e il nostro portafoglio è quasi in parità: le 25 put valgono 600 punti che equivalgono ai 3000 punti future che già perdiamo con i tre future precedenti. Questo ci da la libertà di scegliere se continuare ad entrare con i future o se chiudere tutto e ricominciare con un singolo future al rialzo con nuova protezione oppure aspettare che il mercato si stabilizzi...
Supponiamo di continuare con l'ingresso del quarto future:
Supponiamo di continuare con l'ingresso del quarto future:
Allegati
biondao
Forumer attivo
Ciao Vinz e questo lo sapevamo tutti prima di iniziare la simulazione
. Ora dovresti farci vedere come utlizzare al meglio quei 3675 punti di drawdown che non abbiamo vincolati come loss e che abbiamo a disposizione per abbassare il prezzo di carico senza aumentare l'esposizione al rischio e arrivare prima/meglio a riprendere il prezzo di carico e ripartire per il gain ( perchè è a questo in fondo che servono , oltre a limitare la sofferenza psicologica di drawdown impressionanti anche per chi è capitalizzato , ferme restando chiaramente tutte le possibilità cui di cui si è già parlato coveredcall, raddoppio verticale ecc che non vengono intaccate dalla costituzione del "tappo".Poi dopo ti faro'/ faranno le obiezioni sul fatto che il mercato si possa fermare in laterale ( e anche li vedrai/vedremo la situazione e come incidono questi costi a lasciare ferma la posizione ....ma dopo
)
Ultima modifica:
vinz
Nuovo forumer
Ciao Vinz e questo lo sapevamo tutti prima di iniziare la simulazione
Poi dopo ti faro'/ faranno le obiezioni sul fatto che il mercato si possa fermare in laterale ( e anche li vedrai/vedremo la situazione e come incidono questi costi a lasciare ferma la posizione ....ma dopo
Ciao Biondo!
Io a 6500 punti piuttosto che entrare con il quarto future avrei chiuso tutto in pari, sarei rientrato con long con un solo future a 6500 e comprato PUT scadenza giugno strike otm a protezione come prima. In questo caso al posto di impegnarsi con quattro future con presso medio a (8000+7500+7000+6500) = 7250,ne avrei avuto uno a 6500. Un bel vantaggio per rimprendere il rimbalzo eventualmente.
Cmq occhio che qui l'ipotesi di Lupen e che non marginiamo, quindi i 3675 punti sono drawdown e solo questo.
Appena posso continuo la simulazione.
cammello
Forumer storico
buongiorno Vinz,
ben trovato e grazie per la simulazione.
Però non ho capito se le put sono 5 come da "immagine portafoglio" o 25, come da post.
C
ben trovato e grazie per la simulazione.
Però non ho capito se le put sono 5 come da "immagine portafoglio" o 25, come da post.
C
